Офз

Пришел купон за ОФЗ 26205. БКС сработал оперативно.

Вчера провёл вебинар на площадке ProValue.club. Тема была непростой для понимания, но я старался как можно нагляднее и проще её донести, а главное показать, почему инвестору необходимо разбираться в таких понятиях как дюрация и кривизна облигации, как они помогают в составление облигационных портфелей и почему важны при принятии инвестиционных решений.
Не все смогут понять данный материал с первого раза, поэтому я предлагаю вдумчиво отнестись к нему, посмотреть не один раз с «ручкой в руке», взять учебник по инвестициям, и порешать задачки для закрепления

Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) пытается оформить локальный разворот. Он оттолкнулся с утра от нижней границы фиолетового канала и пытается расти. Тренд остается медвежий. А вот рост индекса выше верхней границы нулевого канала (фиолетового) сейчас это выше 137,14 выводит локально  из падающего тренда индекс РГБИ. Ренее на канале про ОФЗ https://tele.click/pro_dengu/231   @pro_dengu

Падение рейтинга Путина

Новые подробности в деле Скрипалей

Отток валюты из госбанков

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы


( Читать дальше )

10.10.18 22:34 
Жесткое противостояние Москвы и Вашингтона на международной арене обернулось чередой санкций со стороны США, однако это нисколько не смутило американских инвесторов, которые в погоне за высокой доходностью с удовольствием вкладывали средства в облигации федерального займа (ОФЗ) РФ и еврооблигации. Их доля в бумагах, по данным рейтингового агентства АКРА, к концу лета достигла 6%, при этом среди активных покупателей российского госдолга оказались пенсионные фонды. Так, 10 место по объемам вложений в ОФЗ занял CalPERS (Пенсионная система государственных служащих Калифорнии) — фонд на конец июня держал в них $461 млн.

Теперь, когда американские политики обсуждают планы новых санкций в отношении России, они стоят перед непростой задачей — как наказать Россию и не огорчить своих инвесторов и их вкладчиков в лице американских пенсионеров. Крис Ван Холлен, сенатор-демократ от штата Мэрилэнд ранее предложил один из законопроектов о дополнительных санкциях, однако в прошлом месяце признал, что тема ограничений вложений в гособлигации РФ стала одной из ключевых точек преткновения. Проект «адских» санкций, который был предложен группой республиканцев и демократов также предполагает введение ограничений в отношении покупок российского долга, но в кулуарах признают, что инициаторы осознавали, что в случае принятия характер закона будет не столь жестким, как в проекте.

( Читать дальше )

Согласно данным, предоставленным Bloomberg News, система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии или Calpers инвестировала около 460 миллионов долларов США в российские государственные облигации на конец июня, что на 8 процентов больше, чем в прошлом году. Основываясь на общедоступных цифрах, это делает Calpers  10-м по величине иностранным кредитором в России после  других крупных американских инвесторов, таких, как BlackRock Inc. и Stone Harbor Investment Partners.
Это создаёт дилемму для законодателей, которые рассматривают вопрос о суверенном долге России в качестве части новых санкций, которые обсуждаются, чтобы наказать правительство Путина за предполагаемое вмешательство в выборы.

«Важно, что пенсионные фонды, вовлечённые в российский долг, вероятно, выступают против санкций на суверенные облигации» сказал Кун Чоу, старший стратег в Лондоне в Union Bancaire Privee в Управлении контроля за иностранными активами Казначейства. «Однако это вряд ли окажет большое влияние, учитывая двухпартийную поддержку США в наказании за Россию».

( Читать дальше )

Дата публикации: 10.10.2018 14:04 
Минфин России информирует о результатах проведения 10 октября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 25083RMFS с датой погашения 15 декабря 2021 г.

  Итоги размещения выпуска № 25083RMFS:
  — объем предложения – 5,000 млрд. рублей;
  — объем спроса – 21,538 млрд. рублей;
  — размещенный объем выпуска – 5,000 млрд. рублей;
  — выручка от размещения – 4,952 млрд. рублей;
  — цена отсечения – 96,8808% от номинала;
  — доходность по цене отсечения – 8,29% годовых;
  — средневзвешенная цена – 96,9018% от номинала;
  — средневзвешенная доходность – 8,28% годовых.
www.minfin.ru/ru/document/#

Отличная новость, у меня есть торговый план)) И, следуя ему, я должен направлять дивидендные выплаты в ближайшие 4 года на покупку ОФЗ!
Почему ОФЗ!? Да всё просто, хочу, во-первых, защитить накопленные дивиденды и, во-вторых, понять с годами, насколько это выгодно. Для себя я выбрал ОФЗ 26220 — достаточная доходность среди прочих + до погашения около 4 лет. Быть может, есть коллеги, которые подскажут другие ОФЗ или другой способ реинвестирования дивидендов? Ведь у каждого есть свой торговый план....))))

Мой любимый мультик с детства)) А ну ещё и тот где была Гаечка))

Недавно интересовались графиком выплат / погашений ОФЗ в наглядной форме. Например, это может понадобиться при построении облигационного портфеля с определенным графиком поступлений. Их есть у меня.

Для начала разберемся с погашениями:



Зеленым обозначены ОФЗ с фиксированным номиналом и купоном
Желтым — бумаги с переменным купоном
Оранжевым — облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
Синим — с амортизируемым номиналом ОФЗ-АД

Небольшой нюанс, т.к., год заканчивается, то обновил таблицу уже сразу с расчетом будущее, т.е. трехлетки (по сроку погашения) это бумаги до конца 2022, а не до 2021 г. и т.д. 

Теперь определимся с купонами. Вот:



( Читать дальше )

В России по инициативе Центробанка появится две категории инвесторов-физлиц, каждая из которых будет иметь свою внутреннюю градацию в зависимости от капитала, уровня подготовленности и опыта использования финансовых инструментов. 


Особо защищаемый неквалифицированный инвестор — это человек, только открывший брокерский счет или клиент с суммой на счете менее 400 тыс. руб.

Человек с высшим экономическим образованием или обладающий более 400 тыс. руб. — простой неквалифицированный инвестор. Для этой группы будут доступны самые надежные ценные бумаги первого и второго котировального уровня. Другие инструменты такой инвестор сможет использовать только после письменного уведомления о принятии риска. Есть и другой вариант — сдать соответствующий экзамен на бирже и пройти повторный тест у брокера.

У особо защищаемых неквалифицированных инвесторов тоже останется возможность купить рисковые активы, но регулятор ограничивает сумму сделки до 50 тыс. руб. либо предлагает сдать отдельный экзамен по каждому дополнительному инструменту.

( Читать дальше )