РЫНОК АКЦИЙ

dailyreckoning

Каждый кризис оказывается больше, чем прежний. В сложных динамических системах, таких как рынки капитала, риск представляет собой экспоненциальную функцию, рост которой ускоряется по мере усложнения системы. Усложнение системы приводит к экспоненциально бо́льшим рыночным коллапсам.

Таким образом, больший размер системы подразумевает, что будущий глобальный кризис ликвидности и сопутствующая ему рыночная паника будут намного масштабнее, чем то, что мы наблюдали в 2008 году.

В настоящее время системный риск более опасен, чем когда-либо прежде. Слишком-большие-чтобы-упасть банки стали еще больше, и теперь их доля в активах всей банковской системы достигла максимумов, а их учетная книга деривативов стала намного толще.

Чтобы понять риск заражения, вы можете вспомнить о марлине из рассказа Хемингуэя “Старик и море”. По началу марлин казался призом, попавшим в ловушку, которую расставил рыбак Сантьяго.

( Читать дальше )

Хоть и выкупили мощно SP500 с уровня 2600, всё ж терзают меня смутные сомнения. Сегодня или в понедельник может быть движение, которое определит дальнейший сценарий.


2700 пробили, но без импульса, пока не убедительно. Могут и вернуть «взад» и покатить вниз под сужающийся треугольник.
Федрезерв тем временем с пикового значений сократил баланс больше чем на 150 млрд долларов. Это для рынка не очень хорошо. График вполне себе похож на распределение (нужные люди уже вышли, наверное )).



( Читать дальше )

Всем привет!
Что я ожидаю от новой недели? Пока не по всем фронтам понятно, но наш рынок видимо хочет выше. 
Небольшой тайм код:
1. Внешний рынок — 0
2. Валюты -  4:35
3. Наши индексы и голубые фишки — 8:00
4. Еще несколько наших акций — 11:57
5. Несколько слов о крипте — 16:45
 


( Читать дальше )

В начале февраля, я писал мнение о том, что скоро рухнет Вьетнамский рынок акций (https://smart-lab.ru/blog/450385.php), если быть точным он уже падал и конец его пришел на 6 число, так как индикатор вышел за единичку до этого времени(см. рисунок с двумя шкалами), а значит шорить можно было еще числа 2-3 февраля. Индекс упал с 1000 до 1100.

( Читать дальше )

Всем привет!
Наш рынок похоже таки собрался немного сбросить пар! Картинка классическая разворотная, РТС и ММВБ ее несколько раз в год повторяют «тик в тик»:

Ждём ухода ниже поддержки и если оттуда бешеного выкупа не будет, можно шортить немного, а потом ждём снова роста нашего великого и могучего!
На счет интересных бумаг для покупки я делал посты вчера и позавчера:
1 — https://smart-lab.ru/blog/445480.php
2 - https://smart-lab.ru/blog/445768.php
Одно лишь добавлю, Мечел скорее всего еще немного ниже опуститься и оттестирует уровень прям тут брать бы не стал, закрепились ниже уровня!
Ну и традиционное видео:


( Читать дальше )

Странный тайминг получится у роста нашего рынка. Сам факт роста рынка удивления у меня не вызывает, я вообще мало сомневался в том, что наш рынок заряжен на неплохой потенциал в 2018 году. Зато удивление вызывает почему в декабре мы болтались как г**но в проруби, а теперь летим как ракета, пока все дески по тайландам тусуются.
Если год назад в моем портфеле была солидная доля облигаций, то теперь их вообще нет. Почему? Потому что слишком много интересных акций есть, которые выглядят существенно интереснее ОФЗ при текущих ценах/доходностях. 

Мой портфель спозиционирован не самым удачным образом, чтобы принимать самое активное участие в этом ралли. Почему? Потому что ряд бумаг моего портфеля не имеют краткосрочного драйвера, а некоторые имеют негативный краткосрочный драйвер, поэтому я буду продолжать покупать эти бумаги за дешево. Портфель свой я делаю долгосрочным, позиции стараюсь не закрывать и не тасовать особо, чтобы не было соблазна больше спекулировать. Хотя если бы я составлял портфель заново 31.12.2017, он бы выглядел несколько иначе. 

К концу месяца с группой сотоварищей-инвесторов опубликую свою инвестиционную стратегию на 2018 год и будем ее обновлять ежемесячно для поддержания исследовательской дисциплины.

Кстати я тут добавил портфели топовых инвест.рекомендаций на смартлаб (найти их всегда можно зайдя в мой профиль):

Credit Suisse 2018

АТОН 2018

БКС 2018 

Элвис Марламов 2018

Всем привет!

Продолжаю рассматривать удачные трейды, реализованные в этом году. Сегодня компания Bitauto, онлайн платформа для продажи машин в Китае.

Эмитент: Bitauto
Тикер: BITA
Биржа: NYSE
Открыл: 07.08.2017 по 37.21$
Закрыл: 19.10.2017 по 49.89$
Прибыль: 34%

Торговал чисто по технике: выдало сигнал на брейкаут, к концу дня свеча так и не сдулась, объем на покупки оставался сильным, поэтому решил, что здесь можно будет поймать хороший тренд в краткосроке. Вход осуществлял со стопом суть ниже линии подержки в момент брейкаута:


И действительно сток не разочаровал, тренд только усиливался, рост на графике становился более экспоненциальным, а линии поддержки вертикальней. После каждого локального низа в рамках актуальной линии поддержки двигал стоп, так что в итоге стоп оказался очень близко от текущих уровней. Но, так как к тому времени минимальная цель также была практически достигнута, закрывал позу не боясь, что раннее закрытие может лишить меня дополнительной прибыли. И действительно, после этого стоимость акций стала постепенно снижаться (прежде чем обвалиться совсем):

( Читать дальше )

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»

Немного итогов предыдущей недели. За прошедшую неделю индекс Мосбиржи снизился с 2161,17 п. до 2105,99 п., а РТС скорректировался с 1166,09 п. до 1133,33 п. Евро ослаб за неделю с $1,194 до $1,188. Пара USD/RUB подросла за неделю с 58,37 до 58,88, а EUR/RUB укрепился с 69,62 до 70,07. Нефть Brent подешевела за неделю с $63,86 до $63,73. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2602,42 п. до 2642,22 п.

Предстоящая неделя будет важной как с политической точки зрения, так и с макроэкономической. Бывший советник по безопасности Д. Трампа М. Флинн признался во лжи ФБР, что привело к просадке американских индексов в пятницу. Между тем, сенат США проголосовал за республиканский вариант налоговой реформы с раскладом голосов 51/49. Кроме того, на предстоящей неделе выйдут итоговые индексы деловой активности от Японии до США, а в США будет опубликована статистика по безработицы.

Итак, в первый день недели стоит обратить внимание на австралийскую статистику по рынку жилья и инфляции. Кроме того, в рамках азиатской сессии выступит управляющий Банка Японии Х. Курода. Далее Великобритания опубликует индекс активности в строительном секторе. В еврозоне выйдет статистика цен производителей, которая в последнее время указывает на небольшой разогрев инфляции. В США выйдет отчёт по заказам в промышленности. В России пройдёт совет директоров «Газпром нефти», ВОСА «Детского мира», Московская Биржа опубликует операционные результаты за ноябрь, «Дикси» закроет реестр на участие в ВОСА.        

( Читать дальше )