Опционы

13 февраля откупили короткий колл 52,5 сначала 21 контракт потом 24 контракта в течении часа в конце сессии, все по цене 2,11 на деньги от роллирования

17 февраля был конец месяца, истек февральский пут 45

Итого на данный в нашей комбинации остались:

Длинный пут март 50, 45 контракт
Длинный колл май 42,5, 45 контрактов
Длинный пут май 40, 51 контракт

Новый план по опц. комбинации RIG на след неделю (20-24 февраля 2012):

Вверх: в точке 56- продаем колл май 42,5 в прибыли и оставляем бесплатные путы

Вниз: на цене 45 хода нет, ждем дальше

Дальше вниз: либо закрываем комбинацию в прибыли, либо ниже — закрываем пут 50 в прибыли и пут 40 — по ситуации на рынке и оставляем бесплатный колл 42,5 май


Итого на данный момент затраты: $76038 (если учитываем что в цене 42,5 колла у нас почти вся прибыль которая была на 40-м колле ) или 12,26 на контракт если считать с закрытыми позициями,

( Читать дальше )

Продолжаем.
Еще большинство среднестатистических трейдеров не любит утренние гэпы. Достаточно пару раз перенести плечевую фьючерсную позу через ночь, испытать полный спектр негативных эмоций, за каких-нибудь пару-тройку минут и вуаля, Вы уже активный дейтрейдер и главное правило вашей системы — всегда быть в кэше на ночь :)
Так как, одним из самых широкоизвестных правил торговли фьючерсами являетя пресловутое «обрезать убытки и давать прибыли течь», стопы в такой системе получаются короткими. Отсюда нелюбовь большинства к пиле. Впрочем, это свойство в точности обратно свойству любви масс к трендам. Замечу, что просто статистически, для внутридневных тайм-фреймов пила вообще явление достаточно частое, поэтому непрерывно идет поиск всевозможных фильтров ударных дней, пробоев уровней и тп.
Наверное, промолчу про тягу людей кграфическому теханализу. Эта тема необъятна по своей сути. Статпреимущество подавляющего большинства постов ( с наклонными уровнями поддержки/сопротивления и разнообразными индикаторами) на эту тему совершенно не очевидно. Добавьте сюда случай удачливого игрока, тех же героев ЛЧИ, постоянные терки быки/медведи, и основной информационный костяк любого популярного сайта посвященного трейдингу готов.

( Читать дальше )

Nick Pritzakis
www.QuestOptions.com
Поведение опциона на деньгах отличается от поведения опционов в деньгах или вне денег.  Время и волатильность влияют на все эти типы опционов по-разному. Например, один из трейдеров покупает опцион на деньгах за 10 дней до экпирации, а второй трейдер покупает опцион глубоко вне денег также за 10 дней до его истечения.
Если рынок начинает расти, то только первый трейдер окажется в выигрыше. Почему? Из-за их выбора страйка опциона.
Так какой страйк вы должны купить или продать? Ответ зависит от рыночной ситуации и вашего мнения о ней. Что я хочу сделать, так это представить вам ещё один Грек, который может помочь вам в вашем процессе принятия решений. Этот грек называется Lambda.
Лямбда измеряет чувствительность цены опциона к изменению цены фьючерса. Лямбда оценивает, насколько изменится стоимость опциона при изменения цены фьючерса на 1%.

( Читать дальше )

  Интересное видео про опционы на Эксперт-ТВ. Многие вещи спорны, но для тех кто хочеть работать и еще пока не работает на опционах — будет интересно!!!
  Чем больше будет опционщиков — тем лучше. Тут главное даже не ликвидность, а количество участников. С ликвидностью уже всё в порядке, а вот участников мало...


Топик про автора идеи о четырех шагах к миллиону уже есть на сМарт-Лабе: http://www.smart-lab.ru/blog/31528.php

Сегодня подбивал клинья на покупку календаря на SPX 1340 call apr/may по 8.50
Цена была, но не залили.
К вечеру календарь подорожал до 9.25 при том же значении индекса и воле.
Бред...
Объемов похоже вообще нет.
Разница bid/ask 10% — $4.
Эдак и до ФОРТС недалеко…

                                                            
                                                                           «Акела промахнулся...»
 
    В этот раз стратегия, основанная на календарных спрэдах принесла убыток -20,5% (на 14 февраля 2012), включая «мой косяк» в виде некупленной одной из ног — в какой-то момент я не стал покупать «дорогие» коллы, думая, что завтра будет ниже. Об этом подробнее ниже. Но они стали еще в два дороже. Но в любом случае убыток по системе -15% — это много. Была полная уверенность — что стратегия на отрезке в один месяц всегда приносит профит (последние 2 года не было не одного цикла с убытком). Значит не было такой формации рынка уже давно — монотонное движение вверх без значимых откатов — вот слабое место моей стратегии.

( Читать дальше )

Для начала, не знаю человека который бы любил стопы. Все не любят стопы, потому что на них постоянно возит мифический кукл. И я не люблю стопы. Выход — торговля опционами от покупки, вроде как покупаете сам стоп, потери ограничены, заработок неограничен и тд. Ага, всякий пробовавший голые покупки, быстро понимает, что не все так просто.
Все любят тренды. Всегда заходите по тренду, ведь вероятность продолжения… не буду продолжать :) Тренды живут на графике слева, справа, для большинства, их нет и никогда не будет. Трендследящая стратегия, не важно, алгоритмизирована она или торгуется руками, крайне рискована и психологически некомфортна ввиду длительных периодов просадок, редких удачных сделок. А нет, ручками Вы наверняка раньше нарушите ММ и РМ, и ваш овернайт шорнавсё вынесут на ночной новости про китайцев, в сотый раз спасающих эуропу.
Далеко не все понимают и не хотят разбираться, что такое опционы, хотя ничего не сложного, субъективно, в них нет. Основная формула - базовый актив = лонг колл + шорт пут. То есть торгуя линейным инструментом, скажем, фьючом, Вы каждый раз шортите путы, а ведь продавать опционы это неограниченный риск! Тем более путы :)

продолжение следует

Приветсвую! 

Не оень люблю писать в блогах, но тут вижу много интересных людей. Потому представлюсь

Зовут меня Константин. Торгую с августа 2007 года профессионально (основной источник заработка). Работаю только со своими деньгами.

ЛЧИ 2007 3е место, ник: kostimus

Много лет отдал скальпингу на РИ и продаже непокрытых опционов.

Сейчас  в основном торгую опционы стратегии. Совсем новичок в этом направлении.  Буду рад пообщаться на сею тему