РИски

            Приветствую всех своих читателей!

            Сегодня концептуально хочу поговорить о рисках в трейдинге и сливах, а в 3 части статьи обозначу, что именно меня подвергло это написать.

            Букв будет очень много, по этому сразу, кому не интересно можно идти в другой пост. Но постараюсь дополнить интересными картинками и видеоцитатами.



ЧАСТЬ 1. Риски в трейдинге

            Итак, давайте зададимся для начала философским вопросом, а за чем все мы приходим на рынок?

            Полагаю, каждый хочет заработать денег и наверное как можно больше. Так ведь?

            Глупо полагать, что кто-то идет на рынок, что бы потерять свои деньги, но как не странно большинство теряет.

( Читать дальше )

Быки могут делать деньги. Медведи могут делать деньги. Свиньи всегда идут на убой.©
Риски потери денег на рынке присутствуют всегда.
Но можно постараться минимизировать потери, тем самым увеличив вероятность получения прибыли.
При среднесрочной и долгосрочной торговле:
1) Не использовать плечи;
2) Диверсификация (использовать несколько инструментов для вложений);
3) Использовать защитные инструменты (лучше подойдёт покупка опционов);
При краткосрочной торговле:
1) Минимизировать время нахождения в позиции;
2) Использовать защитные инструменты.

Вчера мой коллега по работе оказался в реанимации. Парень — спортсмен, чемпион по бодибилдингу, увлекся мотоциклами и ехал на Kawasaki со скоростью 120км/ч по городу на запрещающий красный сигнал. Врезался в ВАЗ 2107. Теперь его собирают по кусочкам, а коллеги собирают для него кровь. Пару месяцев назад, у себя на страничке в контакте он писал: «Не бойтесь иногда выпустить своих демонов наружу». 
Вся эта история заставила меня в очередной раз переосмыслить тот факт, что мы живем в мире рисков, но одни люди прилагают массу усилий, чтобы снизить эти риски, а другие, по неизвестным причинам наращивают риски в своей жизни. Когда матерый преступник идет на преступление ради большого куша, рискуя свободой или даже жизнью, это можно как-то понять. Но даже он, перед тем, как пойти на дело, рассчитывает свой risk/reward ratio. Стоит ли риск тех возможных денег? Когда человек пересаживается с автомобиля на мотоцикл, его риски подскакивают в десятки раз. Когда он начинает ехать по городу с завышенной скоростью, риски увеличиваются геометрически. Нарушение ПДД, к тому же ночью, выводит риски на космическую орбиту. Стоит ли это того? 

( Читать дальше )

Итальянские бонды сигнализируют о возможных проблемах в Италии

Разница между доходностями итальянских и немецких 10 летних облигаций уже практически достигла 2%, а это максимумы за последние более чем 3 года.

Здесь всех пугает возможность включения в коалиционное соглашение партий Италии «5 звезд» и «Лига Севера» пунктов о выходе стран-членов из Еврозоны и отказу от евро, пересмотр договоров с ЕС, ограничение участие в НАТО и просьбу к Драги о списании госдолга Италии в размере 250 млрд евро в виде купленных ЕЦБ ГКО Италии в рамках программы QE.

график Италия — Германия 10-летки

На развивающихся рынках тоже все не очень хорошо.

Доходности турецких 10-летних облигаций уже активно пытаются закрепиться выше 15% (рост почти на 4% с начала года). А в Аргентине и вовсе все печально.

( Читать дальше )

Выбираю брокера для среднесрочного инвестирования. Приглянулось Открытие. Но потом увидел новости про санацию «ФК Открытие». И меня заинтересовал вопрос: при нынешнем внешнем благополучии, какие риски\сложности могут возникнуть потом, например, когда санация завершится?

Не подумайте, что я вам раскрою грааль.
Но в любом случае, для самостоятельных изысканий у вас появится масса впечатлений, а может и полу_гениальных задумок.



Изучал я свои записи, бродил по личным архивам, и понял, что разрозненные кусочки (фрагменты) ярких опционных картинок давно пора собрать в единую композицию, так сказать, запечатлеть для истории.

Итак, для начала — обзор картинок. С краткими комментариями по ходу.



( Читать дальше )

Часто встречаю умных, не обделенных интеллектом, с незаурядной эрудицией людей, которые глубоко стесняются признаться… что до якобы СЛОЖНЫХ опционов времени никак не хватает. И еще 100 оправдывающих причин.

Не надо стесняться своих комплексов.



Почему так происходит?
А потому, что нет у большинства людей всего 1-ого НАГЛЯДНОГО примера. И тогда даже самый обычный человек скажет — да знаем мы ваши опционы, это легче пареной репы! Так давайте направим страждущих на путь очевидной истины. Наглядно. С примерами.
------------------------------------------------------------------------------
На рынке сейчас складывается мнение, что пора нефти и честь знать — попадать для приличия хоть немного. Я не стану сообщать астропрогноз, его получают только ВИП партнеры, и вы можете стать одним из них.

Лучше покажу, как прогноз на понижение нефти, можно торговать опционами, скажем, на фьючерс WTI (CL), с экспирацией в этот четверг = 17 мая.

( Читать дальше )

В свете последних событий, трагедии с Натальей, всплывает вопрос разделения рисков.

Я хочу несколько обобщить этот вопрос.
На самом деле, либеральный капитализм, в условиях которого мы пребываем, потворствует безответственности персонала предприятий.

Это происходит по банальной причине: принятие рисков требует оплаты, поэтому, с возрастанием ответственности возрастает и себестоимость продукта(в том числе и медуслуги, разумеется).
Капиталист, стремящийся к минимизации издержек, естественно стремится и к минимизации ответственности наемного работника.
Это ведет, в частности, к снижению качества выпускаемых продуктов и услуг, вместе с их ценой.
Это же, воздействует и на благосостояние населения непосредственным образом: доход пролетария всегда зависит от его потребностей, и чем ниже цены товаров и услуг, тем дешевле цена рабочей силы 

Это совершенно естественная ситуация для либерального капитализма
И это один из его секретов, который не афишируют

То же самое, в общем то, справедливо и для социализма образца СССР, только вместо капиталиста там «диктатор пролетариата» с те ми же самыми интересами снижения себестоимости продуктов и услуг для снижения стоимости рабсилы

На фоне криков об отмене санкций и росте Сбербанка очень странно себя ведет валютный рынок, который на такой нефти раньше всегда радостно отыгрывал подобный рост. Рубль до сих пор не торопится уходить ниже 61, его наоборот тянет куда то к 62. Такая же странная история с ОФЗ-после отскока на прошлой неделе их цены встали, нефтяное ралли никто не замечает
Такое ощущение, что текущие события кто то использует для вывода средств с рынка, а поступающие данные по иностранным фондам за неделю, где говорится о притоке средств можно расценивать как обман.
Предполагалось, что ликвидность на рынке начнет спадать с уходом ряда иностранцев, но никто не ожидал такого роста цен на нефть за короткий период.
Крайне интересным будет момент, когда нефть снова пойдет вниз и какова реакция будет на валютном рынке. 
Сейчас важно понять, был рынок До Русала и рынок После. На рынке После игроков меньше, реакции замедленны, поводов для паники намного больше-кто следующий за Русалом вопрос риторический.
Инвесторам на российском рынке становится все некомфортней. Возможно, их посетила тривиальная мысль: зачем отыгрывать рост нефти в РФ, когда и в США и Бразилии можно сделать тоже самое без санкционных рисков?