Риск

 
Риск-менеджмент — это неотъемлемый атрибут работы на финансовых рынках. Без качественного управления капиталом удержаться на рынке невозможно. Для успешного трейдинга нужно уметь снижать риски в каждой сделке, это позволит не только сберечь свои средства, но и приумножить их.



Отныне открытие счета в United Trader всего от 500$! Подробности по ссылке

Торговля с риск-менеджером представляет собой целый ряд преимуществ:
1) За вами следит опытный риск-менеджер. 
2) Индивидуальный подбор параметров рисков. 
3) Функция автоматического закрытия позиций. 
Нам выгодно, чтобы Вы не теряли, а зарабатывали деньги на рынке!

Качество риска
Борис Шлоссберг является валютным стратегом крупнейшего в мире розничного маркет-мейкера рынка Форекс «Forex Capital Markets» в Нью-Йорке. Его статьи по надлежащему управлению риском, психологии трейдера и рыночной динамике ежемесячно публикуются в журнале «SFO». Борис Шлоссберг является независимым трейдером с 1999г. на рынке акций, опционов, фьючерсов и валюты.
Безусловно, ключевым элементом успешной торговли в долгосрочной перспективе должна быть способность выбирать выигрышные идеи — эта задача намного тяжелее, чем кажется. Но я думаю, что многие трейдеры упускают другой ключевой аспект для долговременной положительной работы на рынках — не терять. Не потерять — это не то же самое, что выигрывать. Избегать потерь — это искусство ухода от плохих идей, что является совершенно отдельным навыком, но все же не менее важным, чем способность найти выигрышные сделки.
Когда Уоррена Баффетта спросили, какое из его правил инвестирования является основным, он сказал: «не терять денег». Когда же спросили про второе правило, он ответил: «смотри правило номер 1». Эта философия хорошо работала для него прошлые двадцать лет, поскольку он смог пережить финансовые кризисы намного лучше, чем большинство инвесторов. В 2000- 2001гг., когда индекс S&P снижался на 20% за год, Уоррен Баффетт потерял только 3%. Когда фондовые рынки восстановились, другие инвесторы должны были ждать 40%-го роста, чтобы только достичь безубыточности, в то время как Баффетт уже получал прибыль, как только те же самые акции развернулись вверх. В этом и заключается эффект торговли без потерь...
Всю статью Вы можете найти на vyame.ru/index.php?app=uportal

Итак, вы имеете торговую систему. Кто то использую традиционный ТА, кто то не традиционный, кто то торгует по звездам, кто то по свечам. Те кто проводили анализ по предыдущим годам рано или поздно упирались в доходность. Остается один только момент которым можно изменить доходность — размер позиции, для меня размер риска. Т.к. от размера риска я изменяю размер позиции.

 

Забавный получился момент.

Максимальный % просадки перестал увеличиваться после 7-8 % риска.
Максимальный % прибыли перестал расти после 20% риска.  

На графике три линии. Формально, одна динамика. Нижние два два почти один в один, но с разным кол-вом сделом, потому и отличие. 

По сути риск в сделки ограниченный 20% для меня оптимальный.

Всем удачи!..

P.S. про Украину...

КИЕВ, 13 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины «принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины». Об этом говорится в заявлении назначенного Верховной Радой и.о. президента Украины Александра Турчинова, размещенном на официальном сайте Рады.

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня хочу поговорить об актуальной для многих теме: о дисперсии equity и о том, что делать после длительной серии убыточных сделок. Буду благодарен любым конструктивным комментариям и советам!
Итак, поехали.
Исходные данные моего кейса
1. Нулевой точкой считаю 100% депозита, заведенные на брокерский счет
2. В начале безусловно был период просадок и восстановлений в процессе поиска решений и формирования торгового подхода, его я в рассчет не беру.
Что было в период, который я бы хотел рассмотреть
1. Сформированный торговый подход, 4 недели подряд в +
Результаты по неделям:
неделя 1: +4%
неделя 2: +9%
неделя 3: +2%
неделя 4: +17%
Итого за месяц: +32%
После этого последовали 6 подряд убыточных дней. В большинстве случаев в какой то момент каждого дня можно было зафиксировать хороший профит, но по результату дня фиксирован убыток. Результат: за6 подряд убыточных дней просадка, после которой результат равен +11% от нулевой точки.

( Читать дальше )

Коллеги, внимание на уровень 113 200 по РИ вполне возможно начало отката, куда-нибудь на 111 500.

Я вшортил символически по 112 950, систему проверить.

Удачи  всем нам)

Всем доброго времени суток!

Предлагаю обсудить тему манименеджмента применительно к торговле фьючерсом на индекс РТС. Считаю тему очень важной: на ресурсе очень редко обсуждается данная тематика.

Какие риски считаете приемлимыми? А именно риск в % от депо в день, по достижении которого дальше не торгуете? Риск в неделю, месяц? 

Для себя определил риск в 1,5%/день, 5% неделя. 

Какие показатели Вы используете?

Хотелось бы услышать людей, имеющих успешный опыт торговли именно на ФОРТС.

Еженедельный обзор.  Рынок США продолжает булл ран. Кульминация в середине месяца? И что ей может перейти дорогу.
youtu.be/h12Ry16uzqU

Лекарство для сбываемости прогнозов, когда аналитика не работает, здесь: http://smart-lab.ru/blog/video/169677.php

Как прогнозировать с уверенностью, и почему стадное  мышление превалирует.
www.youtube.com/watch?v=ePNDd3GEo1Q
Материал продвинутый и только для трейдеров. Ура-патриотам смотреть бесполезно — почему, разжеванно в ролике. «Сказочка на ночь» в чате Delta Discovery Group.

Вот тут был пост про акцию GTX
Смотрим недельный график.
от максимумов бумаг упала более чем в 10 раз, и это на растущем американском рынке.
Те речь идет о серьезных фундаментальных факторах.
А особое внимание на объемы при последнем падении.
От бумаги избавляются, и она стала «мусорной бумагой»
Если посмотреть на дневной, да возможно движение вверх, наличие индикатора начала тренда говорит об этом
НО риски очень велики.  Речь может идти о покупке на 1% от портфеля и сразу можно отнести бумагу к высокорисковым активам.

чш

( Читать дальше )