Роботы

Господа робото-писатели, это вопрос к вам.
Я уже писал на смарт-лабе, что торгую по сигналам, которые возникают очень редко, а много сделок у меня потому что робот прочёсывает десятки инструментов.
И вот мне пришла в голову дикая, но прикольная мысль как увеличить число торгуемых инструментов.
Можно создавать синтетические пары! Например Никеле-Сбер: GMKN/SBER — сколько сберов надо отдать за один Норникель. Для пары GMKN/SBER можно построить свой синтетический график, этот график можно будет анализировать, накладывать на него индикаторы, получать сигналы, точки входа. Если GMKN/SBER будет расти, вы покупаете GMKN и шортите SBER, то есть открывате синтетическую позицию. А если вы верите в падение пары GMKN/SBER то надо зашортить ГМК и купить Сбербанк.
Таким образом можно на порядок увеличить количество ликвидных инструментов в арсенале трейдера. GAZP/SBER, ROSN/LKOH, MGNT/VTBR — сказка!!!
Но моих навыков программирования не хватает, чтобы это сделать.
Поэтому прошу подсказок.
1. По придуманной синтетической паре, например ROSN/VTBR надо построить график (сколько штук ВТБ надо отдать за 1 Роснефть).
2. Этот график надо проанализировать индикатором. Их любезно написал Сергей Горохов из Арка Технолоджиз. Вот ссылка на архив с кодами всех индикаторов.
ftp://ftp.quik.ru/public/INDICATORS.zip
3. Дальше просто. Блок анализа, блок торговли. Это я умею.
Прошу подсказок как это лучше реализовать.
Павел Маркин, буду очень признателен за советы. Маркин Павел



( Читать дальше )

6 лет пользую тслаб… делюсь личным опытом… и пора в очередной раз потыкать ленивые жопы   острой палкой... 

вкратце… с лета 2014 наблюдалась деградация функционала тслаба и нежелание разработчиков править баги… что привело печальным последствиям… и можно дальше не читать... 

достоинства тслаб:

1 легок в освоении… кубики… есть возможность писать на си… можно собирать из кубиков достаточно сложные вещи… где то на 4000 кубов собирается все легко… потом начинает тормозить и виснуть редактор...

2 достаточно надежен… могли бы еще более увеличить надежность… еслиб вместо пассивного восстановления связи с сервером осуществлялось подключение к другому резервному серверу…                 у многих брокеров есть синхронизированные сервера… заявки на одном сервере дублируются на другом… т.е можно просто подключиться на другой сервер и все продолжит работать… а не ждать пока поднимут упавший сервер

3 легко перейти от тестов к реальной торговле

( Читать дальше )

Запилил нового бота на Ри, запустил на вечёрке минимальным лотом.



Вечер бот отстрелял хорошо, а вот с утра, как видно по картинкам, от резких движений у него стало «перехватывать дыхание»))))

В итоге перепрыгнуть с пятидесяти на сто пт железяка сообразила только к 11:40… Я, естественно, специально дал ей поработать самостоятельно (спал))), и срубил только после промклиринга, когда Главный бот ломанулся набирать путов. 



( Читать дальше )

Месяц назад я написал пост Робот ContanGO! smart-lab.ru/blog/385513.php
В нём был изложен черновик торговой идеи. Между фьючерсом и акцией всегда есть разница в цене. Обычно фьючерс дороже акции. Это называется контанго. Контанго всё время меняется. Оно то больше, то меньше. С каждым днём контанго распадается и стремится к нулю. Контанго достигает нуля к дате экспирации.
Робот, выложенный в первом посте, был первым наброском. Он многое не учитывал. С тех пор он стал умнее, я полностью переписал код и обогатил его новыми аналитическими элементами.
1. Теперь роботу не нужно задавать код фьючерса. Он сам возьмёт новый список фьючерсов, когда до экспирации останется 5 дней.
2. Робот умеет учитывать то, что часть денег морозится во фьючерсах, заблокированная под ГО. Он уменьшает доходность на размер замороженных денег.
3. Робот учитывает комиссию биржи автоматически (ничего писать не нужно)
4. Робот учитывает комиссию брокера. Задаётся пользователем в файле ContanGO.lua
5. Робот вычитает из доходности налог НДФЛ 13%
6. Если вы знаете что делаете, вы можете вписать размер дивиденда по каждой акции. Вписав дивиденд, вы поднимете доходность до справедливого значения. Дивиденд считается с налогом 13%. После среза реестра дивиденд нужно обнулить

( Читать дальше )

Странно, что эту заметку Ведомости тут пропустили утром. Вот ссылка http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/22/682163-visokochastotnii-treiding

Не могу сказать, что слишком полезно. Больше для информации что на Америке тоже не все хорошо. Не только в России трейдеры перестали зарабатывать.

Кстати сегодня будет интересная конференция НАУФОР, на одной из секций которых тоже будут обсуждать роботоэдвайзинг. http://www.naufor.ru/tree.uaconf.asp?n=13357
Постараюсь написать краткий обзор секции. Особенно интересно в свете предстоящего регулирования со стороны ЦБ (проект «категоризация клиентов» берет роботоэдвайзинг под дополнительный контроль; появляется отдельный закон про финансовых советников; в докладе ЦБ про совершенствовании брокерской деятельности тоже есть глава на эту тему, в том числе с мыслями о необходимости сертификации ПО, через которое осуществляется роботоэдвайзинг)

Добрый день, друзья!

Изучаю QLua, посмотрел несколько примеров, в том числе у Albus'a.
Обычно в цикле пишут sleep(n), при обновлении котировок или любых других значений.

Вопрос к опытным кулуйстам:

1. Есть ли возможность как-то подписаться на событие получения, к примеру, новой котировки, а не перезапускать цикл через n-млсекунд постоянно?
2. Есть ли интерфейс подключения к квику, чтобы программировать не через lua, а, например на c#?

Кандидат от социалистов на президентских выборах во Франции Бенуа Амон опубликовал экономическую программу, из которой следует: проекты всеобщего гарантированного дохода переносятся на неопределенное будущее. Политик, утверждавший, что «потребность в труде становится все ниже» по причине стартующей «роботизации», признал, что в случае его избрания отчисления каждому гражданину производиться не будут.

Амбициозную программу, которая, по оценке Института Монтеня, обошлась бы Франции в 350 миллиардов евро, заменят предложениями по реформированию уже существующих социальных пособий. Преобразования затронут не более 19 миллионов граждан.

Позволяет ли экономика ввести всеобщий доход?

Вопрос о том, не протрется ли в бюджете дыра, если потратить на социальные нужды слишком много, — один из самых часто задаваемых Бенуа Амону. В ходе первичных выборов среди социалистов кандидат не дал исчерпывающего ответа об источниках финансирования своей инициативы. С тех пор в планах кандидата и вовсе воцарилась путаница. Идея о выплате 750 евро каждому гражданину, независимо от его занятости, то появлялась на официальном сайте кандидата, то исчезала. Время от времени политик говорил о 600 евро. А в январе признал, что его «понимают неправильно»: «750 евро? Начать выплачивать их на следующий день — это полностью нереализуемо», — заявил он.

( Читать дальше )

Кто сильнее — быки или медведи?
В КВИКе есть такие поля:
Суммарный спрос — количество лотов, выставленное на покупку (даже за пределами видимости стакана)
Суммарное предложение — количество лотов, выставленное на продажу (даже за пределами видимости стакана)
Количество заявок на покупку — сколько люди, звери, птицы и юр.лица поставили заявок на покупку (даже самых маленьких — однолотовых)
Количество заявок на продажу — сколько заявок выставлено на продажу.
Вот они.



Полезность этих полей можно критиковать. Мол, они не показывают айсберги, крупный игрок может умышленно поставить большой пакет вдали от рынка, однолотовые заявки искажают картинку… Это всё так, и я не защищаю этот метод анализа.

Тем не менее, я написал робота, который эти параметры анализирует. Робот только что из печки, горяченький.

( Читать дальше )