Опционы

Есть в интернете великолепный ресурс по опционным Greeks «en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)» — почему то всю строку не захватывает. Применяйте Copy/Paste

И каждый раз когда я захожу на этот сайт, как всегда медленно и печально,  меня посещает одна и та же мысль, что чего-то на нем не хватает.

Но недавно я понял что именно. В таблице Греков есть дыры и из них тянет сквозняком.

А в конце абзаца под таблицей  есть фраза:

Three places in the table are not occupied, because the respective quantities have not yet been defined in the financial literature.

Не все ячейки матрицы заняты, потому что не определены в финансовой литературе.

Ё К Л М Н. Столько лет торгуем опционы и не все ячейки заполнены.

V — Fair Value опциона. 

Как видно в столбце Theta нет сразу двух Греков.

Давайте их придумаем и воспроизведем сами. А что, а вдруг.

1. dTheta/dT == d2V/dT2 — аналог Gamma = dDelta/dS == d2V/dS2

2. d2Theta/dT2 == d3V/dT3 — аналог Speed = dGamma/dS == d3V/dS3

Дадим им названия, которые как то должны ассоциироваться со временем Time. Theta связана со временем.

( Читать дальше )

В продолжение вчерашнег поста https://smart-lab.ru/blog/copypaste/764899.php#comment13665352
 
В нашем скайп-чате выложили презентацию по опционам на акции... 
Вот некоторые фрагменты… Хотелось бы услышать разные мнения....

В преддверии релиза Spectra 7.0, планируемого к запуску в промышленную эксплуатацию в апреле 2022 года, предлагаем вам ознакомиться с основным изменением в составе релиза: поддержка торгов опционами на акции на срочном рынке.

Обращаем ваше внимание, что данное описание изменений является предварительным, финальная версия может претерпеть незначительные доработки. Подробное описание приведено в приложенном файле.

Финальная версия изменений и обновление тестового полигона T1 до версии Spectra 7.0 ожидается в феврале 2022 года.

Список изменений в версии 7.0 по Опционам на акции Обращаем Ваше внимание, что приведенный анонс изменений, касающихся введения опционов на акции, является предварительным и описанные ниже кейсы могут претерпеть изменения в процессе разработки.

( Читать дальше )

На дня Мосбиржа анонсировала запуск запуск новых фьючерсов и опционов на акции и другие БА.

В контексте расширения торгуемой продуктовой линейки на FORTS возникает закономерный вопрос — а почему биржа не запускает ПОСТАВОЧНЫЙ фьючерс и опцион на 1000$ и евро?

В качестве БА наличную валюту принимают очень немногие брокеры.

А ведь это привело бы к повышению ликвидности и оборота  всех валютных деривативов на  FORTS.

Поделитесь своим мнением -  лично вам интересен такой инструмент? 

Может,  и сама биржа ответит о перспективах такой инициативы?

Итак, у нас прекрасные результаты на биткоине. На рисунке все видно. Да и выше выкладывал номер счета и инвесторский пароль, чтобы читатели могли следить за этим прекрасным и доходным видом мартингейла. Заработали 996.56 долларов на депозит 7000 долларов. Но можно и на центовом счете положить 7000 центов и получить 996.56 центов. Это отличный результат. Кстати, выше полностью расписана эта система мартина.
Покупаем 0.0001 лота- 42006.07- тейк на 45000. Риск 4.3 доллара.
Покупаем 0.0002 лота- 35000- тейк на 40000. Риск 7 (+4.3)= 11.3.
Покупаем 0.0006 лота- 30000- тейк на 35000. Риск 18 (+11.3)= 29.3.
Покупаем 0.0018 лота- 25000- тейк на 30000. Риск 45 (+29.3)= 74.3.
Покупаем 0.0054 лота- 20000- тейк на 25000. Риск 108 (+74.3)= 182.3.
Покупаем 0.0161 лота- 15000- тейк на 20000. Риск 241.5 (+182.3)= 423.8.

РБК опубликовал интервью управляющего директора по деривативам Мосбиржи Владимира Ярового о планах развития срочного рынка. 

Основные тезисы:

1. Запуск во 2 квартале фьючерса на индекс NASDAQ, фьючерсов на индексы, входящие в семейство MSCI. Рассматривается возможность допуска к торгам целой серии фьючерсов на индексы MSCI, включая MSCI Russia, а также индексы азиатского рынка, развивающихся стран и другие.

2.  8 февраля запуск  фьючерсов на отраслевые индексы Мосбиржи— нефть и газ, металлы, финансы и потребительский рынок.

3. До конца февраля запуск фьючерса на индекс гособлигаций RGBI,  а также фьючерсов на акции  РУСАЛа, «ФосАгро», «Детского мира», «Самолета», «Мечела», «Россетей», «Газпром нефти» и СПБ Биржи. 

4. Планируется обсудить с участниками рынка новый принцип тарификации, при котором заявки, предоставляющие ликвидность, будут бесплатными для инвестора. 

5. Вероятно время торгов еще продлится, сначала за счет выходных, затем до 20 часов в сутки.

6. Есть желание запустить фьючерс на крипту.

7. В начале второго квартала запуск опционов на акции: «Мы начнем с небольшого количества — выпустим несколько контрактов на российские бумаги и несколько на иностранные, после чего планируем расширять линейку с учетом клиентского спроса»

Во втором квартале мы планируем запустить фьючерс  на индекс NASDAQ

Мосбиржа также планирует запустить фьючерсы на индексы семейства MSCI:

Приблизительный срок запуска этих контрактов — второй квартал 2022 года. Рассматриваем возможность допуска к торгам целой серии фьючерсов на индексы MSCI, включая MSCI Russia, а также индексы азиатского рынка, развивающихся стран и другие

— управляющий директор по деривативам Владимир Яровой

8 февраля Мосбиржа планирует запустить фьючерсы на отраслевые индексы — нефть и газ, металлы, финансы и потребительский рынок.

Еще одно направление — контракты на российские бумаги, которые, по словам Владимира Ярового, будут полезны для более эффективного управления маржинальными позициями. Первая группа таких инструментов будет запущена в середине февраля и будет включать фьючерсы на акции РУСАЛа, «Фосагро», «Детского мира», «Самолета», «Мечела», «Россетей», «Газпром нефти», и СПБ Биржи.

( Читать дальше )

👉 В 2021 году суммарный объем торгов на срочном рынке Московской биржи вырос на 22% и составил ₽158 трлн

👉 Доля частных инвесторов в торгах фьючерсами и опционами составила 43%

👉 Во втором квартале планируется запустить фьючерс  на индекс NASDAQ и фьючерсы на индексы, входящие в семейство MSCI

Сейчас клиент брокера платит комиссию за сделку в любом случае — будь то покупка или продажа. В ближайшее время Московская биржа  планирует обсудить с участниками рынка иной принцип тарификации, при котором заявки, предоставляющие ликвидность , будут бесплатными для инвестора.

О круглосуточных торгах: 

С точки зрения классической архитектуры биржевой торговли появление круглосуточных торгов рано или поздно неизбежно. Каким темпом мы туда пойдем? Я вижу скорее режим 20/7, а не 24/7, то есть сначала торги станут доступны в выходные дни, а заключительным этапом будет их перевод на круглосуточный режим

В 2022 году на российском рынке запланирован запуск неспонсируемых ETF и опционов на акции:

( Читать дальше )

Нашел как-то на Github… Это реплика на индекс ,  CBOE Board Options  finance.yahoo.com/quote/%5ECNDR/.
Cама суть индекса :  покупка/продажа страйков  дельты 0.2/0.5 ,  опционы  SPX, или железный кондор.Так-же, как бенчмарк — используется доходность  3х месячной облигации  и  индекс VIX.  
 Уже около 10 лет этот индекс показывает худшую доходность, чем если бы просто купить SPX. В реплике  Github он уже изменил из торговли Дельтой на… (если правильно понимаю 1, 2  ст.отклонение  ST.Dev и удержание позиции 1 месяц )
 Так вот, вся боль в том, что когда я дохожу до строки выделенной в рамке ниже — выдает ошибку .
Что бы я ни делал — не исправляет и дает ошибку.
 Хочу извинится за недоделку и оффтоп, но если кто поопытней смекнет — то можно получить  тестер стратегий на опционы и как мне кажется, не только лишь SPX .Cпасибо, надеюсь фидбек будет-:)
 Cсылка на файл с данными CNDR  1drv.ms/u/s!AlB5AOyZSVDyj0TMfS7ReWkZd31o?e=fSEELA
 Ссылка на код  github.com/pangyuteng/aigonewrong/blob/main/finance/basics/cboe-cndr-replica.ipynb

Всем доброго времени суток! В продолжение темы smart-lab.ru/blog/763617.php
Кто хотел купить опционы, самое время(я уже неделку болтаюсь ) 
мои приборы показывают самое время!!!
Не является инвестиционной рекомендацией!!!






( Читать дальше )