Опционы

Сформировал новую позу по опционам. Позиция «Продажа кондора. Short Condor.»

Ссылка на позу: 
www.option.ru/analysis/option?shportf=18a63f0d1a9c7e7b97687047762f241d#position
Ожидаю движение в любую сторону в течение 2-3 дней.
Прошу прокомментировать

16 марта- был конец месяца
пут 50 март умер.

15 марта  продали колл 42,5 май по цене 13,70 в прибыли и купили пут 57,5 май 21 контр по цене 2,55.
17 марта- купили пут 60 май 21 контр по цене 3,90- докупили к колу 57,5 только немного выше, получили стренгл

свободного кэша вчера было 36300, решили зайти на вторую комбинацию на кэш который освободили для RIG...
Вчера 19 марта ашли на стренгл FCX май 40 колл 51 контр по цене 1,86 и 39 пут по цене 2,18

вверх: в т 62,5 -63 продаем колл 57,5 в деньгах и на кэш с него покупаем новый колл 62,5, тянуть не можем как раньше
дальше вверх: на деньги от 57,5 колл покупаем пут 65

вниз: т 54-55 — пут 60 покроет нашу закупку (надо 6000 долларов) — возможно продаем его и оставляем бесплатные или по ситуации тянем дальше вниз


Итого на данный момент в нашей комбинации:


( Читать дальше )

Начало тут:
http://smart-lab.ru/blog/44835.php
Немного увеличил позу, сначала превратил в спрэд 1:1 в районе 170 000 пп, сегодня закрываю соотношением 1:2,2
Итак поза выглядит сейчас так:
  120 165000 путы   
-265  155000 путы 



он лайн позицию можно отслеживать тут:
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=88fc41d3bde59086e0194f940c99b1de#position 

Куплю июнские опционы:
колл_180 за 4400
пут_160 за 7250

Заработайте на временном распаде...

Самые лучшие цены в стакане!!!

Посмотрел сегодня на волатильность опционов на VIX и ужаснулся.
VIX падает, но по возросшей волатильности видно, что люди активно хеджируются от падения рынка call опционами на VIX.
 
График VIX и подразумеваемой волатильности из OptionVue

Матрица опционов на VIX из OptionVue

Надо подумать как продать волатильность в VIX.

Читать далее 

Плюсы  и  минусы  работы на этих  разных  рынках ....

Российский :
Низкие комиссии
Мизерный  выбор  торгуемых ликвидных  инструментов
До сих  пор  не появилось хорошего  программного  обеспечения  для  торговли опционами

Американский :
Достаточно  высокие комиссии
Широкий  выбор  ликвидных  инструментов
Большое  количество  качественного и  удобного ПО

А Вы что  бы  предпочли ? 

Выступление 3 – Каленкович Алексей.
Немного философская тема – сейчас многие не совершают сделки с опционами, не до конца разобравшись во всех деталях. Методы опционов превалируют над самим понятием опционов. Я считаю это неправильным – вы можете всю жизнь понимать, что такое цена опционов. Надо практиковаться и изучать во время совершения операции. Совершая одну сделку с опционами – один участник продает, другой покупает основываясь на своих доводах. Говорить нужно не о цене опциона, а о диапазоне цены.
Я на всех семинарах говорю, что рыночная улыбка опционов неправильна. Задача профессионала разобраться как с такой улыбкой работать.
Например, я использую рыночную улыбку и говорю, что хеджить буду по своей построенной улыбке.
Нет единого понимания цены опционов, у вас должно быть несколько умений, навыков
Не ищите правильные цены опционов! Ищите диапазоны!
Маленькое следствие – торгуйте не голыми опционами, а комбинациями, спредами например.

Всем привет! подскажите по такому вопросу: на вечерке 6 марта я продал 2 опциона: пут 180 и колл 155 (цена риха на тот момент была 167). Первый продал грубо говоря за 13, второй за 12. Рассчет был на распад временной стоимости. Экспирация произошла около уровня 175. Соответственно, по моим подсчетам, оба опциона должны были исполниться. По колу с меня должны были списать порядка 12 тысяч рублей, по путу порядка 3 тысяч. Итого прибыли должно быть 10000, однако мой счет не изменился за это время нисколько (может быть в пределах 1000р и то наверное в сторону снижения! точно не могу отследить, т.к. паралельно были другие сделки). Объясните мне, новичку, почему? вообще не понимаю

Посмотрел я на ночь  глядя  на акции Amazon  и  пришла  мне в  голову  казалось  бы  замечательная  идея —  открыть  проданную  бабочку.

Выглядит  она  примерно  вот  так :  

Рассчитана  на сильное  движение  в  любом  направлении,  теряет  за счет  временного  распада   и  дальнейшего  нахождения  в   текущем диапазоне.

 Итак  задуманное  надо  реализовывать и вот  что  в  итоге  получилось :
Бабочка  получилась  широкая, немного  направленна  вниз (дельта = -600,  тетта=-200, гамма =100, Вега=715)   и целью  для  закрытия  поставил  точки  в  170  и 205  $/акцию,  что  составляет  примерно   8%  от текущих  значений.

( Читать дальше )

 
Индекс волатильности VIX биржи CBOE находится на исторических минимумах.
Это повод для покупки дебетовых конструкций, таких как календарные спреды, диагональные спреды и т.п.

 
S&P всё таки добрался до 1400 пунктов. Но предыдущая неделя нарисовала красивый зеленый молоток. По технике просится коррекция в район 1280-1300 пунктов.


 
Счет нагружен календарями на SPX, OEX и вертикальными спредами на VIX. Но при выходе S&P 500 за пределы 1400 пунктов придется попами побояться. 
Надеюсь хотя бы на откат до 1360 и роста VIX до 18-20 пунктов. 
 
Картинки стырены у Chris Tyler www.optionetics.com