SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikПросадка
Как Вы считаете просадку по счёту?
- 07 февраля 2015, 01:24
- |
Как Вы считаете просадку по счёту?
- комментировать
- Комментарии ( 7 )
Какую просадку для своего торгового счета Вы считаете допустимой?
- 09 октября 2014, 13:24
- |
Какую просадку для своего торгового счета Вы считаете допустимой?
Теория, тесты системы на истории и суровая реальность .. прошло полтора месяца
- 07 сентября 2014, 23:01
- |
Всем привет.
После долгих поисков стабильно работающих алгоритмов для торговли фьючерсом РТС остановился на простом и устойчивом подходе — работать на пробой диагональных уровней поддержки/сопротивления. На тестах при определенных параметрах, данный алгоритм давал почти 100-кратное отношение прибыли к возможным просадкам.
В конце июля (где-то 22 числа) оставил окончательный вариант системы работать и уехал в отпуск.
В отпуске несколько раз заглядывал на свой счёт — и видел просадку… был немного удивлен… ведь система оттестирована на истории почти за 6 лет, и просадка на тестах не первышала 10% от счета… а тут вижу что уже больше… причём сразу после запуска… на первых же реальных данных как-то не фортит и всё тут… решил, что не буду выключать робота… убил на него почти год, законы статистики должны работать… ну не может так быть… чтобы то, что легко рвёт рынок на протяжинии 6-ти лет вдруг начало резко сливать…
( Читать дальше )
После долгих поисков стабильно работающих алгоритмов для торговли фьючерсом РТС остановился на простом и устойчивом подходе — работать на пробой диагональных уровней поддержки/сопротивления. На тестах при определенных параметрах, данный алгоритм давал почти 100-кратное отношение прибыли к возможным просадкам.
В конце июля (где-то 22 числа) оставил окончательный вариант системы работать и уехал в отпуск.
В отпуске несколько раз заглядывал на свой счёт — и видел просадку… был немного удивлен… ведь система оттестирована на истории почти за 6 лет, и просадка на тестах не первышала 10% от счета… а тут вижу что уже больше… причём сразу после запуска… на первых же реальных данных как-то не фортит и всё тут… решил, что не буду выключать робота… убил на него почти год, законы статистики должны работать… ну не может так быть… чтобы то, что легко рвёт рынок на протяжинии 6-ти лет вдруг начало резко сливать…
( Читать дальше )
Ваша максимальная просадка на ФР в рублях за 1 сделку.
- 01 сентября 2014, 21:31
- |
Ваша максимальная просадка на ФР в рублях за 1 сделку.
Попытка грамотно расчитать риски
- 17 августа 2014, 23:38
- |
Если кому не сложно подскажите пожалуйста, правильно я пытаюсь расчитать максимальную дневную просадкую.
Расчеты взяты на основе собственной торговли и анализе всех сделок посредством excel
Диверсифицировали бы в дубайские активы?
- 23 июля 2014, 11:14
- |
Нефтяная «королева» Саудовская Аравия в 2015-м планирует открыть внутренний рынок акций для иностранных инвесторов –ранее иностранцы не могли инвестировать в экономику СА (только через свопы). Капитализация саудовского рынка акций составляет $530 млрд.
Увы, пока картина безрадостная — дубайский индексGeneral Financial Market Index в просадке на 20.3%. И это после оглушительно успешного IPO
( Читать дальше )
Увы, пока картина безрадостная — дубайский индексGeneral Financial Market Index в просадке на 20.3%. И это после оглушительно успешного IPO
( Читать дальше )
Какая доходность считается хорошей?
- 24 июня 2014, 13:13
- |
Уважаемые трейдеры, аналитики и прочие специалисты финансовых рынков!
Скажите, какая доходность при торговле на ФОРТСе (да и других рынках) является на текущий момент времени приличной (% в год или в месяц, а так же риски/просадки)?
Интересует ручная торговля (кратко/средне/долгосрочная), но не скальпинг в привычном понимании этого слова (десятки и сотни сделок в день).
И каким цифрам на ваш взгляд вообще не стоит верить (в смысле сверхдоходности).
Так же интересно, какая доходность при инвестировании (а не при самостоятельной торговле) на данный момент считается хорошей?
Поделись, у кого какие сведения на этот счет.
Скажите, какая доходность при торговле на ФОРТСе (да и других рынках) является на текущий момент времени приличной (% в год или в месяц, а так же риски/просадки)?
Интересует ручная торговля (кратко/средне/долгосрочная), но не скальпинг в привычном понимании этого слова (десятки и сотни сделок в день).
И каким цифрам на ваш взгляд вообще не стоит верить (в смысле сверхдоходности).
Так же интересно, какая доходность при инвестировании (а не при самостоятельной торговле) на данный момент считается хорошей?
Поделись, у кого какие сведения на этот счет.
Газпром и нищетрейдинг.
- 22 мая 2014, 15:18
- |
Пересидел украинские события в акциях газпрома с 140.50 р. Покупал аккурат перед гепом, на откате в надежде на продолжение роста. А после выходных ощутил всю прелесть просадки. Незабываемые ощущения были пережиты в последние 70 дней. Торгую только на свои, это и спасло.
Так что порадуйтесь или поругайте новичка. И советы опытных на будущее будут не лишними. :)
Вышел по 145.28, опять не послушал чуйку, которая советывала выйти по 148р.
Так что порадуйтесь или поругайте новичка. И советы опытных на будущее будут не лишними. :)
Вышел по 145.28, опять не послушал чуйку, которая советывала выйти по 148р.
Восстановление после просадки. Кейс.
- 03 апреля 2014, 20:10
- |
Всем привет! Сегодня хочу поговорить об актуальной для многих теме: о дисперсии equity и о том, что делать после длительной серии убыточных сделок. Буду благодарен любым конструктивным комментариям и советам!
Итак, поехали.
Исходные данные моего кейса
1. Нулевой точкой считаю 100% депозита, заведенные на брокерский счет
2. В начале безусловно был период просадок и восстановлений в процессе поиска решений и формирования торгового подхода, его я в рассчет не беру.
Что было в период, который я бы хотел рассмотреть
1. Сформированный торговый подход, 4 недели подряд в +
Результаты по неделям:
неделя 1: +4%
неделя 2: +9%
неделя 3: +2%
неделя 4: +17%
Итого за месяц: +32%
После этого последовали 6 подряд убыточных дней. В большинстве случаев в какой то момент каждого дня можно было зафиксировать хороший профит, но по результату дня фиксирован убыток. Результат: за6 подряд убыточных дней просадка, после которой результат равен +11% от нулевой точки.
( Читать дальше )
Итак, поехали.
Исходные данные моего кейса
1. Нулевой точкой считаю 100% депозита, заведенные на брокерский счет
2. В начале безусловно был период просадок и восстановлений в процессе поиска решений и формирования торгового подхода, его я в рассчет не беру.
Что было в период, который я бы хотел рассмотреть
1. Сформированный торговый подход, 4 недели подряд в +
Результаты по неделям:
неделя 1: +4%
неделя 2: +9%
неделя 3: +2%
неделя 4: +17%
Итого за месяц: +32%
После этого последовали 6 подряд убыточных дней. В большинстве случаев в какой то момент каждого дня можно было зафиксировать хороший профит, но по результату дня фиксирован убыток. Результат: за6 подряд убыточных дней просадка, после которой результат равен +11% от нулевой точки.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс