Продажа опционов

Итак, затянувшееся затишье на рынке нефти наконец-то было прервано. Новости из Ирака о начале полномасштабных боевых действий между боевиками-исламистами и правительственными войсками вздернуло цену нефти наверх, и очень невовремя привело к удорожанию моих проданных коллов.

Любая просадка на моем счете — это результат моих ошибочных действий. Давайте разберем, какую ошибку я совершил в этот раз.

За последний год волатильность в нефти сильно упала до многолетних минимумов. Год назад я брал в два раза больше сумму премии при продаже коллов, чем сейчас. Для того, чтобы продолжать собирать более-менее приемлемую сумму премии, мне приходится уменьшать расстояние между проданным страйком и текущей ценой фьючерса. В прошлом я уже несколько раз продавал довольно близкие страйки, и мне удавалось успешно дожить до экспирации. Но не в этот раз.

( Читать дальше )

Опционы — это «скоропортящийся продукт». Распад временной стоимости играет на руку продавцам опционов, давая великолепную возможность получать прибыль даже тогда, когда цена идет против вас.

Отличным примером этого является сегодняшняя ситуация в нефти.
10 дней назад, 29 мая я продал августовские коллы страйк 115. В тот момент цена августовского фьючерса была 103$. Сегодня августовский фьючерс снова превысил уровень 103$, отскочив вверх от уровня 101$, который был отмечен в четверг. И хотя фьючерс прошел с четверга на 2$ против меня, цена проданных коллов осталась на месте, и по моей позиции по-прежнему имеется прибыль.
 


Если вам интересно зарабатывать, продавая опционы, ознакомьтесь с моим предложением:Option-Selling.Ru/Coaching/

Option-Seller.Ru

После моего недавнего вебинара по продаже опционов (http://smart-lab.ru/blog/183925.php) я дал ответы на вопросы (http://smart-lab.ru/blog/183982.php), в которых написал, что: "Нефть своим поведением сейчас дает прибыль для продавцов опционов. И я эту прибыль беру, почему нет?"

Благодаря тому, что нефть долгое время находится в боковике, прибыль от продажи опционов на нефть берут многие трейдеры. Вот вам свежий пример, интервью одного американского трейдера, который продает опционы только на нефть, и, по его словам, два года подряд, в 2012 и 2013 сделал прибыль 100% годовых.




По моему скромному мнению, 100% в продаже опционов на нефти, безусловно, сделать можно, но это будет достаточно агрессивный стиль торговли. Меня устраивает моя доходность в 60% за 2 года.

Если вам интересно научиться зарабатывать на продаже опционов, подробности читайте здесь: Option-Selling.Ru/Coaching/

Есть вопросы? Пишите: Option-Seller.Ru/Contact/

Всем привет!
Спасибо за то, что вчера присоединились к эфиру.
Одновременно прямой эфир смотрели 130 зрителей!

Теперь перейду к ответам на ваши вопросы, которые вы вчера задали, и на которые я не успел ответить в прямом эфире.
Итак:

Вопрос: Ты только нефть торговал? Дело в том, что тебе в каком то роде «везет» потому что нефть стоит в довольно долгом нетипичном боковике. Не заберет ли нефть всю прибыль назад, когда начнется тренд в одну сторону?
Ответ: Да, все верно. Нефть своим поведением сейчас дает прибыль для продавцов опционов. И я эту прибыль беру, почему нет? Если вы умеете брать прибыль на нефти, я рад за вас. Если нет, то я готов научить вас зарабатывать пассивный доход на нефти. Когда нефть перестанет давать прибыль, тогда я, возможно, переключусь на другие инструменты.


( Читать дальше )

По мотивам моего поста: smart-lab.ru/blog/181050.php

Вебинар состоится сегодня, в субботу 17 мая, в 20:00 по московскому времени.

План вебинара:

1. Коротко обо мне.
2. Опасно ли продавать «голые» опционы.
3. Некоторые преимущества данной стратегии.
4. В чем подвох?
5. На какую доходность можно рассчитывать.
6. Размер капитала для продажи опционов.
7. На каких рынках можно продавать опционы.
8. Мой путь, мои успехи и ошибки.
9. Главная причина разорений при продаже опционов.
10. Предложение, от которого невозможно отказаться.

P.S. Запись вебинара:
 

Есть вопросы? Пишите: Option-Seller.Ru/contact

По мотивам моего предыдущего поста: http://smart-lab.ru/blog/181050.php

Многие выразили желание послушать вебинар. Сейчас я готовлю материалы для него, провести думаю в ближайший выходной.
Думаю, оптимально для многих будет вечер выходного дня, например вечер субботы. Часиков в 8 вечера по москве.

Если успею подготовиться к субботе 17 мая, тогда проведем в субботу 17 мая. Если нет, тогда в следующую субботу.

Чтобы вы были в курсе, и вовремя получили уведомление о дате и времени проведения вебинара, записывайтесь здесь: Option-Selling.Ru

Когда я подготовлю материал, я разошлю вам точную дату и время.

P.S. Запись вебинара, конечно, будет доступна. Но в записи я не смогу ответить на ваши вопросы.

Грамотно продавая опционы Колл вне денег, а еще лучше — опционные комбинации, получается получать прибыль почти при любом движении цены базового актива:Давайте рассмотрим, что может нам предоставить данная возможность:

• Если цена — падает мы кладем в карман $190
• Если цена стоит на месте — мы зарабатываем $190
• Если цена медленно растет — мы зарабатываем $190
• И только если цена растет быстро на 50 пунктов (что достаточно много за короткий период для рынка газа в это время) — мы теряем $190

Профиль прибыли/убытка Опционного Календарного Спреда (Buy 6.00 June Call/Sell 6.00 July Call):
Видим, что данная Умная Спекуляция дает значительное преимущество трейдеру перед рынком, и позволяет зарабатывать практически при любом движении рынка.

Всем привет!

Мне пришла в голову идея принести некоторую пользу всему сообществу смартлаба.

Я занимаюсь продажей опционов на товарные фьючерсы на американской бирже CME.
Уже почти два года эта стратегия является основной в моем трейдинге.
Соответственно, я накопил некоторый собственный практический опыт в этой теме.

Я полагаю, что эта стратегия может быть интересна многим участникам смартлаба.
И со своей стороны мне было бы интересно поделиться своими знаниями в виде бесплатного вебинара. 
 
Если моя идея кажется вам интересной, ставьте плюсики и записывайтесь в список, кто хочет послушать мой вебинар.
Также в комментариях пишите ваши вопросы, какие вы хотели бы узнать от меня на вебинаре.  

Если наберем хотя бы пару-тройку десятков желающих, тогда определимся с датой проведения вебинара.

Вся информация обо мне здесь: Option-Seller.Ru

16 апреля благополучно экспирировались майские коллы на нефть, и я роллировал их на июнь, тот же страйк 120.
Кроме того, 21 апреля я сделал краткосрочную спекулятивную сделку, продал июньские коллы 110 по 0.20, и затем откупил их обратно через 3 дня 24 апреля по 0.09.


Общий результат работы с июля 2012 года



( Читать дальше )

График фьючерса на природный газ в последний дни стал напоминать классический памп-энд-дамп. Параболический рост фьючерса объяснялся закрытием многочисленных коротких позиций, а также прогнозами о наступлении новой волны холодов на центральные и северо-восточные штаты США и возросшими ожиданиями о снижении запасов.

Миллионы долларов были потеряны в последние недели на различных стратегиях по природному газу. Десятки разоренных трейдеров и мелких брокеров, игравших с газом, не смогли пережить колоссального роста маржевых требований и были уничтожены безостановочным ростом фьючерса.

В понедельник наступила развязка. Фьючерс на природный газ рухнул на 11%, ликвидируя 18%-ный рост на предыдущей неделе.

В понедельник 24 февраля мартовский фьючерс потерял 69 центов или 11% и закрылся на уровне 5.445.
Во вторник 25 февраля газ продолжил свое отвесное падение, упав еще на 35 центов или 6.4%, и закрывшись по цене 5.096.
После пятилетнего хая в понедельник на уровне 6.493 газ упал до цены 4.788 во вторник.
Таким образом, за два дня мартовский фьючерс потерял в общей сложности 18%, сократив вдвое рост цены с начала года.

Опционы на мартовский фьючерс экспирируются на закрытии основной сессии NYMEX во вторник, а сам мартовский фьючерс на природный газ прекращает свое существование на следующий день, на закрытие сессии в среду.

Для трейдеров, которые занимаются спекулятивными трейдами на природном газе, очень важно успеть выйти из позиций, чтобы избежать поставки физического актива. Поэтому крах мартовского фьючерса объясняется одновременным наложением друг на друга двух факторов: фиксация прибылей по лонгам и роллирование позиций мартовского фьючерса в апрельский.

Массовые продажи в мартовском фьючерсе и переход в апрельский фьючерс стали причиной того, что апрельский фьючерс вчера не падал, а наоборот, даже показал небольшой рост в течение дня.

Тем не менее, данная ситуация дала хорошую возможность заработать. В понедельник, когда мартовский фьючерс упал до уровня 6$, я продал мартовские опционы колл страйк 7. Во вторник, после закрытия сессии NYMEX в 14:30 по Нью-Йорскому времени, эти опционы экспирировались вне денег и исчезли из списка моих позиций, оставив на моем счете премию, полученную за них накануне.


( Читать дальше )