Пшеница

Уважаемый А. Г.
На диаграмме ниже приведены:

— средние внутренние цены производителей на твердую пшеницу в России (по данным Росстата — и если вы не верите, что в феврале средняя цена была именно такой — сами зайдите на сайт Росстата и посмотрите)

— экспортные цены на американскую озимую пшеницу, FOB, Мексиканский залив.

Я вижу на этой диаграмме, что внутренние цены в России СТАБИЛЬНО с 2005 г. были НИЖЕ, чем американские экспортные цены в среднем на 20%-25%. А в феврале этого года они стали выше на 15%. (при этом Hard Red Winter #1 — это более качественная пшеница, чем та, по которой посчитана росстатовская средняя по всем твердым сортам).

Очень хочется услышать ваше мнение по следующим вопросам:

— почему, с вашей точки зрения, внутренние российские цены, в течение 8 лет были существенно ниже, чем цена американского экспорта?

— считаете ли вы ситуацию, когда внутренняя российская цена выше, чем цена американского экспорта на 15%, более нормальной?

— почему российские внутренние цены стали выше, чем американские, в этом году, не повлияли ли на это как-то проблемы с урожаем-2012, низкие запасы и запоздалые государственные интервенции на зерновом рынке?

( Читать дальше )

Американский минсельхоз выпустил первые в этом году данные по состоянию озимых посевов пшеницы (основанные на спутниковых наблюдениях за состоянием посевов и опросе хозяйств). Состояние озимых оказалось намного хуже, чем в прошлом году и намного хуже, чем 10 летняя средняя (самые плохие показатели за 11 лет):
— в «хорошем» и «отличном» состоянии находятся только 34% посевов, против 58% в прошлом году
— в «плохом» и «очень плохом» состоянии находятся 30% озимой пшеницы, против 12% в прошлом году.

Таким образом, оптимизм в отношении урожаев пшеницы пока что представляется вообще ни на чем не основанным — факты не дают возможности надеяться на высокий урожай. В то же время, цены на дизельное топливо в США остаются у многолетних максимумов и падать вовсе не спешат.

Что касается прогнозов урожаев в России, то наш Минсельхоз, вопреки очевидности, продолжает настаивать на том, что они будут высокие и даже

( Читать дальше )

Влезать страшно в такое движение, жаль поздно заметил. 

Цена майский контрактов на соевые бобы на CBOT по итогом торгов 28 марта снизилась на 3,4%, кукуруза упала на 5,4%, а пшеница рухнула на 6,5%. Виной всему стал вышедший отчет USDA.
Согласно отчету оценка запасов по всем культурам оказалась выше ожиданий трейдеров. Так оценка запасов по состоянию на 1 марта для пшеницы составила 1,234 млрд. бушелей (против ожидавшихся 1,177), для кукурузы 5,399 млрд. бушелей (против ожиданий в 5,013), для соевых бобов 0,999 млдр. бушелей (против ожидавшихся  0,935).
Также была дана оценка ожидающемуся в США новому урожаю. Фермеры планируют засеять кукурузой самые большие площади, начиная с 1936г. При нормальной погоде и урожайности, урожай кукурузы может составить 14,53 млрд. бушелей, таким образом, будет побит рекорд по урожаю 2009г. на уровне 13,092 млрд. бушелей. По соевым бобам урожай ожидается также рекордным на уровне 3,4 млрд. бушелей. Урожай пшеницы ожидается на уровне 2,1 млрд. бушелей.
Вместе с этим посевы озимой пшеницы в ряде штатов вызывают опасения в связи засушливой погодой и повреждениями заморозками.


( Читать дальше )

в 20 00 был импульс по пшенице и кукурузе -7 и -6 % соответственно )))
Может что то случилось кто знает ? 

Сработал стоп-лимит на продажу по 139500 одного контракта RIM3. delta = 0.3



Держу шорт по SRM3 и лонг по GRK3 (пшеница).

Кстати, как попасть в раздел «ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ»?

Конечно, уже в выходные было понятно, что рынок просядет. Интересно было, насколько и устоит ли моя позиция в опционах. Опыт работы с опционами небольшой, а еще домокловым мечом висит убыток прошлого года, причем не на срочке, а на споте, который хочется во что бы то ни стало отбить.

После работы посмотрел на смартфоне, что со счетом, — просадка оказалась просто смешная. Пока пообщался с коллегами, достал свой ноутбук (а я его домой уносил, чтобы «танки» и «Виндоуз»  обновить по нормальному интернету и т.д.), посмотрел на счет — просадка увеличилась в три раза, через некоторое время в четыре раза.

По стопу закрылись только фьючерсы «Сургутнефтегаза». Фьючерсы «Газпрома» закрыл вручную, когда вышли «в ноль». Фьючерсы на валютные контракты то открывал, то закрывал.

Свои сделки не показываю — мне просто стыдно. Я реально слетел с катушек. Хорошо то, что быстро отрегулировал опционную позицию. Знал заранее, что сделать. Частично продал «коллы» с 150000 страйком и продал несколько фьючерсов.  Во фьючерс «доллар-рубль» заходил несколько раз, и меня каждый раз вышибало по стопу. Больше всего ругаю себя именно за это.

( Читать дальше )

Опционную позицию набирал в понедельник. Смотрю, что получилось, — не доволен абсолютно. В конце марта буду рассматривать вопрос о закрытии.



( Читать дальше )

по предыдущей сделке сработал стоп.
сейчас лонг пшеница.

Вот здесь лучше видно, почему лонг

( Читать дальше )

Ниже (криво правда — наспех) — недельные графики золота и пшеницы.

Кореляция налицо.  Надеюсь все помнят что летом была сильнейшая засуха. И еды на планете собрали очень мало — да и прогнозы по озимым тоже слабоватые. 

Прибавим к этому весь алес по перспективам экономики и печатные станки.

Два самых ценных актива на планете — пшеница и золото — с сентября вместе на пару под пресом. Почему?

Думаю что нас впереди ждет что то уж очень не хорошее и поэтому сейчас идет очень активная и агрессивная манипуляция ценами на рынке дарг металла и еды.