Портфель

Есть торговые системы, логику которых очень сложно полностью формализовать, несмотря на то, что в них применяется чисто технический анализ (например, это системы с ценовыми уровнями, различными каналами, трендовыми линиями).
Поэтому у двух разных людей, торгующих по одной такой системе, будут немного разные результаты.
То есть такую систему уже нельзя считать чисто механической.

Сейчас я опишу одну из таких систем, она работает с трендовым линиями.
Но это будет не классический вариант, а модифицированный, если так можно выразиться.

Торговать на 5-минутке по этой системе, возможно, не лучший вариант, так как график «шумноват», а вот начиная с М15 уже можно.
Рисуем трендовые линии, но только на выраженном тренде, когла растут/опускаются как минимумы, так и максимумы.
Основных экстремумов, через которые будет проходить трендовая линия, должно быть минимум 2,
расстояние между ними должно составлять не менее 10-15 свечей.
Стараемся, чтобы линия проходила по кончикам (минимумам/максимумам) свечей,
но если на каком-то экстремуме она зацепит «тело» одной или нескольких свечей — ничего страшного, здесь это не очень важно.

Многие частные инвесторы с уверенностью рассказывают, что они контролируют доходность своего портфеля, предугадывают кризисы и зарабатывают на волатильности фондового рынка миллионы (но при этом пытаются вам продать дорогущие курсы и доступ в закрытую платную группу). Ирония в том, что вы не можете контролировать доходность своего портфеля, вероятно, всего вы определите, только ожидаемый диапазон доходности. Дело в том, что доходность будет зависеть от множества экономических факторов (инфляция, процентная ставка, курс валют, отчётность эмитента, есть ли в стране кризис и т.д.) на которые вы точно не окажете влияние (предугадать — вполне, но тогда это больше будет похоже на казино, где вы всё поставили на чёрное, а многие ли выигрывают в казино?). Поэтому переживания новичков, что они не могут контролировать некоторые аспекты в инвестициях — нелепы (

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами:

11 июля 2022 г. - 800 000 руб.

24 февраля 2023 г. - 1 133 674,45 руб.

Доходность портфеля: +41,7%

Индекс Московской биржи: -0,65% 

Российский фондовый рынок по итогам недели показал положительную динамику. Рост котировок, который начался за день до выступления президента, после его речи, ускорился. Всем стало понятно, что новой волны мобилизации не будет, шагов по интеграции еще каких-либо территорий не объявлено.

Таким образом, отсутствие новых негативных новостей, рынком воспринимается, как позитив. В очередной раз, инсайдеры, которые были знакомы с приблизительной речью Путина, покупали акции перед выступлением.

Мы вовремя закрыли шорты, заработав на снижении российского фондового рынка в ожидании выступления президента РФ. Позже, дождавшись окончания выступления, перевернулись, откупив акции. В результате, наш 

👉лонг NMTP тут без изменений т.к. долгосрок
👉лонг USD, лонг CNY — две части, спекулятивная и постоянная, почти без плечей
👉шорт YNDX прикрыл в понедельник. Если их принудительно редомицилируют через соответствующий закон, то это отменяет всю мою идею несправедливой реструктуризации. К счастью, для закрытия шорта дали приличные цены.
Стоит признать, я ждал другого развития событий и гораздо большого профита.

👉вчера не делал никаких суетливых движений, но признаюсь: на каждой просадке фьючерса USDRUB испытываю жгучее желание нарастить спекулятивный лонг. Очень жгучим оно было в понедельник, сейчас спокойно

upd. формально рублей в портфеле нет, все перекрыто валютой

Подходит для тайм-фреймов старше М15. 

В этой системе нам важно определить направление общего тренда.
Чаще всего в алгоритмах для этого применяется фильтр из МА с большим периодом (100-200-300), типа если цена выше «машки» — только покупаем, ниже — только продаем. Такой фильтр хоть часто и оправдан, имеет большой недостаток — он некорректно работает в периоды, когда на рынке нет выраженной глобальной тенденции. Если мы торгуем руками, то лучше использовать другой фильтр — трендовые линии. Т.е. если восходящая трендовая линия пробита вниз — допускаются только шортовые позиции, вплоть до момента, когда будет пробита уже нисходящая трендовая линия (вверх), тогда будут допускаться только лонговые позиции. Разумеется, трендовые линии должны быть масштабные, т.е. если мы торгуем, например, на Н1, то линия должна рисоваться на Н3-Н4, т.е. должна захватывать пару-тройку недель.

Для определения точки входа применяем следующий метод (на примере шортовой позиции):
когда после двух подряд «белых» свечей цена идет вниз и пробивает нижний из минимумов этих двух «белых» свечей — входим sell.
Не обязательно, чтобы эти две «белые» свечи были рядом с экстремумом, или одна из них была экстремальной. Если подряд идут более двух «белых» свечей, контрольными считаются две последние.
Если до пробития, чередуясь с «черными», успели сформироваться еще две подряд «белые» свечи — контрольными становятся они. Важно, чтобы пробитие произошло в течение сессии.
И не берем в расчет дожики и свечки, расстояние от минимума до максимума у которых менее 30% от АTR(период 60).

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами:

11 июля 2022 г. — 800 000 руб.

19 февраля 2023 г. — 1 130 474,45 руб.

Доходность портфеля: +41,3%

Индекс Московской биржи: -2,41%

Российский фондовый рынок показал отрицательную динамику на этой неделе. Одна из причин — это внеплановое заседание Совфеда и Госдумы 22 февраля 2023 г., которое пройдёт после обращения президента РФ. Участники рынки перестраховываются в ожидании эскалации и продают акции. 

Дополнительное давление на рынки оказали новости о новых санкциях в отношении России. На неделе участники рынка закрывали длинные позиций, срабатывали стопы и маржин-колов у тех, кто поверил в рост и набирал позиции с плечами. Кроме этого, было давление со стороны шортистов.

Мы тоже  были на этой стороне. Заработали на шорте Русала. Котировки, дошли до целевого ориентира — 37,635 руб., где сработал take-profit. В результате чего, мы заработали за два торговых дня +33 913,04 руб.