Обезличенные сделки

1. Да, пацаны, да!   От нечего делать я решил включить у себя в QUIK  такую фишку как трансляцию обезличенных сделок конкретно по   Газпрому.

Ниже вы видите скрин куска этой ленты:



На ленте видно в реальном времени сделки по Газпрому ( например в красном кружке обведена крупная сделка по покупке ), время сделки, цена, кол-во, объем и операция. Я понимаю, что это нужно скальперам в первую очередь, которые могут подстроиться под крупный объем ив ту или иную сторону.  Да и мы, простые спикули тоже можем купить или продать 
под тем или иным навесом.
Глядя на эту ленту сделок я понял, что сколько нищебродов по одному лоту спекулируют)))) Тьма. На комиссах разоришься.
Итак вопрос, как эту ленту правильно использовать… себе во благо?  Или она на фиг не нужна. Когда я звонил в тех поддержку, то пара отвечающих не понимали моего вопроса, и сами консультировались выше. Мне пришлось написать письмо в техподдержку и только потом они мне подключили нужный класс, чтобы я смог запустить ленту обезличенных сделок, огрызок которой вы видите на скрине. Но все сделали оперативно, в течение полудня (брокер Открытие). Теперь смотрю на нее как баран на новые ворота)))))))))))

( Читать дальше )

Неожиданно, сделал удобный для себя инструмент мониторинга за рынком. Простой логгер. При запуске подгружает всю таблицу обезличенных сделок за весь день и по каждому инструменту ищет крупные сделки которые и отражает в таблице. После загрузки, работает в режиме реального времени, также отражая крупные обезличенные сделки. «Крупные» — это сделки, размер которых в 30-ть раз превышает средний размер сделки по инструменту. Значение коэффициента можно исправить в тексте скрипта.


  Выложил, скачать бесплатно можно отсюда: https://кбс.онлайн/soft.html#as10

Сделал для себя то, что очень давно хотел. Структурировал в вебе информацию по обезличенным сделкам.

Доступно всем вот здесь: https://кбс.онлайн

В чем фишка? Выбираем любой интересующий тикет и видим фактические сделки. И вот самое интересное: по ряду крупных сделок отдельных инструментов количество совпадает. Отсюда можно сделать предположение, что данные крупные обезличенные сделки могут относится к одному игроку.

( Читать дальше )

   Решил поэкспериментировать с форматом выгрузки данных по крупным обезличенным сделкам в свой телеграмм канал kbs.online

  Было:


Стало:


( Читать дальше )

Иногда хочется наблюдать за ситуациями, когда участники торгов исполняют по рынку крупные заявки. Конечно, можно смотреть на обычную ленту обезличенных сделок с настроенными фильтрами на размер сделки, но ведь можно написать специальный QLua-скрипт, который будет отбирать сделки, являющиеся результатом исполнения.

В терминале QUIK ордерлог недоступен, поэтому надо как-то эвристическим образом определить, что набор обезличенных сделок относится к одной и той же рыночной заявке. Например, можно проверять, что инструмент в текущей сделке совпадает с инструментом в предыдущей сделке, направление сделки то же самое, время сделки совпадает с точностью до миллисекунд, и цена при покупке растёт, а при продаже — падает.

Если суммарный объём не менее какой-то границы, которую можно задать для каждого инструмента индивидуально, такие «склеенные» сделки выводятся в таблице. В ней указаны:
— суммарный объём;
— количество обезличенных сделок, которые были склеены;
— начальная цена и конечная цена;

( Читать дальше )

Решил заморочиться над анализом обезличенных сделок.
Зачем ?
1) Меня интересует структура объема по конкретному инструменту. Не просто общий объем на покупку и продажу, а были ли очень крупные покупки или продажи, на количество акций, которое раз в 30-100 превышает среднее количество? А каково соотношение покупка/продажа таких крупных сделок? Например: по конкретному инструменту «цену» колбасит вверх/вниз на 1% но при этом видно, что кто-то аккуратно, с учетом большого объема заявок на продажу — только выкупает акции большими лотами. Какой вывод можно сделать, если увидеть подобную ситуацию ?
2) Меня интересует скорость изменения числа сделок по каждому инструменту.
3) Анализ поведения ботов. Приведу пример: если наблюдать за лентой сделок, то периодически встречается серия сделок с разницей во времени в доли секунды, с одинаковым числом акций (часто либо «1» либо «100») и либо вообще без разницы в цене, либо цена отличается на копейку. И таких сделок, одна за другой может «пролететь» по 50-100 за раз. Это вот зачем? Понятно, что скорей всего чей-то софт «старается», но почему именно так, а не одним лотом? И опять же — какая доля данного «выдающегося» поведения в минутном объеме по инструменту ?

Надеюсь мне удалось объяснить, для чего я решил заняться анализом. А реализовать свой прототип я решил в Excel-e :) Да, кто-то улыбнется. И да, можно было придумать что-то мудреное, в духе «я создал свой сервис, с использованием современного мультиплатформенного языка программирования и современных фреймворков, с использованием искусственного интеллекта на базе обученных нейронных сетей и разместил это все в облаке». Но, во-первых я не собираюсь Вам ничего продавать, а во-вторых я по своей сути — практик. Лично мне пофиг как будет реализовано решение, главное чтобы оно было рабочим. Поэтому excel с использованием visual basic. Вот так вот просто. И, чтобы окончательно вывести Вас из себя своими выходками простолюдина, добавлю, что свой проект я назвал «stuck», т.е. «прилипала» по русски. Вспомнил про рыбку, которая плавает рядом с акулами и доедает объедки.

Как это работает. В качестве торгового терминала я использую «альфа-директ». Он мне также не нравится как и Quick, но если сравнивать с жадным и неповоротливым терминалом от Interactive Brokers — то не все так печально. Что в квике, что в альфа-директе есть возможность не только показывать ленту сделок по всем инструментам из Вашего списка, но и выгружать все в excel и в текстовый файл. У альфа-директа все сделано максимально убого: выгрузка в текстовый файл происходит не постоянно, пока запущено окно, а «одноразово». Что касается выгрузки в excel — в окне альфы отражается только 200 строк последних по времени сделок и если появляется информация о новых сделках то терминал по прежнему отражает 200 строк, опять же показывая информацию о последних сделках. Также идет и выгрузка в excel — выгружается 200 строк, при появлении новой информации — эти же строки перезаписываются поверх старых. С точки зрения автоматизации загрузки данных — очччень неудобно. Как это реализовано у меня — когда запускается макрос, он в зависимости от указанного в настройках времени, например каждые 0.5 секунды — пробегается по загруженному из альфа-директ списку и ищет те заявки, которые еще не загрузил, ну и сортирует их дальше. Если поставить время еще меньше (0.1 секунды) — система будет работать, но на слабеньких компах начнутся проблемы с отрисовкой данных (пока работает макрос), если поставить время меньше (1 секунду), есть риск не успеть подгрузить данные, т.к. альфа-директ может их затеречь очередной порцией новых данных.

( Читать дальше )