ПРЕМАРКЕТ

   Сегодня вновь будем тестировать уровень 200000 по fRTS, однако заход сильно выше него я не ожидаю. Для себя, как уже писал несколько дней назад, очертил границы коридора 195000-205000 в пределах которого рынок должен консолидироваться 5-10 дней(3 из которых уже позади). Если посмотреть на затухающие объёмы последних нескольких дней, то видно как сила быков пропадает и идти выше становиться всё сложней и сложней, поэтому даже если на следующей неделе мы на таких же низких объёмах пробьём отметку 205000 то пробой скорее этот можно будет считать ложным. По прежнему пока нет ни поводов ни сигналов для игры на понижение а с точки зрения техники всё смотрит пока наверх, но лично я в такие дни в 3 раза уменьшаю сайз для работы да бы не попасть на этих верхах в жёсткую пилу.  Что касается спот части и фьючерсов на бумаги то я для себя на сегодня выбрал только две — Сбер и Лук.

   Внешний фон сегодня перед открытием торгов более чем благоприятный и вполне подходит для покупок. Немного конечно обидно что часть отскока пришлась на вечернюю сессию и ещё одну часть съест утренний гэп, но запас движения я думаю всё же остаётся. Что касается fRTS то впереди у нас только один сильный уровень сопротивления, который мы не смогли взять с первого раза, это отметка 200000. Что же касается спот рынка, то думаю что рост будет по всем наиболее ликвидным бумагам в равной степени, но я бы выделил среди баннков как всегда сбер и в нефтянке газпром и обязательно лукойл, неплохо также должны себя сегодня показать и ГМК и Северсталь. 
   В 16.15 сегодня выходит отчёт по занятости от агенства ADP. Не исключаю что именно под это событие будут выносить рынок на верх, а по факту мы увидим небольшую фиксацию.


Те, кто ещё не прочитал мой последний пост, касающийся второй части интервью http://www.smart-lab.ru/blog/4412.php прошу сделать это, если есть желание и оставить свой коммент. Если кто то всё же посмотрит интервью прошу написать в личку ваш отзыв.
  

   Открытие рынка пройдёт сегодня на отрицательной территории, однако сильного движения вниз пока ожидать не стоит.  С оглядкой на последние 4 торговых сессии по fRTS сегодня вновь буду работать только от лонга, главное не торопиться с заходом и дождаться когда рынок успокоится. В такие дни также рекомендация не заходить большим объёмом и не ждать сильных движений. Новостной фон сегодня вновь скуден, однако негатива по статистике сегодня ожидать не стоит, а может даже и напротив.
   Что касается fRTS: уровень поддержки 189000 уровень сопротивления 192000. При уверенном пробое отметки 188000 и направленном движении рынка вниз (без пилы), возможно присматрюсь к шорту. 
   Также хочу отметить что наконец наш Сбер уже 3 дня держиться выше 100 рублей, так что на просадках также буду стараться подобрать его(стоп на споте 0.5%). В энергетику лезть уже не стоит, за два дня она уже вполне неплохо подросла и сегодня явно не будет защитным активом.

   Похоже нас сегодня ждёт ещё один не очень интересный день. Внешний фон сейчас для наших площадок складывается как нейтральный и открытие  скорее пройдёт у нулевых отметок. Поводов для коррекции, впрочем как и сигналов на шорт пока не поступало, но и поводов для ускорения роста также нет.  Как показывает практика, в такие дни рынок просто продолжает медленное движение по тренду последних нескольких дней. По fRTS по прежнему у нас впереди уровень сопротивления 192000 — 192500. 
   В такие дни, как вчера и сегодня рынок часто начинает искать идеи во вторых эшелонах, советую присматреться к той же энергетике, которая выстрелила вчера ну или поискать чего-нибуть ещё. Что касается идей в голубых фишкаш, то лучше рынка должен выглядеть сегодня банковский сектор, после вчерашнего отличного отчёта сбера по МСФО, ну и ставку вновь сегодня делаю на Лукойл в нефтегазовом секторе.

Факторы риска со стороны Японии временно остаются позади и самая главная позитивная новость это стабилизация ситуации на АЭС.  Закрытие торгов в Азии проходит на мажорной ноте что создаёт неплохой позитивный настрой для игроков на других площадках. Несмотря на возможные неплохие покупки внутри дня говорить про УД пока не приходиться, факторы риски со стороны Ливии а также нестабильной ситуации на рынке нефти, будут заставлять под вечер многих игроков фиксировать прибыль, также в 17.00  ожидаю выход негативных данных по вторичному рынку жилья в штатах.  Что касается fRTS то вижу пока следующие уровни сопротивления:  психологический 190000 и технический 192000, мощный и единственный сейчас уровень поддержки находиться на отметке 182000 и только при пробое и закрытие сессии ниже этого уровня для меня будет сигналом на шорт. Что касается отдельных бумаг на сегодня, то рекомендация прежняя покупать Лукойл из нефтянки и в банковском секторе акции Сбера, именно эти бумаги показали наилучшую динамику на растущем рынке в пятницу.

   Сегодня есть все предпосылки увидеть ускорение вчерашнего роста, который проходил на неплохих объёмах и следовательно был не ложным. Внешние факторы: цены на нефть +1.4%, fS&P +0.8% и азиатские площадки дают нам предпосылки для ударного дня. Что же касается Японии то сегодня властями было принято вполне ожидаемое решение проводить жёсткие интервенции в которых их поддержат и станы большой семёрки, реакцию на форексе вы можете видеть сами, главная новость относительно АЭС — это отсутствие плохих новостей.

   Что касается fRTS, тем кто ушёл на ночь в шортах, а таких я думаю большинство, рекомендую на открытии закрываться и переварачиваться в лонг. Укрепление рубля и почти историческая бэквардация сегодня явно будут играть на руку быкам, поэтому почти с уверенностью можно сказать что отметка 190000 сегодня будет пробита и день мы должны закрыть явно выше.

   Надо также отметить что сегодня экспирация фьючерсов и опционов на Американких площадках, поэтому падения я там точно не ожидаю, хотя волотильность может быть повышенной.

Утренний внешний фон уже не выглядит столь пугающим, как это было в конце вечерней сессии. Ситуация на рынках намного улучшилась несколько часов назад. Японский идекс NIKKEI 225 ещё час назад почти выхоходил в ноль, но уже вновь теряет  более 1%.  Что касается других факторов, то нефть держится на положительной территории и фьючрсы на америку прибавляют в среднем 0.4-0.5%.  Всё это пока говорит что ниже 182000 по fRTS мы идти не должны, не говоря о тесте отметки 180000. Так же быкам сегодня на руку может играть и тот факт, что на панике сейчас набрано огромное количество шортов, которые в любой момент начнут закрываться, а также гигантская бэквардация, которая достигла вчера 8000 пунктов. 

Не смотря на очередное землетрясение около 6 баллов и проблемы с АЭС, которые по прежнему решить не удаётся, японкий индекс NIKKEI 225 показывает позитивную димакику и растёт более 5%, что задаёт позитивный настрой для всей Азии. На российских и европейских площадках также сегодня стоит ожидать позитивную динамику в пределах 1-1.5% в рамках отскока после существенного падения в предыдущие дни.  Рост fRTS может достигать более 2%, уровни сопротивления 188000 и 190000. Что касается отдельных бумаг и секторов, то по прежнему будет актуален почти весь нефтегазовый сектор, скорее всего сегодня стоит ожидать отскок  банковском секторе а также рост в металлургическом. 
По прежнему не забывайте о факторах риска связанных с Японией, любая негативная новость может запросто развернуть все площадки.

Я, к сожалению, а быть может и к счастью не отношусь к огромному лагерю оптимистов со смарт-лаба, и поэтому вот что я вижу на завтра.
Уйдя в шорте я все-таки имею некое давление над своей оббъективностю, но все же — попробую.

Неоспоримый факт, что, если Никкею завтра дадут открыться — он все-таки откроется снижением, возможно даже не большим по итогам дня, но все-таки красным ( небольшое снижение я имею в виду не более 3 %)

Сессия пройдет под знаком распродаж — думаю фактора такого, как  здравые надежды на скорое восстановление и рост потребления всего не возымеют действие над паникой и попыткой уберечь хоть что-то.
Так как все в мире у нас более-менее закореллированно, особенно стакой сильной экономикой, то думаю и другие рынки начнут день с продаж — просто так на всякий случай, уж лучше не заработать, чем потерять — подумают многие.
Нефтяной рынок бомбардирует связка новостей японии и Ливии, но и там я жду снижения в пределах 1-2 % — просто на фоне фиксажа и страхов.

( Читать дальше )

    Внешний фон сегодня вполне подходит для продолжения ралли.  Судя по вчерашним космическим объёмам, на рынок, наконец то начал заходить крупняк и все те деньги, которые приходили много недель подряд, согласно EPFR, начали также доходить до рынка. 

     Что же касается идей на нашем фондовом рынке, то на ближайшие три торговые сессии, включая сегодняшнюю, я бы сделал ставку именно на банковский сектор, уж больно сильно оторвался он от индекса. Что же касается нефтегазовых компаний, то по прежнему могут быть интересными для покупок в краткосрочной перспективе акции Газпрома и Роснефти, а вот Лукойлу и Сургуту похоже уже необходима коррекция. Что касается fRTS то было бы очень неплохо закрыть день выше отметки в 190000. Цель пока прежняя 193000-194000.