ПРЕМАРКЕТ

Трейдинг это одна из тех сфер деятельности о которой ходит множество слухов и домыслов среди людей. которые достаточно далеки от этого занятия. В данном мини-цикле, состоящем из двух статей, мы рассмотрим 50 самых распространенных мифов о трейдинге.

Трейдинг похож на азартную игру

Трейдинг похож на азартную игруДля тех, кто подходит к торговле как к бизнесу, нет ничего более далекого от азартных игр, чем трейдинг. В этой жизни всегда так: если вы начинаете что-то делать, плохо подготовившись, то получаете по заслугам. Трейдинг требует невероятной практики, концентрации и соблюдения набора правил. Если вы соблюдаете осторожность, то трейдинг будет настолько же предсказуем, как и выплачиваемая вам зарплата на работе раз в месяц.

Трейдинг — это мужская игра

( Читать дальше )

Многие знаю. что кроме обыкновенных акций, так же существую привилегированные  акции (preferred stock), далее в тексте буду называть их приферрдами. Между обыкновенными акциями и приферрдами, много различий. Я об этом рассказывать не буду, все это есть в интернете.

Приферды, как правило очень тонкие и не ликвидные, соответственно между бидами и асками есть большой, а иногда просто огромный спред (от 30 центов до 1 доллара и выше). Такие инструменты в основном покупаются (скорее даже, только) с целью получения дивидендов. Есть исключения, есть приферрды, которые торгуются один в один как обыкновенная акция, другими словами у них 100% корреляция.

У приферрдов есть ликвидационная цена. Если посмотреть на дневной график, будет видно, что акции постоянно торгуются возле этой цены.

Вот пример дневного графика с ликвидационной ценой в 50 дол. AES.PRC

Такие акции, тоже открывает специалист, у них так же бывают imbalance, так же есть level2, openbook.

( Читать дальше )

     Cитуация на всех глобальных мировых фондовых рынках продолжает существенно ухудшаться.  Накануне, в “чёрный” четверг практически все фондовые индексы развитых стран потеряли от 2% до 3%. Сегодня открытие в Европе и США также ожидается с падения.

     Всё что сейчас происходит на всех фондовых рынках пока укладывается в рамки обычной коррекции, но многие опережающие показатели по экономике США и Китая уже не первую неделю показывают серьёзное ухудшение.  Вышедший сегодня утром  индекс деловой активности в производственном секторе Китая и Японии вновь оказались слабее ожиданий. В Китае индикатор опустился  до отметки 47.1 – это минимум с марта 2009 года.  Вместе с этим вновь обострилась ситуация на корейском полуострове,  а в Греции покинул свой пост премьер-министра А.Ципрас.  Новые парламентские выборы у греков назначены на 20 сентября.

     На фоне торможения мировой экономики продолжают находиться под давлением нефтяные котировки, а вот драгоценные металлы уже не первый день показывают восходящую динамику и выступают защитными активами.  Цена на нефть марки Brent опустилась до нового минимума в этом году и пока удерживает уровень 46$ за баррель, а вот американский сорт нефти WTI уже  торгуется на отметках 2009 года ниже 41$ за баррель.  Как мы видим, коррекция по американскому доллару второй день подряд поддерживает цены на промышленные и драгоценные металлы, а вот нефти это оптимизма не добавляет.  Разворот на рынке нефти уже близок,  но перед тем, как он случится, мы должны ещё около двух недель проторговать текущие ценовые уровни.  На рынке нефти идёт серьёзная спекулятивная игра, поэтому не стоит сейчас смотреть на реальный переизбыток, спрос, на запасы и объёмы добычи.  Пока многие нефтяные компании держаться ещё на плаву, так как во время страховали свои риски через продажу фьючерсов, но чем дешевле нефть, тем меньше шансов вновь использовать подобные страховки, а сроки ранее открытых уже истекают. Ещё немного и мы увидим падение темпов добычи, если конечно раньше не случиться новый конфликт на ближнем Востоке или ещё где-то, который приведёт к резвому взлёту цен на чёрное золото.  Все события, которые сейчас происходят на рынке нефти не носят фундаментальный характер – это настоящая спекулятивная война, подобная той, которая набирает обороты и на валютном рынке.  На горизонте 5-6 месяцев цены на нефть будут на 20-30% выше, а на горизонте 12 месяцев мы можем запросто увидеть рост на 50-100% с текущих отметок.

( Читать дальше )

Вечером в среду, после публикации протокола ФРС. 
Василий написал короткую заметку, основной посыл которой — если Вы не купили нефть, то самое время присмотреться. 




Может он чего то знает? Чего не знаете Вы? 

Вчерашний день для рынка нефти, сродни удару под дых, после 3 километрового забега.
Причиной  — послужило то, что данные от Api публикуемые вторник показали снижение запасов, а данные в среду показали существенный прирост. 
Получаеться некий диссонанс, усложняет то  что мы консолидировались  чуть выше поддержки, пробой которой  привел  к закономерному исполнению стоп приказов, далее эмоции и только эмоции.  

Свет в конце туннеля! Или мне показалось? 

Негатив: 

• окончание автомибильного сезона
• неопределенность с Китаем

( Читать дальше )

Может ли анализ активности торговли на премаркете помочь предсказать движение акции в первый час после открытия сессии? В данной статье будет рассмотрен этот вопрос.
 

Торгуя спайдер (биржевой фонд SPDR S&P 500) в первый час торговой сессии (с 9.30 до 10.30 утра), многие дейтрейдеры не учитывают объемов на премаркете, которые могут являться предсказывающим индикатором. Тем не менее, активность с 7.30 до 8.30, вероятно, имеет значительное влияние на направление движения акции.
 

Премаркет

( Читать дальше )

Вопрос был у одного товарища по поводу такого скана… ну мож ещё кому понадобится

что он делает:

1. Считает суммарный объём за выделенный промежуток времени. (например за весь премаркет)
2. Сравнивает его с заданным минимальным пороговым значением и выдаёт список бумаг, где выполняется условие.

собсно:

input OpenTime = 0700;
input CloseTime = 0929;
def minvolume = 200000;
def sec_open = SecondsFromTime(OpenTime);
def sec_close = SecondsTillTime(CloseTime);
def pmvolume = if sec_open >= 0 and sec_close >= 0 then volume else Double.NaN;
def cumvolume = if !isnan(pmvolume) then cumvolume[1]+pmvolume else 0;
def cvol = if cumvolume > 0 then cumvolume else cvol[1];
plot cv = cvol >= minvolume;

Теперь что я об этом думаю… а думаю что смотреть полезнее не премаркет а блоктрейды после закрытия.

     После шести дней роста, накануне, российские индексы взяли передышку, даже несмотря на рост нефтяных котировок и развитых площадок. Российский рублёвый индекс  ММВБ подошёл к локальному  диапазону сопротивления 1700-1720 пунктов, откуда, с высокой вероятностью, начнётся новая коррекция. Более сильное сопротивление находится в диапазоне 1730-1760 пунктов.   Валютный индекс РТС также вплотную приблизился к сильному техническому и психологическому сопротивлению на отметке 1000 пунктов,  который в апреле, вряд ли удастся преодолеть.   Объём торгов в последние дни был немного ниже среднего. Каких-то серьёзных покупок также в последние дни не наблюдалось, поэтому весь последний рост можно расценивать, как технический отскок к коррекции.  Локомотивом роста последних дней выступили акции Сбербанка, которые взлетели за последние 7 торговых дней на 10%, в том числе, на закрытии коротких позиций.  На текущий момент, акции данного эмитента также вплотную подошли к сильному диапазону сопротивления 70-71 рубль, от которого, в ближайшие дни должна начаться коррекция.  Вчерашний отчёт сбербанка по РСБУ оказался нейтральным, сегодня ждём отчёта от банка ВТБ. Не исключено, что этому  банку для докапитализации выделят ещё 300 млрд. рублей.

( Читать дальше )

• Goldman Sachs порвал уровень сопротивления 190.00
• Возможен дальнейший рост к 197.00


Goldman Sachs недавно достиг уровня сопротивления 190.00 (который был установлен в нашем предыдущем отчёте в качестве вероятной цели для восходящего движения этого инструмента). После достижения 190.00, Goldman Sachs развернулся вниз к зоне поддержки, лежащей между уровнем поддержки 187.500 и 38.2% Коррекцией Фибоначчи предыдущего резкого восходящего ценового импульса от начала этого месяца. Goldman Sachs развернулся вверх от этой зоны поддержки – и после этого прорвал и закрылся выше уровня сопротивления 190.00. Учитывая, что дневной RSI продолжает двигаться в нейтральной территории, можно ожидать дальнейшего роста Goldman Sachs к следующему сильному уровню сопротивления 197.00 (вершина предыдущих волн ① и B).