РУбль

График Н4.По факту прорыва сопротивления краткоср.диапазона на 65.137 имеем цель укрепления доллара в область уровня  67.500(650).

 

 

Вчера коснулись нашего уровня переворота, но т.к. мы временно перворачиваемся при закрытии часа выше/ниже нашего уровня, лонг был сохранён. Сегодня уровень переворота ещё выше, по-прежнему следим за ростом.

Текущая позиция: Лонг от 63550 

Все сделки с мартовским фьючерсом:    
 

Напомню, в конце июля началась рассылка рекомендаций по фьючерсу Si, подробности здесь. В открытом доступе мы продолжаем публиковать текущую позицию, но уже без рекомендации по уровню переворота. К сожалению, в последнее время не удается делать это стабильно, лишь время от времени, так что следите за переворотами на сайте в разделе "      

( Читать дальше )

Сразу хочу отметить, нормальная статья на РБК про строительный сектор >>>> о том, как сами строители готовятся к кризису и о том, как пересматривают планы. Теперь коллекия фактов:

• Голдман сакс повысил прогноз по доллар рублю до 70 с 46.2
• Индийские потребилеи переходят на российскую сталь
• Цены на БУшные иномарки выросли на 50%
• Весь авто-спрос уйдет на БУшный рынок, потому что подорожание там будет меньше, чем на первичном рынке
• Форд-Соллерс во Всеволожске приостанавливает конвейер еще на неделю из-за падения спроса. В 2014 было сокращено треть персонала
• Строительство ЦКАД стоимостью 150 млрд рублей может быть отложено
• Отгрузки по Октябрьской железной дороге упали на 3,6% в 2014 году
• ФСК просит 100 млрд руб пенсионных денег
• Почти вся «первичка» в Новосибирске была раскуплена инвесторами, спасающими рубли от обесценивания.
• Владелец НДВ Груп: высокая процентная ставка ЦБ может привести к падению спроса на новые квартиры и это приведет к уходу с рынка 30-50% застройщиков
• Крокус Груп: можем отложить проект жилгой недвиги 1млн м2 если не договоримся с банками о кредитах

Доля свободных площадей коммерческой недвижимости растет:
 

Резко вылезла проблема с коммерческой недвижимостью — ставка ЦБ стала больше, чем доходность офисных проектов:
 

     В первую торговую неделю российский рублёвый  фондовый  индекс  ММВБ прибавил почти 10%, но за последние два дня растерял часть завоёванных позиций и закрылся вблизи отметки 1510 пунктов, где расположен значимый уровень поддержки с границами 1500-1520 пунктов.  Последние два дня цена тестирует этот уровень на прочность, и если он не устоит, то стоит готовиться к коррекции до отметок 1400-1420 пунктов. 

     Российский рубль уверенно закрепился выше отметки 62 в паре с долларом.  Страховки от дефолта на Россию (CDS) по-прежнему продолжают бить новые антирекорды.  Возможно, зарубежные инвесторы опасаются того, что в сложившейся ситуации, Россия, при дальнейшей эскалации санкцонной войны откажется платить по своим долгам. Также существуют большие опасения насчёт того,  что ключевые американские рейтинговые агентства уже в ближайшее время, в очередной раз, понизят суверенный кредитный рейтинг России ещё на одну ступень, до “мусорного” уровня.  Первым из трёх основных рейтинговых агентств, уже в ближайшую пятницу на этот шаг может пойти S&P. Если это случится, то оставшиеся два агентства также последуют его примеру – это вопрос лишь времени. Текущая ситуация на рынке российского госдолга (ОФЗ) итак уже не первый месяц выглядит плачевно. Цены на облигации федерального займа, а также цены на еврооблигации российских компаний продолжают отвесное падение, а доходность бьёт почти новые исторические отметки.  Понижение рейтинга России ещё больше может усугубить ситуацию и спровоцировать ещё больший отток капитала, что окажет дополнительное давление на российский рубль, который при текущих ценах на нефть уже должен находиться вблизи отметки 70 в паре с долларом.  Есть и ещё один негативный момент для рубля.  В случае понижения рейтинга России двумя из трёх рейтинговых агентств,  с российских компаний может быть востребован возврат долгов в размере 25-30 млрд. долларов.  Также не стоит забывать, что в случае снижения рейтинга РФ ещё на одну ступень, страну могут исключить из международного индекса MSCI.

( Читать дальше )

Последние три сессии, доллар/рубль стал тяжело ходить.
Если движение вверх трудно, то движение вниз еще труднее, много теней и возвратов. При этом стоит отметить, что если нефть обновляет лои то рубль еще как то держится, хотя по прогнозам некоторых одаренных личностей он должен быть уже за 100руб за доллар.
При этом появилось много нелогичностей — на падающую нефть и ртс, usdrub может так же упасть.
И так же случаются резкие выносы в обе стороны, в 80% завершающиеся откатами и тенями.

Наблюдаю в стороне чем этот медляк закончится.

Аналитики Goldman Sachs сообщили о понижении своего прогноза по курсу рубля по отношению к доллару в 2015 году до 69 рублей за один доллар США с 47 рублей ранее, а в 2016 году — до 58 рублей с 45 рублей ранее. Снижение прогноза по российской валюте обусловлено пересмотром вниз оценок стоимости нефти сорта Brent в 2015 году до $50.4 с $83.8 за баррель ранее, в 2016 году – до $70 с $90 за баррель ранее. Курс доллар/рубля составляет в настоящий момент 62.63, а котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures — $48.47 за баррель. Рубль снова значительно снизился в начале 2015 вслед за ценами на нефть и ухудшением кредитного рейтинга России. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в ночь на субботу снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Российской Федерации в национальной и иностранной валютах с «BBB» до «BBB-»  — последней ступени инвестиционного уровня. Прогноз изменения рейтингов — «негативный». Fitch прогнозирует сокращение российского ВВП на 4% в 2015 году после повышения всего на 0,6% в 2014 году. Кроме того, стоимость бочки нефти в рублях упала ниже уровня в 3 000 рублей за баррель, тогда как российский бюджет балансируется примерно при цене в 3 660.

В последний раз писал в четверг, тогда ждали запила, его, собственно, и получили. После пары переворотов сейчас восстановили лонг, а уровень переворота сегодня поставили уже в прибыльной зоне. Переворачиваемся по-прежнему по итогу часа

Текущая позиция: Лонг от 63550 

Все сделки с мартовским фьючерсом:    
 

Напомню, в конце июля началась рассылка рекомендаций по фьючерсу Si, подробности здесь. В открытом доступе мы продолжаем публиковать текущую позицию, но уже без рекомендации по уровню переворота. К сожалению, в последнее время не удается делать это стабильно, лишь время от времени, так что следите за переворотами на сайте в разделе "     

( Читать дальше )

Россию ждет пятилетний экономический откат без шансов возврата прежнего благополучия
Тема: Экономический кризис

Прошедший год начинался с триумфа на Олимпиаде-2014 в Сочи, где Россия впервые за много лет завоевала большинство золотых медалей, но закончился он катастрофическим обвалом рубля. Экономический кризис в России, который на сей раз произошел не по причине обвала мировой экономики, а по вине российских властей, набирает обороты. В прошлом году ВВП России впервые с 2009 года перешел в отрицательную область, снизившись на 0,5%, сообщило Минэкономразвития. В новом году прогнозы экономистов сулят нам рецессию – падение ВВП и производства. Инфляция, впервые с середины «нулевых» годов, снова перешла на двухзначные показатели, падают доходы и уровень жизни населения, доверие к рублю подорвано, а суверенный рейтинг России может вновь вернуться в категорию «мусорных», чего не было с 2005 года.


( Читать дальше )