РЫНКИ

Финансовые рынки все же немного нервозные на текущей неделе… Заметно выросли ставки по казначейскому долгу. USD тянется вверх. И, кстати, насчет акций — мало кто заметил, что акции падают на протяжении 3 из последних 5 дней. Только индекс NASDAQ смог закрыться в зеленой зоне… Сегодня инвесторы активно покупают трэжерис. Рынок акций волатилен. Инвесторы начинают вновь беспокоится на тему того, что ФЕД таки может сжать QE3 в обозримом будущем. Нефть и золото — не в особом фаворе, хотя все же лучше остальных сырьевых активов. Индекс страха инвесторов VIX снова растет — впервые за последние 6 дней.
 

По итогам дня индекс ММВБ нарисовал «медвежье поглощение», закрыв предыдущую белую свечу, что является хорошим медвежьим сигналом. К тому же он не смог реализовать утренний позитив. Однако и до локальных низов индекс не дотянул, что говорит о том, что быки продолжают огрызаться. В общем, рынок продолжает консолидироваться, ожидая либо крупного игрока, могущего сдвинуть рынок с мертвой точки, либо сильную новость. Сейчас рынок рисует что-то вроде сходящегося треугольника, постепенно уменьшая амплитуду колебаний. Если исходить из этого — сегодня нас ждет подскок на 1518, после чего рынок должен найти в себе силы и выйти из треугольника вниз, начав третью волну снижения. Есть вероятность, что мы еще не доделали зигзаг во второй волне, тогда движение будет в район 1530, где можно открывать шорты, благо стоп будет коротким. Факторы за движение вниз все те же и их больше, поэтому играть предпочтительнее от шорта, однако делать это в треугольнике — значит постоянно нарываться на стопы, поэтому лучше дождаться выхода и ретеста. Наиболее рисковым можно посоветовать открывать шорты в зоне 1530 с коротким стопом. Либо делать это при пробое 1500.
В отраслевом разрезе банковский сектор нарисовал «падающую звезду» — модель, говорящую о скором прекращении роста цен. Не исключен еще один заход наверх, но потом котировки двинуться к своей поддержке 4850. Нефтянка не смогла развить успех в своем снижении и перебить минимумы, поэтому здесь не исключен еще один подскок и затем поход к уровню 3440 продолжиться. Металлургия стоит на месте, здесь нет никаких значимых сигналов, а энергетика не смогла реализовать потенциал возможного двойного дна и ушла искать новые минимумы, еще раз подтвердив общую слабость сектора.


 

Вчера рынки торговались достаточно позитивно. Стимулом для роста послужила положительная статистика из ЕС. На текущей неделе ждем важных событий: отчета по ВВП в США и данных итогов заседания ЕЦБ по процентной ставке.

ИТОГО: Dow Jones +0.15% до 15639, S&P500 +0.35% до 1768, Nasdaq +0.35% до 3937.
Немецкий DAX +0.3% до 9037, САС40 +0.35% до 4288, FTSE100 +0.45% до 6764, EURO STOXX +0.3% до 3061. Азия торгуется в разные стороны: Nikkei +0.7% до 14304, Hang Seng минус 0.25% до 23190.

Чего ждать сегодня? 

Не ждем большой волатильности вплоть до четверга.
 

В пятницу индекс ММВБ не смог воспользоваться бычьим фоном и протестировать снизу  нижнюю границу локального аптренда, рисуемого с августа. Запала быков хватило только на закрытие гэпа среды. Однако сил было достаточно, чтобы свеча закрылась в верхней своей четверти, что вкупе с «молотом» предыдущего дня дает рынку шанс на движение в район 1525-1527 пунктов, откуда вновь можно попробовать открыть шорты (открывать лучше на возвратном движении). Тем, кто не хочет рисковать лучше дождаться пробоя какого-либо из уровней и открывать позиции в направлении движения после их ретеста или закрепления выше на двух-четырехчасовике. 
В пользу снижения говорят растущий к рублю доллар и ситуация на срочном рынке, где юрлица закрыли почти все лонги  в фРТС, продают колы и покупают путы, фРТС закрепился ниже своей 233-часовой СС, протестировав ее снизу, доллар укрепляется к евро, цены на нефть снижаются. В пользу роста говорит нежелание игроков сдавать позиции на ММВБ, хорошая поддержка в таких бумагах, как ВТБ, Лукойл, Сбербанк, появившаяся покупка в Роснефти, не желающие падать зарубежные рынки. Еще в пользу локальных покупок можно присовокупить тот факт, что и в фРТС и в нефти и в парах доллар-рубль, евро-доллар достигнуты уровни поддержки, которые могут на время развернуть локальные тренды, чем могут воспользоваться быки, поэтому внимательно следим за смежными рынками, в частности, за парой доллар-рубль: уход вниз от текущих уровней будет сигналом к росту ММВБ.


( Читать дальше )

И опять индекс ММВБ не смог пробить отметку 1500 пунктов, закрепившись ниже. Причем по итогам дня был нарисован «молот», а двухдневная формация  обычно указывает на продолжение движения, то есть наверх. Поэтому сегодня наш план — как минимум закрыть вчерашний гэп, а лучше  - еще раз сходить на 1525, где можно вновь попытаться открыть шорты, благо стоп будет коротким. Если сил у рыка хватит только на закрытие гэпа — можно надеяться на обновление локального минимума и закрепление, наконец, ниже 1500.
В отраслевом разрезе: банковский сектор оттолкнулся от своей поддержки 4850 и может вновь подняться к отметке 4950, откуда можно  продавать с коротким стопом после прокола дневного фрактала. Нефтянка добралась до нижней границы, постучалась, но более ничего не смогла и теперь должна продолжить путешествие в район 3430 с остановкой 3500. Металлургия отвалилась от сопротивления вниз и теперь должна сходить на 2150. Энергетика закрыла день молотом, вернувшись в границы консолидации и теперь может подрасти, однако рост вряд ли будет сильным — сектор по-прежнему не в фаворе и для прихода покупателей нужны более мощные сигналы.

 Индекс ММВБ очередной раз показал свою неустойчивость к движению в какую-либо сторону, нарисовав «падающую звезду» — фигуру второго порядка важности, сигнализирующую прекращение локального роста. Однако сама звезда исполнена не совсем корректно, поэтому требует подтверждения. Если сегодня мы сможем пройти 1500 пунктов и закрепиться там хотя бы на пару часов, это будет сигнализировать о продолжении снижения с обновлением минимумов. Эту возможность подтверждают падающие рынки США, снижающийся евро и пробитый вчера вечером растущий канал, в котором в последнее время шел индекс ММВБ. На фРТС вчера продолжил реализовываться сценарий медвежьей волны Вульфа с EPA 145100, а предварительное движение вверх было очень похоже на охоту за стопами. 
 
Теперь по секторам: банковский сектор вчера отторговался довольно неплохо, спасибо ВТБ, однако ему придется вновь протестировать отметку 4850, которая, скорее всего, будет пробита и индекс уйдет к следующей локальной поддержке 4800. Нефтегазовый сектор пока удерживается на нижней границе растущего тренда, но уже несколько раз прокалывал его, поэтому сегодня может не устоять под натиском продаж и уйти к следующей сильной поддержке 3430. Металлургия вновь постучалась снизу в нижнюю границу растущего канала, вновь не смогла пройти выше и теперь, скорее всего пойдет к отметке 2150, пробой которой поставит крест на планах игроков, сделавших ставку на этот сектор. Энергетика без изменений — утаптывает свои минимумы, но не исключено, что сохранит их, превратив в «двойное дно» и создав, тем самым, более надежную платформу для старта вверх.
 

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1751,5
CRUDE шорт 102,85  стоп 98,75
GOLD лонг 1295 стоп 1341
РТС 12.13 шорт 150250 стоп 150400
Si-12.13 лонг 32275  стоп 32200, взято 0,7% прибыли
ВТБ шорт 0,0435 стоп 0,0435
Газпром шорт 154,5 стоп 152,5
ГМК лонг 4900 стоп 5025
Лукойл шорт 2100 стоп 2117
МТС шорт 338,6 стоп 342,88
Роснефть шорт 263,3 стоп 257,5
Ростелеком лонг 109,45 стоп 115
Сбер  шорт 104,5 стоп 104,2
Сургут шорт  29.15 стоп 28,8
ФСК шорт 0,100, стоп 0,100
Индекс ММВБ не смог снова протестировать отметку 1500 пунктов, сломав довольно сильную комбинацию свечей, говорящую о продолжении снижения, что заставляет начинать думать о том, что нас может ожидать еще один перехай. За это так же говорит затянувшийся боковик на рынке, и если мы не уйдем ниже 1500 в ближайшее время, то накопленные ожидания развернут рынок вверх — уставшие ждать спекулянты начнут крыть короткие позиции. Но один-два дня на попытки прохода вниз у нас есть. Накопление бумаги пока видно только в роснефти, поэтому рост не будет сильным, поскольку будет обусловлен лишь закрытием шортов.


( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1743
CRUDE шорт 102,85  стоп 98,75
GOLD лонг 1295 стоп 1337
РТС 12.13 шорт 150250 стоп 150700
Si-12.13 шорт 32520  стоп 32275
ВТБ шорт 0,0435 стоп 0,0435
Газпром шорт 154,5 стоп 153
ГМК лонг 4900 стоп 4911
Лукойл шорт 2100 стоп 2117
МТС шорт 338,6 стоп 345
Роснефть шорт 263,3 стоп 260,5
Ростелеком лонг 109,45 стоп 110,4
Сбер  шорт 104,5 стоп 104,5
Сургут шорт  29.15 стоп 28,8
ФСК шорт 0,100, стоп 0,1015
Индекс ММВБ нарисовал по итогам дня что-то типа надгробия, что вместе с предыдущей свечой дает довольно распространенную на нашем рынке модель, предвещающую продолжение тенденции, поэтому сегодня ждем еще одного теста уровня 1500 и на этот раз уровень вполне может быть пробит и дорога на 1450-1440 будет открыта. Если рынок будет болтаться в районе 1500 до обеда, то взятые шорты лучше прикрыть и понаблюдать за рынком со стороны — возможно, нам дадут еще один шанс переоткрыться повыше. Если на открытии будет хорошая покупка (посмотреть по объемам) — так же прикрываем шорт до поры до времени. По фРТС смотри на отметку 148300-148100, здесь можно прикрыть часть шорта, поскольку поддержка сильная.


( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1740
CRUDE шорт 102,85  стоп 99,05
GOLD лонг 1295 стоп 1334
РТС 12.13 шорт 150250 стоп 150700
Si-12.13 шорт 32520  стоп 32282
ВТБ шорт 0,0435 стоп 0,04395
Газпром шорт 154,5 стоп 153
ГМК лонг 4900 стоп 4910
Лукойл шорт 2100 стоп 2100
МТС шорт 338,6 стоп 345,7
Роснефть шорт 263,3 стоп 260
Ростелеком лонг 109,45 стоп 109,45
Сбер  шорт 104,5 стоп 104,5
Сургут шорт  29.15 стоп 29,15
ФСК шорт 0,100, стоп 0,101
Индекс ММВБ не смог уйти под отметку 1500 пунктов, и теперь мы ждем отскока до 1520 пунктов, где можно будет обновить шорты, однако открывать их стоит на возвратном движении вниз, поскольку подскок может быть и выше.
На срочном рынке картина не меняется — юрики продают фРТС и набирают путы.
В отраслевом секторе так же мало что изменилось  - нефтянка и банковский сектор застряли у своих поддержек, не имея сил на на пробой, ни на отскок. Металлургия тоже не показала практически никакого движжения, дрейфуя в районе 2200. Энергетика обновила свои минимумы и теперь может катиться еще ниже.

Тема заголовка банальна.
Никто не видит своего будущего. И все же пытаются: рассчитывать, планировать, предписывать. Вот и я в свои молодые еще пока годы с каждым днем все больше об этом думаю.

Я — студент, изучающий прикладную математику, в лучшем ВУЗе нашего самого западного уголка России. Математика всегда мне нравилась, ее любил я куда больше остальных предметов будучи подростком. А математика в программировании для меня сплошное удовольствие, порой сутками сидел за монитором и клавиатурой.

И это лишь одна сторона n-угольника моего кругозора интересов и познаний.

С рынком я познакомился пару лет назад, «рынком» являлся всеми здесь недолюбливаемый FOREX. Тогда меня в доме поддержали и с суммой в 1000 у.е. я начал обучение. В местных «кухнях» показывали: как пользоваться МТ4, старомодные сигнали от средних скользящих, «супер всевидящий» стохастик  и т.д.

( Читать дальше )