Рынки

Вчера индекс ММВБ не смог дотянуть до уровня сопротивления 1500 пунктов, остановившись на промежуточном сопротивлении 1492, что говорит о слабости быков, растерявших все силы, удерживая рынок выше 1460. Рынок вновь вернулся в границы большого треугольника, но остановился на поддержке 1480, от которой быки вновь могут попытаться рвануть наверх. Дневная свеча, хоть и черная, но не представляет из себя серьезного паттерна на разворот тенденции и вписывается в рамки коррекции к росту предыдущих дней. Ситуация на срочном рынке пока нейтральная, ситуация в паре рубль-доллар пока в пользу роста, однако фьючерс из растущего короткого канала вышел в боковик и теперь торгуется у нижней границы более длинного тренда 33720 и может в любое время сорваться вниз. Ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, однако доллару пора двигаться чуть динамичнее. Индекс доллара уже который раз пытается закрепиться выше 81,15 и еще одна неудачная попытка может отбросить эту валюту серьезно вниз. Одним словом внешняя ситуация сейчас нейтральная с небольшим перевесом бычьей тенденции.

( Читать дальше )

Фондовые площадки снижаются как в Европе, так и в Америке. Так же снижается отечественный фондовый рынок. Рост показывают американские 10 летние облигации. Дисконт по облигациям снижается на 4 базовых пункта до 2,85%. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 Index снижается на -0,1%. Испания удачно разместилась на долговом рынке. Были проданы трехлетние облигации с рекордно низкой доходностью 1,595%. На американском рынке труда наблюдаем небольшое улучшение. Число первичных обращений за пособием по безработице оказалось на уровне 326 тыс. Что меньше чем прогнозировали аналитики — 327 тысяч. Улучшение на рынке труда носит пока стабильный характер

Данные об инфляции сегодня в США свидетельствуют о низком риске высокой инфляции. Третий по величине банк в США, Citigroup, отчитался хуже прогнозов аналитиков и акции его теряют почти 3 процента. Банк с наивысшей доходностью к эквити на Wall Street, Goldman Sachs, отчитался лучше ожиданий. EPS (доход на акцию) составил 4,6 дол. против прогнозов 4,18 дол. на акцию. Очень показательно сегодня ведут себя акции крупного ритейла электроники в США, компании Best Buy. Акции рухнули более чем на 30% после того как компания продала меньше товаров в праздничный сезон. Это показательно, так как продажи в праздники служат хорошим барометром баланса спроса и предложения. Акции выглядят так.


( Читать дальше )

Для движения нужды деньги. Без денег будет полка, которую мы наблюдаем уже 4-ый месяц подряд. 



Где деньги? Деньги там где есть возможности, возможности там где доверие, доверие там где обещают много или делают немало (см. запад). Как известно доверие, как и любая субстанция, не может сущестовать вечно, поэтому момент когда мазоль натрет или когда повод дадут для подрыва станет ключевым. Вот тогда-то высвободившейся денежной массе нужно будет осесть где потише или придти туда где ждали. Второй вариант скорее про нас, хотя не исключено, что перед этим «попляшем» вместе с западным «поводырем».

Вчера индекс ММВБ закрылся на границе большого треугольника 1486 пунктов, преодолев часовой фрактал на покупку 1482, что является хорошим бычьим сигналом. Плюс ко всему была подтверждена предыдущая свеча «высокая волна», что делает сигнал еще более сильным вкупе с паттерном «брошенный младенец». Поэтому рост может продолжится с высокой вероятностью. Ситуация на срочном рынке пока нейтральная, хотя юрлица все еще в шортах. Из медвежьих сигналов: доллар к рублю все еще растет, что должно трмозить рост наших бумаг, однако евродоллар нашел в себе силы оттолкнуться от отметки 3580, что пока так же играет за быков. Если индекс сможет пробить свое сопротивление 1486, а ранее с этим проблем не было — следующая цель у нас — 1500 пунктов, где рост, по идее, должен закончиться.
По отраслям: банковский сектор пока не смог реализовать предыдущего «молота», но может сделать это сегодня. Цель — 5400. Нефтегаз на пути к своему сопротивлению 3460, отсюда можно пробовать продавать бумаги сектора. Металлурги не смогли реализовать своего «молота», отбившись от сопротивления 2230 и сегодня должны чувствовать себя хуже всех. Энергетики дошли до своего сопротивления 1040 и сегодня будут пытаться пробить его. В случае успеха рост в секторе ускорится. Телекомы чувствуют себя неплохо, но до сопротивления не дошли. Цель по-прежнему 2360.
При пробое 1486 ждем захода на 1500, где можно открывать шорты.

Вчера индекс ММВБ протестировал часовой фрактал на продажу на уровне 1455 пунктов, проколов его уйдя в рост, закрыв день «высокой волной» чуть выше уровня предыдущего сопротивления. Одна «высокая волна» является слабым сигналом разворота, однако закрытие выше 1470 может означать, что нам еще есть куда расти. Первой целью будет предыдущий гэп, который мы должны закрыть, однако дальнейший рост пока под вопросом, поэтому при остановке рынка на уровне 1482 и образовании свечей с большой верхней тенью и высокими объемами, можно попробовать продавать.
Ситуация на срочном рынке вновь нейтральна — юрики опять покупали фРТС, перекрыв позавчерашние продажи. Но это могло быть продиктовано стремлением удержать фРТС в зоне наименьших выплат, которые предстоят сегодня — закрываются январские опционы. Ситуация же в паре рубль-доллар и доллар-евро в пользу продавцов, поэтому не исключено, что после 16:00 рынок могут двинуть вниз.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закончил день на положительной территории, практически добравшись до уровня сопротивления 1485 пунктов, однако взять его не смог и закрыл день немного ниже. Свечная формация подтвердила предыдущий молот, что является хорошим сигналом для продолжения роста, однако рост курса доллара к рублю на вечерке, а так же снижение американских индексов сегодня внесут определенные коррективы. Как и в индексе, так и по многим бумагам мы подошли к серьезным сопротивлениям и сегодняшняя обстановка будут способствовать развитию нисходящего движения и рынок должен протестировать сверху верхнюю границу своего даунтренда 1465 пунктов. Пробой ее будет означать поход на 1450 пунктов, где и состоится решающий бой за рост последней недели. Ситуация на срочном рынке вновь выправилась в пользу медведей — юрлица вновь нарастили объемы шортов по фРТС и путам, поэтому быка придется несладко в первой половине дня, однако далее ситуация может улучшиться: впереди погашение январских опционов и рынок вряд ли будут гнать вниз, если крупный игрок владеет ситуацией.

( Читать дальше )

В пятницу индекс ММВБ завершил день позитивно, закрыв день белым молотом, что может являться фигурой локального разворота тенденции. Однако уровень 1470 пробит не был и этот уровень пока останавливал все попытки быков перейти в наступление. Возможно и сегодня он не будет взят и в этом случае индекс может обновить свои годовые минимумы, направившись, для начала, к отметке 1450 пунктов. где расположена 233-дневная СС. В случае же успешного взятия отметки 1470 нас ждет поход, как минимум, к уровню 1485 пунктов, где располагается верхняя граница большого треугольника, рисуемого с 2012 года.
Ситуация на срочном рынке потихоньку меняется на нейтральную: юрлица закрывают свои позиции в фРТС, однако продолжают продавать путы. Ситуация в паре доллар-рубль говорит в пользу покупки акций, однако там тенденция может быстро измениться, если улучшится тенденция в паре евро-доллар, где стабильность роста последнего пошатнулась, однако не все еще потеряно.

( Читать дальше )

Несколько месяцев назад попался мне документальный реалитифильм ВВС Миллионы для трейдеров. Вкратце суть в том, что один лондоский инвестор решил набрать восемь совершенно людей с улицы, натаскать и попробовать раскрутить фонд с нач.капиталом 300тыс фунтов(может и не такая сумма)не суть. Ладно сделали. Торговали по моему три месяца(больше инвестор не выдержал) Конечно из этого ничего не получилось.Но для меня лично результаты фильма и такого эксперимента оказались несколько на первый взгляд обескураживающими. После фильма осталось стойкое чувство, что самым слабым звеном во всей этой схеме фонда оказались именно инвестор и тот рискменеджер которорго он поставил над новичками.Вот если бы он поставил другого человека, то весьма возможно результаты были бы другими.
Менеджер был пассивен, а в принципе он утро должен был начинать с того, что задавать своим трейдерам направление и уровни. Второе- всех этих новичков каждый торговый день заставляли делать сделки. Естественно люди теряли ориентиры, когда над ними стоит подобный идиот и говорит ты должен быть активен в рынке, ты должен делать сделки.Естественно в такой обстановке новички будут допускать ошибки.Если молодая трейдерша(из новичков) говорит менеджеру — мне не нравитсья позиция сегодня инструментов(акций), я не могу принять решение заходить в покупки в такой обстановке… А менеджер ей — тебе надо быть активной.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ вновь протестировал отметку 1470 пунктов, но пройти ее не смог и откатился ниже, утвердившись в границах падающего тренда, однако день был закрыт «перевернутым молотом», что внушает надежды на, как минимум, еще один ретест отметки 1470 пунктов. Но фигура требует подтверждения: либо цена открытия выше тела свечи, либо еще одна белая свеча, поэтому ждем и наблюдаем. Индекс РТС пока находится на нижней границе своего растущего тренда, а индекс РТС2 смог от нее отскочить и торгуется выше, что так же дает определенные надежды на отскок. Юрлица вчера прикрыли часть шортов в фРТС — сигнал позитивный, но слабый. Пара доллар-рубль находится на верхней границе краткосрочного даунтренда и пробивать ее вверх пока не может, что так же является хорошим сигналом для быков, но так же слабым. Та же ситуация в паре евро-доллар. Одним словом, отскок вероятен, но если рынки еще раз «клюнут» вниз, начнется закрытие позиций по стопам, и мы скатимся еще на пару процентов вниз. Для ММВБ это диапазон 1430-1450.

( Читать дальше )