Риск менеджмент

Всем привет! Вообщем никак не могу победить следующую проблему. Торгую фРТС внутри дня. Есть безындикаторная торговая статегия (только график цены и объёмы). ТФ 1 минута (рабочий), M15 и M60 вспомогательный. Никак не могу определиться с оптимальным стопом и тейк-профитом. Просто стоп часто снимает волатильностью, а тейк довольно мал (300 пунктов)  и чаще всего цена уходит дальше. Подскажите, каков должен быть оптимальный размер SL/TP  и их соотношение?

Сегодня, 16 мая 2013, в 19:00 (мск) стартует вэб-курс нашего московского коллеги Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг»!



Это занятие для всех желающих. Здесь будет рассказано о принципах торговли, о стратегии и методах достижения цели. Прелесть в том, что где бы вы ни находились, вы сможете принять участие. Главные условия – это желание, плюс, наличие точки входа в Интернет.
 
Программа вводного занятия:


( Читать дальше )

Заметил не большую статистику, если трейдер сам по себе начинает торговать, то чаще всего он сливает не один депозит (имеется ввиду маленькие депозиты). Если приходит в диллинг проф команды, то процессов слива депозита меньше, и чаще всего благодаря наличию грамотного риск мененджмента. Естественно под это правило не все попадают, кто то успешен и сам по себе, и кому то наоборот в команде не удобно. 
         Когда мы торгуем системно, правильно контролируя риски, заметна тенденция (у каждого индивидуально, тенденция к росту или падению), для этого достаточно просмотреть статистику прибыльных дней. К примеру в среднем прибыльные дни 10т.р. в день и в зависимости от количества прибыльных дней ставим себе ограничение. допустим 3т.р. в день ограничение риска. если день в плюсе то он не ограничен, а если убыточен то минимален. 
        Именно поэтому в TSLab появился риск модуль, позволяющий регулировать риски

( Читать дальше )

 
Ни для кого не секрет, что торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. И чем больше ожидаешь доходность, тем больше приходится идти на риск (брать повышенные плечи, увеличивать частоту сделок и т.д.). По статистике 80% людей теряют деньги на бирже. И наиболее распространенной причиной потерь являются как раз повышенные риски. Хуже всего, что многие впадают в отчаяние по причине потери денег. И никак не могут понять: что они делают не так. А причина здесь в том, что они смотрят только на одну сторону медали: хотят высокую доходность и совсем забывают про риски. А ведь существует равная вероятность как положительного, так и отрицательного сценария развития событий.  
 
 
В приведенном ниже опросе прошу честно для себя ответить, что наиболее желаемо для Вас?
 
 
Ну а далее, разработать для себя стратегию управления финансами и в бой. Причем не стоит забывать, что вероятность как положительного, так и отрицательного сценария одинакова.


( Читать дальше )

Эксперт в области бизнес-психологии профессор Mark Fenton-O’Creevy в статье на сайте Telegraph рассказывает о том, как трейдеры уживаются с волатильностью. Профессор и его беспощадные приспешники провели эксперимент. К телам трейдеров они подключили датчики и выяснили, что на нестабильных рынках у трейдеров возникает гораздо больше трудностей с управлением эмоциями. Ниже — тезисное содержание статьи.

— Поскольку эксперимент проводился на профессиональных трейдерах, вывод о том, что волатильность влияет на управление эмоциями, вдвойне справедлив для новичков.
— Трейдинг на волатильных рынках предполагает не только план по управлению рисками, но и план по управлению эмоциями.
— Нужно хорошо представлять степень своей склонности к риску и пределы эмоциональной устойчивости. В соответствии с этим заранее спланируйте свои торговые лимиты в пределах зоны толерантности к риску.

( Читать дальше )

Джон Брейт
После ухода из физики, Джон Брейт выбирал между военно-морской разведкой и Уолл-стрит. «Моя жена сказала, что я не могу быть шпионом. Она ненавидит капитализм, но сказала мне идти на Уолл-стрит. Но в итоге пришлось строить шпионскую сеть».
Кальвин Триллин однажды объяснил недавний финансовый крах притоком умных людей на Уолл-стрит. Физики, программисты и математики заменили медленно мыслящих типов из загородного клуба. И со своими невероятно сложными моделями, высокомерные умные парни привели всю экономику к кризису.
Г-н Брейт был одним из первых ученых, вторгшихся на Уолл-стрит. Кандидат физических наук из Колумбийского университета, он работал над докторской, когда понял, что никогда не может быть так хорош, как его сокурсник Эдвард Виттен, который стал пионером создания физической теории струн.
Так в 1986 году он присоединился к Уолл-стрит, но не в торговый зал, как многие его коллеги ученые, а в управление рисками. В 1990 году он использовал свои навыки в Merrill Lynch, добравшись до должности главы фирмы по надзору за рыночным риском. Физик в итоге пришел к пониманию ограниченности математических моделей. Он понял, что его работа была в большей степени работой психолога, исповедника и детектива. Он стал офицером контрразведки в сфере финансов, который ищет пропущенные улики и скрытые опасности в торговых стратегиях фирм.
В статье разбираются ситуации, когда риск-менеджмент и современные математические модели не могут решить поставленные перед ними проблемы и не могут предсказать кризис.

Трейдер Максим Свиридов.

К прочтению обязательно 

Мария является владелицей бара в городе №…
В один прекрасный день она понимает, что практически все ее клиенты — безработные алкоголики, поэтому, она больше не может содержать бар, иначе разорится.
Чтобы решить эту проблему, она придумывает новый маркетинговый план, в соответствии с которым, ее клиенты могут пить сейчас, а платить позже.


( Читать дальше )

                          

                              

В общем решил я наконец то учиться дальше и на этот раз мой выбор пал на сертификат FRM, немного лирики на этот счет (copypaste):


( Читать дальше )

Итак почему я пришёл к такому выводу, и о каком риск менеджменте идёт речь.Сразу прошу прощения если будут ошибки в тексте(я не русский).

ПРЕДИСТОРИЯ

Трейдингом я начал заниматься примерно 1,5 года назад.Через пол года самообразования в области трейдинга и 3-х месячным опытом работы на форексе, пришёл в проп трейдинговую компанию и начал скальпировать ФРТС.Так вот там система риск менеджмента такая: дают тебе счет и дают плечо на фортсе 1к10, тоесть чтобы торговать 1 контрактом ФРТС нужно обеспечение в 1000 рублей.Компания зарабатывает с комиссионных (4 рубля с круга берут) и 20 % с ежедневной прибыли.Внёс туда 15 косарей и начал торговать.Первоначальная просадка там 500 рублей и она растёт с увеличением плюсовых дней и уменьшается после минусовых дней с шагом в 500 рублей.Не много не мало прошел примерно год.За год я потерял примерно 40 тыс рублей.А общая комиссия составила 400 тыс рублей (4 рубля с контракта).Только с комисии компания заработала больше 150 тыс за 1 год.(обидно как-то мне)

Итак примерно 80% торговых дней меня закрывали по стопу.Мне кажется что именно из-за авто стопа и больших плечей я не смог заработать за этот год.Многие наверное скажете что 1 год мало для трейдинга, но именно для скальпинга это большое время.Бывало очень много случаев когда  происходит некая пила, меня закрыавют по стопу, и сразу после этого начинаются очень хорошие движения на которых я бы отбил лося и вышел бы в плюс со 100% уверенностью.Как только я приближаюсь к дневному стопу заканчивается адекватный взвешенный трейдинг и начинается неблагодарная игра под названием «Выход из стопа» Который в 90% случаев заканчивается закрытие с превышением стопа.

 Риск менеджмент, как говорят многие профи, это   80% успеха в трейдинге. Тогда какого х***ра тысячи людей которые являются риск менеджерами в компаниях не миллиардеры??? Зачем же нам доверять свои риски каким-то роботам или компаниям.Зачем я сегодня должен именно 500 рублей ставить стоп, может сегодня рынок другой более волатильный и логичнее поставить 1000 рублей.Зачем я должен пропустить выход важной статистики в 17:00 потому что утром рынок был не АЙС и я ушёл по стопу.
   Да, именно такой риск менеджмент нужен, только не нам-трейдерам, а компаниям чтобы они не рисковали свои деньги, что бы не сгорел их бизнес, они обязаны использовать некий расчитанный, статический риск менеджмент для своей компании.Особенно для биржевого бизнеса.Он хорош и для только начинающего трейдера, но до поры до времени

Я за динамическое управление рисками, который сам для своего стиля торговли выбрал, расчитал каждый трейдер.Который сам же неприкословно исполняет. А скальпинг это вовсе не систематический трейдинг, там нет определенного стопа и тейка все сделки совершаются или вовсе не совершаются, исходя из текущей ситуации на рынке.Так зачем доверять свои риски роботу, компании или другому человеку.Учись управлять своими рисками сам (если это 80 % успеха)  

Задайтесь вопросом.Почему у многих профи  есть опыт огромных убытков, и почему они профи??? Просто потому они по началу торгуют без всякого риск менеджмента, они понимают рынок и просто отлично торгуют.А чреда больших убытков воспитывают в них навык управления риками, ОНИ САМИ УЧАТСЯ УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ РИСКАМИ.

Алексей Мартьянов, Тимофей Мартынов, Дмитрий Черёмушкин, Андрей Бериц, Каштанов Иван, Латифуллин Тимир, Василий Олейник, Анатолий Радченко и много много других классных трейдеров.У них у всех есть опыт больших потерь.Так что не стоит использовать не понятные управления рисками, и тем более доверять свои риски другим.

И что бы не быть голословным моя  вчерашняя торговля. На новостях от господина Бена



( Читать дальше )