Психология трейдинга

Есть 2 основных пути развития трейдера — технический и интуитивный. 
-Технари ищут грааль в стат-преимуществе, построении алгоритмов, вычислении неэфективностей и т.п.
-Не обладающие мат.складом ума Интуиты, типа меня, ищут, естественно, свой грааль там, где им комфортнее — в психологии.

Дьявол как всегда в мелочах — инертность. Инертность в восприятии и размышлениях.
О чём я — человек существо крайне необъективное(в большинстве своём).
-Так технарь по своему обыкновению может тратить по 5-7 часов
в день на расчёты-перерасчёты, оптимизацию алгоритмов… читая тонны литературы по мат.анализу и пр., при этом за долгое-долгое
время не прочитать ни одной книжки не то что по психологии, а вобще хоть какой-нибудь художественной, считая
её полнейшей эзотерикой(читай бредом).
  -Интуит, напротив, может с таким же упоением, как технарь на мат.анализ, дрочить на поиск своей мантры, развитие мотивации, тильтоустойчивости и других личностных качеств.. 

( Читать дальше )

Подход к изучению роли психологии в трейдинге в моей книге будет представлен в новом свете.
Сейчас глава уже почти полностью написана, осталось ее правильно структурировать.

Предварительная структура главы следующая:

 

Проблемы лудоманов — это все равно что проблемы алгоголиков.
Чтобы их не было — достаточно прекратить бухать (т.е. поступать нелогично и неправильно, исходя из заданной цели). 
Проблему лудоманов легко отключаются, условно говоря надо просто перестать ходить в казино.
Но поскольку большинство людей ходят на биржу как «в казино» и живут с этими проблемами, мне пришлось их раскрыть. 

Давненько я не посещал Смартлаб и еще дольше ничего не писал здесь. А тут пришло настроение активно поторговать. Но сегодня утром как-то скучно на рынке. Сижу без позиций в ожидании движухи. И вот хочу предложить Вам интересную(на мой взгляд) задачку. Заранее извиняюсь, если кто-то такую тему уже поднимал, но я не видел, как думаю и многие другие. Не все же читают это ресурс каждый день.Посмотрим на график индекса РТС с 2009 года:С октября 11 года по настоящее время формируется весьма красивый и аккуратный треугольник с уклоном вниз.С точки зрения графического анализа фигур, выход из данного треугольника должен быть наверх, так как уклон вниз.Но с точки зрения волнового анализа выход будет вниз, так как последнее движение с 1250 до 1500 было(по всей видимости) волной Е, т. е. последней. Сам треугольник скорее является волной В в коррекции с начала 11 года и сейчас мы, по идее должны быть в начале волны С.

( Читать дальше )

Одновременно закончил освоение двух позитивностей – книжки Джека Швагера про магов фондового рынка и сериала про Декстера.

Книжка прочитана, сериал отсмотрен…
Казалось, что общего у специалиста по брызгам крови, а по совместительству серийного убийцы, и «ведущих трейдеров рынка акций».
На мой взгляд — это набор чётких и простых правил, и очень большая воля для их выполнения.

При отходе в сторону — очень существенные последствия, ставящие под вопрос «существование» главного героя.
Ещё   Куртис Фейс в своём «Пути черепах» писал: «Отличительная особенность великих трейдеров от посредственных заключается в их способности твердо придерживаться методов, которые уже надоели и были отвергнуты другими, и добиваться с их помощью успеха…»
С чем не могу не согласиться.
В тему посмотрел фанклип про сериал на музыкальный ряд от группы Баста.



Текст опять-таки очень напомнил ещё одно Куртисовское высказывание –


( Читать дальше )

Как часто я говорил себе эти слова «с понедельника возьмусь» и начну делать всё правильно: заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, торговать строго по системе и т.д. Но, к сожалению, всегда забываю и нахожу причины этого не делать. Ощущаю себя на перепутье дорог, хоть я и давно в трейдинге, но ощущаю себя ничего не знающим новичком. Я ничего ещё не достиг, ничего не добился. За плечами годы убыточных торговли с почти каждомесячными потерями. Однако последние месяцы ситуация стала немного меняться, так как я стал больше изучать торговлю других трейдеров, и случилось чудо: месяц назад я нашёл прибыльную систему! Немного доработал её под себя. Система прибыльная, но с очень маленьким плюсом, речь идёт только о десятках процентах годовых, а не сотнях или тысячах как я мечтал ранее.

Протестировал её на истории с января этого года (даже немного ухудшая параметры входа для учёта проскальзований и комиссий), всё подтверждается и мне казалось, что вот он, маленький, но свой грааль, пусть прибыль будет не большой. И что дальше получилось? Я начал торговать по системе, однако я сам до конца не осознавал все тонкости для любой ситуации, что я буду делать, если что-то пойдёт не так. Первые сделки пошли с минусом, система это предусматривала, но я начал нервничать, однако продолжать крыть по стопам, как предусмотрено системой. Осознал, что одно дело на истории тестировать, другое дело в реальной торговле торговать. Я начал думать, а как можно оптимизировать систему, можно ли хоть иногда в безубыток закрывать сделку, не вредя системе, чтобы не закрыть случайно прибыльную сделку. Вновь начинал тестировать заново. Тестировать вынужден руками в Метастоке, так как не могу описать програмно точки входа. Также руками торгую, а не роботом. Торгую фьючерс РТС как наиболее ликвидный. Так продолжалось некоторое время, а потом у меня случилось два неприятных случая: два больших слива, но не из-за системы, а из-за меня.

Первый случай вообще посторонний. Как то вечером, когда делать было нечего ;), я решил, а войду как я в рынок так, без системы, небольшим числом контрактов, попытаю счастья. ;) Счастье было, но не долгим: вскоре рынок пошёл против меня, я усреднился, так как я подумал, ведь ничего страшного, вернётся обязательно. Однако рынок не отскакивал и всё шёл и шёл против меня, а я попал в тильт, вместо того, чтобы закрыть убыточную позу, я всё усреднялся и усреднялся пока не зашёл всем объёмом, вскоре усредняться было нечем, но как раз наступил конец торгов и надо было решать, что делать крыть уже существенный убыток или перенести через ночь, и я решил оставить на утро. Мне обязательно повезёт, подумал я, на открытии свеча пойдёт в мою сторону и я закрою сделку с минимальным убытком. Наивный! :) Как и полагается, утром рынок большой свечой открылся против меня и продолжил идти против моей позы, я тупил и ждал, ну и понятное дело, когда дело стало пахнуть керосином, я закрыл сделку. Потери составили 25% от депозита, у меня появился страх, я был ошеломлён, я не верил своим глазам, когда видел величину убытка, мне ничего не хотелось делать. После этого случая твёрдо решил торговать только по системе, на сегодняшний день пока держусь. ;)

Второй случай произошёл, когда я торговал по системе. Я должен был закрыть убыточную сделку по стопу, но измучанный многочисленными стопами, я дал слабину, и сказал себе: подожду немного, сейчас вернётся и я закрою в безубыток. Ну что за невезуха! ;) Опять рынок ни в какую не желал возвращаться, и шёл против меня, а всё ждал и надеялся, говоря себе: сейчас развернётся. Убыток рос, в конце концов я нашёл в себе силы закрыть убыточную сделку. Теперь я ругал сам себя, говоря: ну почему ты не закрылся по стопу, как предусмотрено системой.

Теперь у меня убытки не только на споте, но и на фортсе. Отбивать минусы ещё долго. Я стал думать, почему мне не везёт? Ведь система просчитана, а я не мог добиться сознательно прибыльной сделки, иначе как только лишь за счёт бессистемного входа.

И тогда я решил, я сказал себе, вот смотри, вот у тебя по системе показано максимальное количество убыточных сделок подряд, после которого должна быть прибыльная сделка, если сделки прибыльной не будет — то значит система нерабочая, но поскольку ты её протестировал, то прибыльная сделка обязательно будет, просто ты должен настроить себя на это количество убыточных сделок. Просто торгуй и знай, что рано или поздно тебя будет ждать прибыльная сделка.

Мне стало легко и спокойно, поскольку теперь я знал, что дальше делать. Дальше я торговал, и каждая последующая убыточная сделка взбодряла меня, потому я знал, что скоро будет прибыльная сделка. Так и получилось, на N-ой сделке, я в который раз жёстко выставил стоп, и сделка пошла в мою сторону в прибыль. Время шло, и профит рос, у меня дрожали руки, видя как растёт прибыль, было очень большое желание закрыть сделку и получить хоть какой то профит, но усилием воли я давал прибыли течь.  Я взял прибыль, к сожалению не по планируемому тейку, я не смог додержать до тейка, а взял лишь три четверти — около 75 % от тейка, причиной тому что я первый раз брал такую прибыль, это был самый прибыльный день у меня на фортсе на текущий момент. К моему удивлению, у меня не было эйфории, как от предыдущих бессистемных сделок в плюс. У меня не было эмоций, я вёл с окружающими как обычно, думаю никто не смог бы увидеть каких-нибудь признаков радости на моём лице.

Меня беспокоит, что будет дальше? Смогу ли я победить себя, настроиться в дальнейшем на торговлю строго по системе? Хотелось бы категорично сказать, что да, обязательно, я точно смогу. Однако знаю, что я всё ещё новичок, я очень много ещё должен узнать. Мне может помочь соблюдение дисциплины. Я намерен принять меры, первая из которых: рано утром перед работой ходить на фитнес. Ходить каждый день. Я знаю, что каждый день ходить нет смысла, так как мышцы растут в дни отдыха. Тем не менее, я с понедельника решил ходить ежедневно, просто для того, чтобы дисциплинировать себя, буду приходить и просто бегать на беговой дорожке каждый день.

Сейчас я продолжаю изучать опыт других трейдеров, кажется что торгующих в плюс много, но на мой взгляд успешных очень мало, так как большинство занимаются пересидками и усреднениями, торгуя без стопов, а это я считаю — путь к сливу.

Пойду прогуляюсь на свежем воздухе, потом отвечу, если будут комментарии. Большое спасибо вам, смартлабовцы! Ибо благодаря вам я получаю очень много ценной информации, читаю внимательно топики и записываю цитаты в блокнотик, перечитываю и просветляюсь, и очень надеюсь, что смогу победить свои недостатки и стать  успешным трейдером :)

Ситуация такая. 
Смотрю вот я на графики того РИ, газпрома или сбера… не важно в прочем, везде картина примерно похожая. Так вот я вижу, что намечается сильный движняк. Но куда не знаю. Нет увренности, что пойдет туда-то. А ситуации, когда происходило все в точности с тем, куда показывают сигналы были. Причем на разных инстументах.  

Однако также были моменты, когда я вот вижу, что будет жесть, но вверх или вниз я не могу понять. Ничего в голову не лезет. И в такие моменты я обычно пропускаю все сильные импульсы, от которых потом идет большой сильный тренд. 

Собирая маленькие крохи, которые выпадают редко, особо не заработаешь трейдингом как мне кажется. 
Постоянно находясь вне рынка, когда происходит самое интересное, я жалею, что не принял какого-то решения, т.к. вижу, что можно было хорошо заработать или потерять, но немного в пределах допустимых рисков.

Еще конечно были моменты, когда все происходило просто самым невероятным образом. Так мне на тот момент казалось. И я думал, что правильно, что был в кэше. Был недавно случай, когда я пожалел, что оствил позу открытой в предверии заседания ФРС. Лося схватил, но размер риска был под контролем. 

( Читать дальше )

Этот топик – мой творческий перевод статьи Ланса Робертса «Are We Entering The 3rd Stage Of The Bull Market?» от 23 октября 2013 года, посвященной психологии участников рынка. Не нужно ее воспринимать как желание поармагедонить или как учебник и руководство к действию. Автор хотел лишь напомнить о необходимости постоянной оценки рисков. Ну и не забывайте, что он – американец. Местами я узнал себя, свои мысли и свои действия. Может быть,  и вы увидите в чем-то  себя?

Верить в рост можно, но доверять ему нельзя.


    На протяжении всей нашей истории эмоции «страх» и «жадность» двигали рынки то вверх, то вниз. От роста на бычьих  до падений медвежьих, от тайги до британских морей, быстро ли медленно,  все эмоции:  жадность, страх, паника, отчаянье и надежда, постоянно сменяя друг друга, были хозяевами действий инвесторов. Цикл  такой смены эмоций или, если хотите психологический портрет,  наложен на график  S&P 500.


( Читать дальше )

Чтобы стать профессионалом в любом деле – необходимо много трудиться. Врожденные способности и гениальность, как крайняя степерь их – являются только определяющими направления развития. Указателями на дороге, по которой Вам придется идти самим.

Выбор правильного направления – малая часть успеха. Настойчивость в движении по выбранному направлению — вот основа достижения своей цели.

В биржевой торговле, как нигде более, проявляется иллюзия наличия мастерства на самых ранних стадиях становления трейдера как профессионала, которая зачастую приводит к катастрофическим последствиям для начинающего трейдера.

Эпиграф:
«Работайте так, словно таланта у вас вообще нет» — Рой Джонс младший. Американский боксёр-профессионал. Абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории.


( Читать дальше )