Обсуждение фьючерса РТС

Учитывая, что сегодня великий праздник и биржа не работала. У многих трейдеров будут завтра проблемы с открытием прибыльный сделок. И так начнем с того, что же сегодня произошло.

 



( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Тест до 167 на позитиве из Азии, нефти и еврике + фикс. шортов перед выходным.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: Внешний фон слабо-негативный но улучшается.
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Сегодня пойдем на 167, на позитиве из Азии и на растущей нефти и еврике. Вчера вечером тест 165 000 состоялся, но благо быстро вернулись.

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
10:30   EUR   Средняя   Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (MoM) 
12:00   EUR   Средняя   Индекс производственной активности PMI Франции


( Читать дальше )

Сегодняшняя торговая сессия открылась ниже «зоны стоимости» понедельника, а это сигнализировало о нисходящем настроении и покупки совершать против базы не стояло.
Снижение котировки с небольшими коррекциями, только подчеркивает давление на индекс.
Открытый интерес рос всю торговую сессию, а это плохой знак для быков. Это нужно учесть для завтрашней торговой сессии.Учитывая, что объемы торговой сессии понедельника распределись до отметки 165000. Уровень 167400 можно отметить, как поддержка для продавцов.
На слайд №3 отмечена » зона стоимости » текущей торговой сессии. Очень низкое закрытие дневных торгов подчеркивает, что спрос не велик или полностью отсутствует. Учитывая это – в зависимости от того, по какой цене откроется торговая сессия среды, можно предположить, что ожидается нисходящая тенденция в случае если котировка не сможет преодолеть » зону стоимости «.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Бычий тренд потихоньку выдыхается, но пока работаем от лонга на снижениях. Шорт — при быстром пробое 165.

 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: Внешний фон слабо-негативный.
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Бычий тренд начинает выдыхаться и пока нет сил пробить 168, хотя вчера после пробоя 166 500, отлично проторговали уровень 167. ТМВ находится на 165 – и там сейчас сформировалась поддержка. Вполне возможен вариант в ближайшие дни – боковая динамика в широком диапазоне.
Рекомендовал бы на снижениях все же покупать, а к шорту присматриваться при пробое 165  с первой целью 162.
 

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА

( Читать дальше )

Торговая сессия понедельника фактически простояла в «боковике». Если посмотреть на открытый интерес, то обратим внимание, что у нас похожая ситуация с торговой сессией 15 числа, когда рынок так же стоял в узком диапазоне, а открытый интерес стремительно рос, на следующий день мы наблюдали снижение индекса.

Учитывая тот факт, что игроки закрылись достаточно высоко относительно открытия торговой сессии, можно предположить, что спрос на рынке присутствует и это не стоит упускать. В случае если торговая сессия откроется выше «Зоны стоимости» текущей торговой сессии, то мы сможем наблюдать продолжение восходящей динамики некоторое время.

Но если сравнить движение нашего индекса и котировку FESX, то обратим внимание на то, что индекс DJ EURO STOXX 50 уже показал небольшое снижение, в то время как РТС еще продолжал стоять в своем диапазоне. В случае если европейские индексы продолжат снижение, то торговая сессия во вторник может показать снижение.


Слайд №3 указывает важные уровни на которых произошли сегодня крупные сделки.
167900 — 4000 контрактов за одну минуту.
167400 — 5500 контрактов за одну минуту.
167000 — 5500 контрактов за одну минуту.
Рейтинговая цена по сегодняшней торговой сессии — 167400



( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Третий заход на 166 500.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: Внешний фон положительный.
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Вариант двойной вершины вчера не реализовался. Нас держит нефть и попытки европейцев решить проблемы Греции. Сегодня нарисуем третью вершину на 166 500 и если пробьем этот уровень, то откроется дорога к максимуму тени свечи этой недели в районе 168 500.
 

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
11:00   EUR   Низкая   Индекс цен производителей Германии 
13:00   EUR   Низкая   Платёжный баланс   


( Читать дальше )

Публикация протоколов FOMC, вчера вызвало сомнения у инвесторов и котировка фьючерса на индекс РТС резко начала снижаться.  Стоит отметить, что котировки таких индексов S&P 500 mini и FESX, начали снижаться на много раньше.  Если наложить на график индекс РТС котировку  FESX, то отчетливо видно  как наш индекс запаздывал с реакцией на события среды.  Точно такая же картина и сS&P 500 mini.




Рассмотрим «Открытый интерес» последних несколько дней, а именно вчерашнюю сессию. Открытый интерес показывал рост, а рынок находился в боковике, что обычно показывает как «хеджеры» задают нисходящею тенденцию рынку.
Так же отметим диапазон 160500 по 162000 – это последняя поддержка для покупателей, если быки смогут удержать котировку выше этого диапазона, возможно продолжение роста. В любом другом случае, мы увидим средне срочно нисходящий тренд  до марта.

 
 Источник  

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: боковик. При пробое 162 опять уйдем на 159 500.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: Внешний фон негативный.
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: на графике рисуем двойную вершину и если пробьем 162-уйдем на 159 500. Рынок все еще бычий.
 

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
12:00   EUR   Низкая   ВВП Испании 
13:00   EUR   Низкая   Торговый баланс Италии      
13:00   EUR   Средняя   Ежемесячный отчет ЕЦБ             
13:50   EUR   Низкая   Продажи 2-летних облигаций Франции BTAN              


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: экспирация одним словом. Сегодня можем пойти на 165 500.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: Внешний фон позитивный, благодаря Азии.
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: вчера перепродали наш рынок, и сегодня даже без Азии мы бы подросли. Сопротивление 162 200 устояло, и от него пойдем вверх.
 



( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: увеличение волатильности перед экспирацией.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Сегодня выходит очень много статистики – так что будьте внимательны. Вообще сегодня и завтра можно отдохнуть, чтобы сохранить нервные клетки.
 

 
ИТОГ: Внешний фон слабо-негативный.
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Первая поддержка 162 200 — следим за тем, устоит канал восходящий  или нет. Сейчас нижняя граница канала на уровне 164 000
Продолжение роста только после пробоя 165. Ждем высокой волатильности перед 15-ым числом
 

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА

( Читать дальше )