Опционы

Друзья! Всем добрый день. Сегодня у нас пятница, 22 марта 2024 года. Давайте посмотрим, что у нас будет происходить сегодня на рынках.

Начнём мы с того, что сегодня у нас вечером будет выступление Джерома Пауэлла — это председатель Федеральной резервной системы. Соответственно, до этого времени, то есть до этого выступления, рынок вряд ли будет как-то активно себя проявлять, но уже на самом выступлении рынок, скорее всего, может очень хорошо реагировать.

Что на текущий момент у нас по опциональным балансам? Если посмотреть на график, вы можете видеть, что на сегодняшний день уровень опционного баланса интердей 5170. Цена находится выше него, соответственно, у нас открывается возможность для покупок.

Могут ли быть большие снижения? Да, могут быть большие снижения, но тем не менее, в принципе, тенденция пока не сломилась и остаётся всё то же самое.

Если посмотреть на среднесрочные опционные балансы, это синяя линия, он продолжает повышаться, но в последнее время есть небольшое торможение. Это как бы такой небольшой признак того, что возможно сегодня или, вернее, в понедельник, могут быть какие-то коррекционные движения. А это нужно учитывать.

Здравствуйте Уважаемые трейдеры!

Очередные сезонные тенденции на Четверг 21 Марта 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж:



Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно смотрим теорию в видео, где цену открытия взять на сайте investing)

Добрый день!

Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО), и она не преследует целью подменить собой опционную науку, единственная её цель — сделать наглядным такое сложное и многогранное понятие как волатильность.

Я уверен, многие из вас, кто хоть когда-то пробовал изучать тему опционов сталкивались с фразами типа: «эффект подразумеваемой волатильности» «повышения уровня подразумеваемой волатильности» «подразумеваемая волатильность в ближней опционной серии» и т. п. Что же такое волатильность (а точнее подразумеваемая волатильность или IV), если абстрагироваться от высшей математики?

Я не сильно погрешу против истины, если скажу что это торговля на слухах или на ожиданиях. И вот здесь торговля опционами имеет одно очень существенное преимущество по сравнению с торговлей базовым активом (БА — в нашем случае акциями). Если мы ждём какое-то событие (отчёт, новость), то можем сформировать позицию в ожидании этого события, т. е. работает классическая схема: ждём роста цены на новости, покупаем актив, новость реализуется, актив растёт, продаём. В случае же опционов слух/ожидание по БА сразу попадают в цену опциона. И на этом можно заработать не дожидаясь реализации новости/слуха.

Сегодня на рынке опционов можно наблюдать различные сигналы: недавние блок-сделки в основном были по продаже ETH опционов, например сделка объемом 60 000 на 29 марта.

Количество крупных инвесторов, активно покупающих колл-опционы, также увеличилось и теперь сопоставимо с активностью розничных продавцов колл-опционов. Крупные инвесторы постепенно становятся более оптимистичными по поводу рынка.

С учетом того, что BTC и ETH находятся в очень тонком положении, маловероятно боковое движение, и покупка опционов будет менее рискованной стратегией.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, предусматривающий дополнительные меры защиты физических лиц при инвестировании в краткосрочные производные финансовые инструменты (ПФИ). Заключение таких договоров предлагается отнести к деятельности дилеров.

В настоящее время деятельность по заключению с физическими лицами не на биржевом рынке целого ряда договоров, являющихся ПФИ, не является лицензируемой. В случае, если права и законные интересы инвесторов нарушаются, Банк России не имеет возможности защитить их — вторая сторона, заключившая договор, не обязана соблюдать требования, установленные для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Например, в 2020 году одним из таких субъектов были заключены договоры ПФИ с более 1 тыс. граждан, общая сумма обязательств перед которыми составила 2,273 млрд рублей, отмечается в сопроводительных материалах к закону.

Принятыми изменениями предлагается отнести заключение договоров ПФИ к деятельности дилеров, а краткосрочных договоров ПФИ — к деятельности форекс-дилеров, с учетом применения к ним требований по обособлению денежных средств инвесторов, управлению конфликтом интересов, внутреннему учету и безопасности используемых программно-технических средств.