Ри

Продолжится ли падение в Ри и рост в Си?
Может вечер пятницы был только корректоз?=) 

Торгуем значит торгуем… и тут бац! Все пишут о погружении ))
Не кажется ли странным ??

Что нефть, что бакс на локальных min/max)))
Да же на доске опционов выше/ниже никакого ОИ нету! Где те пассажиры на которых будем лететь?

Поэтому братва — шортанем СИ и лонганем РИ ))))





*Активно нажимаем  «хорошо»
Комментируем — взамен получаем "+" )))) 

Добрый день.

В моем блоге, в последних постах, вы сможете найти информацию о моем новом проекте.

Так как в личке задают вопросы относительно того, как и откуда берутся сигналы, то здесь я расскажу, откуда берутся сигналы и как они формируются.

Это чистый алготрейдинг. Никаких эмоций и отсебятин. Все сигналы формируют системы на закрытии торгового дня, включая вечерку.  За основу взяты трендовые системы на дневных фреймах, на трех инструментах. Ри, Си и Сбер. Причем настраивались они в свое время парами и в разные временные промежутки (3, 5 7 лет), специально, чтобы внести элемент ухудшения при бектестинге. Максимальная глубина бектеста 7 лет исторических данных. То есть, когда я даю, к примеру, сайз по ри, это значит, что он получен в общей массе от 6 систем по ри. И также для си и сбера.

Дальше уже система управления рисками. Не секрет, что то, что было на истории, не факт, что будет в реале. Это уж мне, как давнему алготрейдеру, известно хорошо.) И здесь, получив определенные данные уже от реальной торговли я пришел к выводу, что для улучшения результатов надо применять возможности входа\выхода в определенные моменты. Также, на своем счете я использую метод наращивания плеча в определенные моменты. Это бывает редко, но бывает. И в целом на дистанции это также имеет определенный эффект.

( Читать дальше )

Доброй ночи.

Вся информация о предыдущих сделках в предыдущих постах.

В моменте у нас просадка по счету от начального депо, с которого начали проект, около 14 тысяч.

Сделки проводим на закрытии вечерки.

Сегодня мы закрываем 3 открытых лонговых контракта РИ. В итоге по РИ у нас кэш.

Сегодня мы закрываем 20 открытых лонговых контрактов сбера. В итоге по Сберу у нас кэш.

В СИ сегодня без сделок. В лонге по прежнему 12 контрактов.

До встречи в понедельник, в 23-40.

ПС. Всем хороших выходных.  

84-92

И каждый день мы опять идём в бой,
Бой роковой, бой ни за что,
И кто-то вновь заплатит головой,
Никто не знает, следующий кто. 
 
© Экс-Сектор Газа

 Ну что народ — признаваться будем у кого сегодня голова полетела?

как там твоя поза по РИ?

В продолжение вчерашней зарисовки: наметился отскок вверх от точки С.
Наблюдаем за формированием бабочки Гартли в Ри.  Что в ней шикарного? Пропорции! Чем ближе к идеальным значениям, тем выше вероятность, что фигура будет отработана и бабочка взлетит :)
На данный момент можно пробовать открывать лонги с первой целью В, вторая Д. Стоп под минимум.
Результат прогноза: Модель бабочки отменяется. Паттерн не сформировался. Получил еще один стоп:(
До новых насекомых! :)

оригинал если не видно: savepic.su/5871129.png
вчера было похоже.

(продажи в Си на фоне роста smart-lab.ru/blog/268142.php)
…  очень странный, еще с 57, с этого треугольника, натужный и как бы не настоящий. Падающая нефть и короткий стоп, дают чувство хоть какого-то спокойствия что не замочат в случае отката.
Ощущение что еще немного и начнется сильное движение вниз. Вероятно на тех кто так думает, пока едут вверх.
А Уася сказал «тарить бакс на всё» это напрягает еще больше =)

Тяжело идет вверх, нет того задора и легкости с которым раньше ходил рубль в обе стороны. «Задор» в рубле кончился на последних числах июня. После началось болото, отчасти я связывал это с неопределнностью в нефти, но нефть опять показывает динамику как и месяц и два назад, а в рубле ежедневные топтания в 20-30 копейках. Может цб тормозит чтобы обьем набрать.
Основное движение за сутки это движение вечером. Вечером, Карл! Когда рынок тонкий, как в старые добрые 2009-10 годы. Тихои подло, чтоб лишних пассажиров не набежало.

( Читать дальше )