РЫНКИ

​Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс добрался до сопротивления 1755 и несколько раз отбивался от него. По итогам трех дней там нарисовалась 5-волновка вверх, после чего рынок пошел за стопами покупателей в район 1737, что необходимо для продолжения движения выше. Но не дошел, поэтому стоит ждать рынок там, после чего рост может быть продолжен. Однако закрепление под уровнем 1737 эту вероятность понижает, поэтому прокол уровня покупать стоит, но со стопом.
Факторы, могущие повлиять на рынок акций: ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США нейтральна, ситуация на сырьевых рынках в пользу покупателей.
По отраслям: в банковском секторе «медвежье поглощение» — фигура разворота, но требуется подтверждение. Сектор снова сходил на тест уровня 6400 и пробил его, после чего оттестировал уже снизу и отбился, что пока говорит в пользу продолжения снижения с целью 6330, откуда можно снова купить с коротким стопом на отскок. Повторный проход уровня после отскока скорее всего отправит сектор ниже, в район 6200. В нефтегазе «доджи», попытки продолжить рост пока успехом не увенчались, сектор пробил нижнюю границу своего короткого апканала нулевой линии ускорения и закрылся тестируя ее снизу, сегодня ждем попыток сектора вернуться в канал (4530), в этом случае можно продолжать держать лонги с прежними целями, в случае отбоя от уровня вниз продаем с целью 4480, где можно пробовать снова восстанавливать лонги с коротким стопом. В энергетике «высокая волна»- фигура размышления в нашем случае. Сектор, как и ожидалось, сыграл «неудавшийся размах» и откатил. Тем не менее, НР может выродиться в 3 волну, поэтому здесь лучше пока подержать лонги, перенеся стоп в безубыток. Цель -3870. Пробой уровня 3673 будет означать продолжение снижения с целью 3600, где лонги можно восстановить со стопом. В энергетике «доджи» — еще одна фигура размышления, сектор пока держится выше 930, поэтому здесь опять таки целей и действий не меняем, хотя шансы на выход их консолидации вниз увеличились. В телекомах «доджи» и «внутренний день», здесь ждем выхода из него и играем в сторону выхода. Предположительно, выход будет вниз.
Итог: ждем рынок в районе 1737, на проколе восстанавливаем лонги с коротким стопом и целью 1775. Закрепление ниже 1737 продолжит снижение с первой целью 1730 и основной 1690.

• Вчера традиционно по средам Росстат опубликовал недельную инфляцию за период с 15 по 21 декабря. Темпы роста цен сохранились на прежнем уровне 0,2%, уже третью неделю подряд. С начала года инфляция достигла 12,7%, до конца года осталось 10 дней, инфляция может составить 13% по итогам 2015 года. Улюкаев озвучил вчера такую же цифру. За прошлый год инфляция, напомним, составила 11,4%. В следующем году мы ожидаем, что инфляция уже не будет измеряться двухзначными цифрами и замедлится до 8%.

• Вчера рынки акций заметно выросли. S&P 500 +1,24%, STOXX Europe 600 показал аж +2,7%, а индекс ММВБ +1,4%. Сегодня западные рынки еще торгуются, а завтра будут закрыты на рождество. Западный мир будет торговаться на следующей неделе кроме пятницы (1-го января), но активность должна быть снижена. Великобритания дополнительно не будет работать в понедельник (у них это “День подарков”, “Boxing day”)

• По нефти вчера случилась серия событий. Нефть марки Брент вчера отскочила от минимумов, сейчас торгуются в районе 37,5 дол. за барр., как и WTI,  придя к паритету. Фьючерсы на нефть WTI могут показать максимальный недельный рост за 2 месяца — 8,6%. Рост нефти отчасти связан с еженедельным выходом Weekly Petroleum Status Report от EIA. Коммерческие запасы сырой нефти  в США упали до 484.8 млн. барр., или минус 5.88 млн. за неделю. Это позитивный знак, но в действительности снижение запасов отражает сезонный эффект, если мы сравним с предыдущими годами (пунктирная линия на графике ниже, которая отражает среднее значение запасов за 5 лет за 2009-2014 гг. включительно), то сокращение не является неожиданным. Текущий уровень коммерческих запасов США превышает средний за пять лет на 131.7 млн. барр.

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, выйдя из «внутреннего дня» вверх. Цели пока прежние: 1755 и 1775 ( в случае пробоя)

Факторы, могущие повлиять на наш рынок: ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу покупателей. 

По отраслям: банковский сектор пробил уровень 6400 и оттестировал его сверху, закрывшись выше, что дает основания для еще одного витка роста с целью 6510. Но докупаться лучше на пробое вчерашнего хая, поскольку разволновка предполагает еще один тест уровня 6400, который в этот раз может не устоять и тогда ждем сектор на отметке 6330. Нефтянка добралась до сопротивления 4500, но нормально отбиться не смогла и закрылась выше, что увеличивает шансы на продолжение роста, примерная цель 4650. Однако если рост будет вялым или рынок закрепится ниже 4480, лучше закрывать лонги и пробовать продажи. Металлурги нашли в себе силы снова отскочить и скорее всего здесь все-таки будет сыгран «неудавшийся размах», поэтому тем кто купил можно продолжать держать лонги с прежним стопом. Энергетика попыталась отрасти, но пока не очень удачно. Тем не менее, сектор пока торгуется выше уровня 930, поэтому продолжаем держать лонги с прежним стопом и прежней целью. У телекомов по итогам дня «высокая волна» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Сектор немного не добрался до поддержки 1650, но и попытки роста не принесли успеха, поэтому пока здесь ждем 1650  и оттуда пробуем покупки. Цель — 1700.

Итог: продолжаем ждать роста ММВБ. первая цель 1755, откуда можно пробовать продажи с коротким стопом, в случае пробоя продолжаем покупки с целью 1775.

​
Вчера индекс ММВБ закрыл день маленькой белой свечкой и «внутренним днем», что пока говорить не о развороте рынка, а скорее его размышлении. Уровень 1720 несколько раз переходил из рук в руки, что теперь нивелирует его ценность, как уровня, поэтому лучше всего играть «внутренний день» — ждать выхода из него и играть в сторону выхода, но иметь в виду, что 1740 сейчас — уровень краткосрочных стопов, поэтому первый прокол вверх лучше пропустить и заходить на откате и повторном проколе. Выход вниз можно играть сразу. Цель внизу прежняя — 1690. Наверху, в случае выхода — 1755 и 1775.
Факторы, могущие повлиять на рынок акций: ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор добрался до сопротивления 6400 и ожидаемо откатил. Здесь продолжаем держать шорты со стопом чуть выше и целью 6280, отбой от уровня можно покупать. Нефтегаз немного не добил до цели 4380 и ушел в отскок, который, впрочем, тоже не развился во что-то нормальное. Здесь ждем 4500 и в случае отбоя продаем с целью 4380, пробой уровня можно купить с целью 4650, откуда можно снова шортить с коротким стопом. У металлургов черная свечка, предыдущая разворотная фигура не подтвердилась, поэтому здесь продолжаем ждать 3600 и там покупаем. Стоит заметить, что шансы на более сильный откат с текущих уровней у сектора еще есть, поэтому рисковым игрокам можно встать в лонги с утра, разместив стопы чуть ниже 3675. В энергетике «доджи» — фигура возможного разворота, сектор закрылся на отметке 930, отскок вышел невыразительный, но удержание поддержки пока оставляет шанс быкам на отскок от уровня, поэтому здесь можно пробовать покупать со стопом чуть ниже уровня. Пробой его отправит сектор на следующую поддержку 920. Цель наверху 950. Телекомы не смогли протестировать пробитый уровень 1700 и продолжили снижение, что делает его больше искусственным, тем не менее по-прежнему ждем здесь 1650 и покупаем с целью 1700.
Итог: ждем выхода из внутреннего дня и играем в сторону выхода. Цели наверху 1755 и 1775, внизу -1690.

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Рынок протестировал уровень 1720, но отскок получился довольно слабым, после чего индекс обновил свой минимум и закрылся ниже уровня. Сегодня ждем его теста снизу и в случае отбоя продолжаем продажи. Цель прежняя — 1690. В случае пробоя уровня 1720 верх можно пробовать покупки с целью 1750.
Факторы, могущие повлиять на рынок акций: ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор отбился от поддержки 6200 и протестировал снизу сопротивление 6300 по итогу дня пробив его и закрывшись чуть выше. Здесь пока ожидаем продолжения роста с целью 6400, откуда снова пробуем продажи. Основанием для продаж так же явится закрепление рынка ниже 6280. Нефтегаз протестировал снизу пробитый уровень 4500 и отбился вниз. обновив свои минимумы, поэтому здесь ждем продолжения снижения с целью 4380, отбой от уровня можно купить с коротким стопом, пробой уровня продаем с целью 4200. У металлургов по итогам дня «высокая волна» — фигура возможного разворота. Сектор ожидаемо немного отскочил, но к закрытию растерял почти все успехи. Здесь продолжаем ожидать снижения до 3600. В энергетике черная свечка, после небольшого отскока сектор снова двинул к поддержке 930 и закрылся чуть выше, сегодня ждем попыток продолжить снижение с целью 920+ откуда, в случае отбоя можно снова покупать. Телекомы добрались до своей поддержки 1700 и пробили ее вниз. Сегодня ждем теста уровня снизу и в случае отбоя продолжаем продажи с целью 1650. Пробой уровня можно пробовать купить с небольшим стопом.
Итог: ждем теста снизу уровня 1720, отбой от него продаем с коротким стопом и целью 1690. Пробой уровня и закрепление выше можно пробовать купить с примерной целью 1750.

• Цена на Брент (февральский контракт) сегодня пробивала минимумы и составляет 36.2 на момент написания этой строки. Это ниже, чем минимум понедельника, который был на 36.33. Также это чуть ниже, чем номинальный минимум декабря 2008 г. в 36.22 долл. за баррель. То есть, показан антирекорд с 2004 года (поправка: пока мы писали обзор, цена “отскочила” обратно, выше рекорда).
  
  Причиной давления можно считать сообщение Baker Hughes о количестве работающих буровых в США (выходит в 21:00 МСК по пятницам), увеличившееся за неделю на 17 до 541 шт по состоянию на 18 декабря (см. “загиб” наверх красной линии). На прошлой неделе число буровых было 524, и это был минимум с 2010 года. Это выглядит неожиданно, и, даже, издевательски для цен на нефть, которые только вышли на минимумы две недели назад — и вдруг, рост буровой активности?

 

В пятницу индекс ММВБ закрыл день большой черной свечкой, пробив локальные поддержки и добравшись до не протестированного в среду уровня 1720. Как и  писалось тогда, рост оказался эфемерным, однако  по итогам пятницы уровень 1720 устоял, что дает надежду на отскок, но вряд ли он будет выше 1750 пунктов, после чего снижение должно продолжиться. Основная цель прежняя — 1690.

Факторы, могущие повлиять на рынок акций: ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США в пользу продавцов, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.

По отраслям: банковский сектор пробил свою поддержку 6300 и двинул дальше вниз, добравшись до следующей  - 6200, сегодня ждем попыток отскока от уровня, покупаем с коротким стопом. В случае пробоя уровня держим шорты до 6040.