ОПционы

Камрады, пытаюсь тут разобраться в опционах.

Пока лишь наблюдаю. Через это возникают вопросы.

К примеру, сегодня в 11:30 в двух ближайших страйках на коллах и путах произошел одновременный крупный выход из позиций. Объем существенно выделялся на фоне дня, а ОИ чётко показывало на выход.

Интересно, что на путах это произошло в районе дневных лоёв, а на коллах, соответственно наоборот.

Отсюда вопрос, кто-нибудь использует подобную информацию? Какие-нибудь советы по интерпретации? Или все на стратегиях и конструкциях сидят?

открытие позиции, регулирование, закрытие каленадрных спредок

22.07.2013 — Закрытие.
ES Сделка №6.2 за 2013 год


Рынок совершенно не хочет идти вниз. Такое поведение рынка только уменьшает текущую бумажную прибыль от позиции «опционная змея». В связи с этим решил закрыть позицию.
Эта комбинация принесла чуть больше 300 долларов прибыли.

Результат двух сделок (опционная змея и календарный спред):
Денег на начало 35 275
Денег на конец  32 482
Доход 32 482 — 35 275 = 2793 

ИТОГО:

• Чистая убыток -2793$ или -7,9%
• Общая прибыль с начала года — 7482$ или 29,9% (общий комис 635$)

( Читать дальше )

Добрый день. скажите, пожалуйста, какую безрисковую ставку лучше брать при расчете тетты в опционном аналитике от РТС? и кто-нибудь знает, на сайте option.ru какая тогда ставка используется.
Спасибо 

Здравствуйте, коллеги-смартлабовцы !
Очевидно, что среди нас довольно много участников, видящих Si
в перспективе августа-сентября несколько, или существенно, выше
текущих уровней.  
В такой ситуации лично мне представляется целесообразным потихонечку средне-долгосрочно накапливать call-опционы на Si ближайшей
(сентябрьской экспирации) - 
где-то 33.250/33.500-ых страйков.
Аргументы:
1. До экспирации — 55 дней:
ценник пока не весьма значимо чувствителен к тэте;
2. Значения веги далеко не зашкальные… пока;
3. На нынешней налоговой неделе на пике налоговых рублёвых выплат вполне ожидаемы локальные «удобные по времени» моменты
(с точки зрения возможных провалов Si)
для приобретения такового рода опционов.
Было бы интересно это обсудить эту тему в данном топике, мне кажется.    
       

Начало тут.
Ловушка на падениее VXX отработала хорошо. Итоги в видео. Комментарии приветствуются.

Господа-опционщики, к вам вопрос. Предположим, существует среднесрочный (до сердины сентября) умеренно бычий взгляд на рынок. Каким способом, его лучше отыграть?

Первый вариант. Строим пропорцию на колах 1:2

 
Второй вариант. Строим бабочку на колах

( Читать дальше )

Сабж: smart-lab.ru/blog/mytrading/131514.php

Писал коммент, но написал уже довольно много и решил что не плохо бы и запостить  — пускай мелькнет перед глазами у всех (может кого и зацепит).

Читай Экхарта Толе! И если ты прочитал один раз и все понял, вероятно ты не понял вообще ничего. Я прослушал его книгу несколько раз (+практика) и каждый раз она открывает все более глубокий смысл (я гарантирую это :)

В России можно встретиться с Александром Клюевым.
И будет тебе счастье.

Абсолютно все одно и тоже — осознанность ключ к жизни а не существованию, вообще со всех аспектов.

В каком виде эта концепция может быть проявлена? Примерный список от возвышенного к приземленному:
— Тема просветления (и смысла жизни как таковой) в книгах Толе/Клюева. Шанс конечно мизерный что вы готовы и с вами это случится именно в этот раз (в этой жизни), но кто знает, ваше дело «работать» и не задавать вопросов. А за трудности благодарить, потому как в такие периоды надо «работать» еще интенсивней.

( Читать дальше )

Продал вол в 33 500 страйке (коллы) против 32 000 (путы).
Довольно много, жду сужения спрэда хотя бы на 0,5 веги.

 

за последнюю неделю приличный прирост в путах 120-125 августовской серии. Видимо туда мы уже не придем до 15 августа, т.к. гури — продавцы опционов, а не покупцы. 
140й кол щас представляет преграду на пути к росту, но ОИ там невысокий и велика вероятность, что порвут и уйдут выше

Новая стратегия исполнения в виде робота дельта вега хеджирования доступна трейдерам в последней версии торгового Option-lab



В версии Option-lab Trade 1.0.12 трейдерам доступен функционал робота Delta Vega хеджирования.
Отличительные особенности:
— Возможность хеджирования базовым фьючерсом или любым опционом торговой позиции
— Возможность запуска нескольких роботов хеджирования одновременно. Например: один для хеджирования дельты позиции фьючерсом, второй для хеджирования веги позиции опционом.
— Несколько типов установления цены ордера хеджирования: маркет, теоретической цене опциона, середине спреда бид офер. С заданием сдвига цены ордера относительно цены определенной данным типом.
— Динамическое обновление и автоматическое распознавание инструментов торговой позиции на заданный инструмент хеджа.
 
Так же как и остальные стратегии исполнения Option-lab, после запуска хеджера подключение клиента необходимо только для изменения параметров хеджирования или остановки робота, работа робота осуществляется на торговом сервере.
С полном описанием функционала робота хеджирования можно познакомится здесь