ПРИБЫЛЬ

 
Как повысить эффективность своей торговли? Все знают, один из основных методов это управление объемом позиции. Вопрос как это делать, чтобы это улучшало трейдинг, а не наоборот. Обычно позиции увеличивают по тренду. По моему мнению, этот метод уже устарел. Сейчас с развитием механической торговли рынки стали более запиленными. К тому моменту, как трейдер увеличит позицию до максимальной, рынок уже разворачивается. Что же делать, как управлять объемом позиции?


Самый простой вариант, который напрашивается, это открываться сразу на максимальный объем в разворотных точках рынка. Но этот метод достаточно экстремальный и многим не подойдет, хотя я использую его иногда. Что можно сделать еще? Начну с небольшой предыстории. Я много лет назад активно занимался разработкой МТС и даже торговал по ним:-). Это дало мне много идей в живом трейдинге. Вот одна из них.

Если система устойчивая, то после краткосрочного слива опять начинает зарабатывать. По бэктестингу мы знаем, какие просадки у системы. Идеальный вариант, это увеличивать позиции после таких просадок, что я с успехом и применял. Как это использовать в живом трейдинге? Каждый из нас может построить эквити своей торговли. Если эта кривая имеет вид успешной МТС, т.е. после отката снова выходит на новые максимумы, то это первый признак, чтобы резко увеличивать позиции после небольшого слива счета. Правда как всегда есть свои особенности.

Первое, вы должны понимать, что этот слив произошел не по психологическим причинам, а из-за того, что рынок не соответствовал вашему пониманию. Второй очень важный фактор, это опять же психология. Не каждый сможет после проигрыша увеличивать позиции, у большинства сработает защитная реакция и они сократятся. И третий, вы должны четко понимать, где будет форс-мажорная ситуация и иметь план к отступлению. При соблюдении всех этих правил, вы сумеете на порядок повысить свою эффективность торговли за счет этого метода. Во всяком случае, я работаю так уже много лет.

Навеяно опросом  smart-lab.ru/blog/28259.php
Представьте, что ваша месячная норма прибыли 10-12%
И в первые дни месяца вы входите в позицию, она идет по сценария в вашу сторону, вы наращиваете. В конце дня решили перенести на утро. Утром Гэп в вашу сторону, вы закрываетесь, план на месяц выполнен.
План выполнен, а впереди еще 20 торговых дней месяца.
И что делать? Не торговать, чтоб «сберечь»?
Кто как делает, поделитесь опытом.
 

Кто хочет заработать айда со мной!!!
Покупаю на ВСЕ  142780 СТОП 141 600. т/р 144 960

Андрей Костин:

• ВТБ ожидает прибыль в 2012 на уровне 2011 года
• Прогноз составляет 100 млрд руб
• За 1 полугодие банк заработал 53,6 млрд руб
• Банк Москвы станет прибыльным в 2012
• Банк ВТБ получит убыток в 3 квартале по портфелю ценных бумаг на фоне снижения финансовых рынков из-за проблем в еврозоне.
• В 4-м квартале посмотрим… Рынок уже сильно снизился и мы думаем, что существует хороший шанс на улучшение ситуации.

Мое мнение: АГА! Это европейцы виноваты в убытках ВТБ по своим лонгам:) 

В свое время я потратил не мало времени на поиск и разработку оптимальной системы риск-менеджмента. И в этих поисках я периодически в книгах и статьях натыкался на одну табличку, которая с опытом переростала в своего рода отправную точку в риск-менеджменте, «таблицу умножения» для трейдера, если будет угодно. Позже, если у меня возникал соблазн настроить своего робота на торгволю с рисками в сделке более чем 3% от счета (например до 5%) я понимал, что всего шесть убыточных сделок закрытых по стоп-лосу приведут к просадке 30% и чтобы вернуться к прежнему уровню потребуется заработать 42%!!!, что весьма непросто. 

Избитое выражение — «обрезайте убытки, позволяйте прибыли течь», приобретает совсем иное значение.

Без понимания и осознания эллементраных вещей, не стоит двигаться дальше. Дороже будет.

Удачи!

«Таблица умножения» для трейдера 

Как я торговал на Фортс в сентябре. График прироста капитала.
Что делал:
1) Торговал фьючерсом на индекс РТС в шорт
2) Торговал фьючерсовм на Газпром в шорт
3) Строил опционные стратегии ориентированные на падение рынков
4) Продавал волатильность через опционы.

Итого + 24%



Планы на октябрь — продолжать в том же стиле :)

Голосуем! Интересно!

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя природного газа, российского ОАО «Газпром», в первом квартале выросла на 44% благодаря росту поставок газа и увеличению цен как внутри страны, так и для Европы.
Чистая прибыль контролируемого государством предприятия, доступная для акционеров, за последние три месяца составила 468 миллиардов рублей против 324,4 миллиардов рублей годом ранее. Она превысила прогнозы пяти аналитиков, опрошенных Dow Jones Newswires, которые оценивали прибыль на уровне 427 миллиардов рублей.

Полный текст: http://take-profit.org/newsreview.php?mid=2472 

Всем привет!

Задался я тут одним вопросом — а вот как лучше: закрывать позицию по достижении цели, либо давать прибыли течь?

1) Закрывать позицию по цели

Если цена дошла до цели и мы закрылись, то «плюс» в том, что мы забрали прибыль, на которую рассчитывали и не потеряем деньги, если при попытках «выждать» прибыль, цена пойдет в другую сторону и мы закроемся ниже цели. «Минусом» же является то, что цена может еще столько же пройти и мы эту прибыль не возьмем, то есть не дадим прибыли течь.

Пример:

а) Взять 1500, вместо 600
б) Взять 2000, вместо 800
в) Взять 1500, вместо 7000

2) Давать прибыли течь

Открылись, дошли до цели и не закрываемся в надежде, что будет все еще лучше. «Плюс» в том, что когда-нибудь реально мы получим очень большую прибыль, гораздо большую, чем планировали. «Минус» же в том, что если мы не закрылись и начинаем ждать, а цена сползает ниже и ниже, то начинается тильт — вроде уже и ниже цели, а с другой — вдруг будет больше прибыль, в итоге?

( Читать дальше )

Вопрос актуальный, так как лично из опыта скажу - начал зарабатывать на рынке месяцев через 4-5. Поиск собственной стратегии, куча ошибок, проблемы с риск-менеджментом и т.п. А вот регулярно забирать начал месяцев через 8. Сколько Вам потребовалось времени, чтобы прийти к стабильному заработку на бирже?