ОфЗ

( Читать дальше )

МИНФИН США НАМЕРЕН РАСШИРИТЬ ЗАПРЕТ НА НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ, ВКЛЮЧИВ В НЕГО ОБЛИГАЦИИ НА ВТОРИЧКЕ

МИНФИН США ВВЕДЕТ ЗАПРЕТ НА ПОКУПКУ РОССИЙСКИХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Таким образом, нерезиденты на смогут покупать или продавать российский долг.

www.wsj.com/articles/treasury-moves-to-block-u-s-investors-from-buying-russian-debt-11654609570

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В среду инвесторы активизировали покупку ОФЗ. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,89% при достаточно больших оборотах – 16,9 млрд. руб. Доходность ОФЗ срочностью до 5 лет снизилась на 40 б.п., более длинных бумаг на 20 – 30 б.п. Приток средств на рынок облигаций стимулируют ожидания снижения ключевой ставки.

Структурный профицит ликвидности в банковском секторе к началу июня восстановился до 2 трлн руб. и в ближайшие месяцы может продолжить рост. В результате снижения спроса на ликвидность со стороны банков дисконт в ставках по депозитам к ключевой ставке растет, что повышает привлекательность ОФЗ по сравнению с депозитами и стимулирует приток средств на рынок облигаций.

Также в качестве факторам поддержки спроса на ОФЗ мы отмечаем намерения российских властей по стимулирование девалютизации экономики и финансового сектора. В частности, обсуждается введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц. Такая политика приведет к повышению спроса на рублевые инструменты. При этом Минфин РФ в этом году планирует погашение обращающихся ОФЗ на 1 трлн руб. и не намерен размещать новый госдолг. Дефицит рублевых инструментов в ближайшее время будет поддерживать спрос на ОФЗ.

( Читать дальше )

Лосейник в выпуске говорил (ютуб с таймингом), что на 10-летних офз за 3 месяца можно было заработать 50 процентов? Помогите найти эту облигацию и посчитать, каким образом там 50 процентов выходит?

Вот эту нашел на смартлабе ОФЗ 26235 — но там на пике до 62 процентов от номинала цена падала, на момент выпуска видео 79,5 процентов была, то есть если эта та облигация, то по ней выплата 5,9 процентов 21 сентября, тогда же и цена к номиналу вернется? таким образом он доходность посчитал в районе около 50 процентов? 100 проц минус 62 проц = 38, к 38 прибавляем 5,9 = 43,9 процента, но ведь и здесь не 50 процентов и не 3 месяца.

Но и 44 процента ведь не выйдет, на сколько знаю или при продаже досрочной или при покупке по среди обращения еще какая то сумма вычитается. На сайте мосбиржи в поиске по облигациям копал — тоже такой не нашел.

Коллеги, здравствуйте.
3 дня ОФЗ 26211  наливает.
С открытия импульс вверх выбивает заявку/часть заявки на продажу.
В районе 98.1 — 98.2 Откупаем.
Действуйте.

Облигации Саратовской области (серия 35001, краткое название — СаратОбл17) в последние дни росли в цене медленнее остальных ОФЗ. При дюрации в полтора года спред к сопоставимому участку кривой ОФЗ составляет 200–275 б. п. В то же время средний спред за период с февраля 2021 года по февраль 2022 года составил 100 б. п. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, такое расширение спреда неоправданно.

Минфин принимает меры, чтобы обеспечить финансовую стабильность субъектов РФ в условиях ужесточения санкционного режима. Это позволит им полностью выполнять свои обязательства. В мае Саратовской области предоставили кредит из федерального бюджета в размере 15,2 млрд ₽ по ставке 0,1% годовых, который необходимо будет погасить в 2025–2028 годах. Кроме того, Минфин увеличил лимиты казначейских кредитов регионам на 2022 год до 10% от собственных средств региона.

Главный сдерживающий фактор — невысокая ликвидность облигаций Саратовской области:

среднедневной объём торгов выпуска на бирже с начала мая составил чуть больше 1,5 млн ₽. Поэтому бумаги, по мнению аналитиков, не подходят для краткосрочного размещения средств, то есть на срок менее чем 3–6 месяцев.

Целевой уровень доходности по облигациям — 9,5%, он может быть достигнут благодаря сохранению тенденции к снижению доходностей на рынке ОФЗ и сокращению спреда к кривой гособлигаций до нормальных значений.

SberCIB