Портфель

Продолжаем работать с портфелем. Ранее мы разобрали, что собой представляет стратегия распределения активов (она же: Asset Allocation), а сейчас проверим ее эффективность. Для этого заглянем в прошлое и посмотрим, что бы мы получили, инвестируя в определенный актив или держа распределенный портфель. То есть сравним портфельный подход с вложением в отдельные классы активов.


( Читать дальше )

Вопрос дня от Сергея А.: «Добрый день, Оксана. Большое спасибо за торговые сигналы. Очень интересно. Последнюю неделю Вы делаете только покупки. Какую-то часть портфеля нужно постоянно держать в кэше? Сколько акций у вас в портфеле? Какой вес отдельного эмитента? (Понятно, что в зависимости от ситуации, но, тем не менее, какие-то базовые параметры существуют? Допустим, при обычной сделке покупаем на 5% портфеля, при высоком риске — на 1%  и т.п. ) Буду очень благодарен за развернутый ответ. Мне кажется, читателям Вашего блога тоже будет интересно».


( Читать дальше )

Решил немного диверсифицировать портфель, выделив часть на иностранные акции.

Общая идея такая:
Портфель ИЦБ разделить на 2 части: т. н. «тёмные силы» (50%) и «светлые силы» (50%) и делать ребалансировку между ними.
«Тёмные силы» — акции компаний, отрицательно влияющие на жизнедеятельность (алкоголь, сигареты и т. п.)
«Светлые силы» — акции компаний, напротив, положительно влияющие на жизнедеятельность или нейтрализующие последствия от «Тёмных сил».

 Почему «Тёмные силы»

1. Люди пьют и курят  и во времена спада, и во времена подъёма. Оружие требуется и во время войны, и времена мира (чтобы не было войны)  и т. д.
Акции компаний «Тёмных сил» растут лучше рынка и падают меньше рынка в период кризисов.

2. Какие только ограничения государства уже только не ввели против сигарет, алкоголя. Потенциал новых ограничений остался уже очень небольшой. Тем не менее ограничения не повлияли  и производство продолжает расти.

( Читать дальше )

Я — начинающий трейдер, веду свой портфель в гуголь-таблице пока. С ним есть несколько проблем:

• котировки получает из гуголь-финанс, а там нет некоторых российских бумаг, например привилегированных акций
• невозможно построить график цены с момента покупки
• неудобно пользоваться в телефоне.

Поискал в аппсторе, интернете — все либо платное, либо берет данные с того же гугла, а не с мос. биржи. В идеале, такой инструмент должен показывать график после покупки и после продажи, максимальную бумажную прибыль и убыток, эффективную доходность с учетом комиссий, налогов и дивидендов. В общем все по Элдеру :)

Уважаемые трейдеры, а чем пользуетесь вы? Довольны ли своим приложением? Может быть что-то посоветуете нубам вроде меня? :)

Приветствую всех пользователей смартлаба!

Что-то я после первого поста с головой ушел в работу и бизнес, времени что-то писать катастрофически не хватало.
Вот уже с месяц как начал раздумывать о написании второй статьи, тем более что прошло почти еще два года и в сумме теперь уже можно поделиться итогами инвестирования почти за 8 лет! Серьезный срок. Даже и для себя нужно иногда подводить итоги, а потом, еще через год, будет интересно снова посмотреть и оценить свой портфель.

За прошедшие два года пополнял счет и покупал с переменной регулярностью и переменными суммами. Заносить сделки не всегда удавалось вовремя, поэтому садился один раз в пару месяцев и забивал сделки в сервисе, а иногда импортировал отчеты брокера целиком. Одну-две сделки легче занести руками  чем ждать пока приготовится отчет по сделкам.
Дивиденды пока не успел занести, учитывал только приходящие деньги.

Теперь вкратце о портфеле. Решил провести генеральную уборку, выкинул Ролман, ушел Мосэнергосбыт, вернул Роснефть. Ростовэнергосбыт продал не дожидаясь конвертации в ТНС энерго Ростов.

( Читать дальше )

Закончился наш контракт 06.2017 исполнения по СИ, интересный был контракт, начался с небольших движений, потом принес нормального профита, и запил под конец. 
Самое губительное это запилы, когда рынок стоит на месте, не туда и не сюда, снимая стопы то одних, то других. Посмотрим как портфель справился, сколько отдал от накопленного профита и подведем итого.
Как я уже писал в прошлом посте тут я собрал несколько систем в один портфель, для проверки общей кривой. Не все системы, а ключевые которые относятся к одной идеи и которые у меня на сегодняшний день торгуются в большинстве. 
Портфель торгуется как фиксированным кол. контрактов так и динамическим которое изменяется в зависимости от волатильности, на трансляции которая идет тут как раз оба этих портфеля. 
Приступим: 

Версия с фиксированным кол. контрактов. В итого имеем немного, всего 233 000 рублей, или 19,4% прибыли, просадка была 53 938 или 4,5% от используемого капитала, хорошие показатели. 

( Читать дальше )

О компании: «Мостотрест» — ведущая мостостроительная компания России по объему выручки в части работ, выполненных своими силами, по данным независимого отраслевого консультанта PMR. Компания специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений. 

Фундаментальный анализ: Все расчёты проведены самостоятельно, данные были взяты из отчётов компаний по МСФО в млн. рублей.

Начну с оценки Мостотреста, стоимость компании 40 млрд. рублей, из неё только 9 млрд. рублей чистый долг.

( Читать дальше )

Подвожу итоги майского портфеля американских акций сформированного на Санкт-Петербургской бирже. smart-lab.ru/blog/396384.php. За прошедший месяц портфель акций обошел индекс S&P500 по доходности, +3,65% против +2%. В июле 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

СПб биржа 1 июня добавила в листинг акции 91-ого эмитента. В связи с этим портфель расширен до 3 акций из индекса S&P500, позиции в портфеле необходимо выровнять по объему. В последствии портфель по данной стратегии расширится до 5 акций, нужно дождаться когда будут доступны акции всех 500 эмитентов для торговли.

В мае впервые получил дивиденды на счет, налог составил 10%. Счет открыт на ИИС, оставшиеся 3% не должны удерживаться в конце года. Санкт-Петербургская биржа пока откровенно радует.

P.S. Портфель российских акций переносится на июнь без изменений.

За не большое время, которое мы здесь, а это не так давно, мы опубликовали два портфеля, которые принесли нам порядка 6% за месяц, это не так много, но и не плохо, как говорится: «Главное не минус». Наши публикации здесь, это в первую очередь проверка для нас. Мы хотим посмотреть именно на наши возможности. Пока они нас не подводят)) Это не первые наши портфели, просто решили, что пора их выводить в свет)) Поэтому ждем результатов и вашей критики, или дельных советов! Всем удачных торгов!!!


 Основой данного портфеля являются бумаги производителей сотовых телефонов, авиаперевозчиков, сети магазинов модной одежды, банковского сектора и биотехнологий. 

Знаменитый финский производитель сотовых телефонов Nokia Corporation (NOK) в прошлом году всерьез вернулся на рынок мобильных устройств и активно наращивает свои продажи. По нашим прогнозам, компании удастся в этом году серьезно оптимизировать свои затраты и выйти на чистую прибыль, что подтолкнёт цену акций вверх. Так же оптимистично смотрим на бумаги финансового гиганта

( Читать дальше )