Рынок

Мы с Иваном сейчас ищем и анализируем самые переоцененные компании для шорт селлинга с применением умной спекуляции и опционных стратегий.

Иван мне скинул несколько тикеров. Буду выкладывать по компании в новой статье с перечислением красных флагов и сильных сторон. Все компании я анализировал в Provalue Analytics, которая доступна уже членам сообщества и набирает базу.

CYBR — CyberArk Software Ltd техническая компания, продающая готовые решения в области безопасности для предприятий. Компания очень переоценена по всем метрикам. Классический пример Анти-Вэлью компании.
 
НО! Технические и фармацевтические компании могут надуваться как пузыри только на одних ожиданиях нового революционного продукта. Поэтому шортить их надо очень аккуратно. 

( Читать дальше )

Небезызвестная компания Стокшарп совместно с АйТишниками, за ребятками из которой я время от времени слежу, стартовала конкурс.
Ну конкурс не конкурс, а походу возможность поиметь бабла, тем кому особо нех… делать, есть. Правда засада в том, что надо знать кодинг, в чем не каждый силен, но вроде и базовых знаний хватит. 
Хотя врать не стану, может там совсем и не база, сам не прогер ни разу.

Потому что у большинства просто нет времени посвящать львиную долю своего времени на изучение финансовых рынков, новостей, статистики, экономики и особенно макроэкономики. Мало кто способен отслеживать разные конфликты, споры, валютные и торговые войны, чтоб быть постоянно в курсе мировой экономики.


Поэтому все их входы в позиции на биржах происходят по большому счету наобум. А раз так, то они и сливаются, так как не обладают необходимой информацией для заработка. Сливаются -> покидают рынок и идут зарабатывать в другом месте, следовательно времени на изучение рынка остется все меньше -> компетенция падает -> сливаются дальше до тех пор пока не покинут рынок окончательно. Такой вот замкнутый круг.
На их место приходят новые люди и повторяют цикл по новой.

 Это помимо того, что рынок так устроен, что все заработать не могут в нем чисто математически, игра с отрицательной суммой.

Информационная
Через постоянно меняющиеся цены, процентные ставки на кредит рынок дает участникам объективную информацию об общественно необходимом количестве, ассортименте и качестве тех товаров и услуг, которые поставляются на рынок. 

Посредническая
Экономически обособленные производители в условиях глубокого общественного разделения труда должны найти друг друга и обменятся результатами своей деятельности.
Ценообразующая
На рынок поступают обычно продукты и услуги одного назначения, но содержащие неодинаковое количество материальных и трудовых затрат. Но рынок признает лишь общественно необходимые затраты, только их согласен оплатить покупатель. Благодаря этому устанавливается подвижная связь между стоимостью и ценой, чутко реагирующая на изменения в производстве, в потребностях, в конъюнктуре.
Регулирующая
Самая важная. Внутриотраслевая конкуренция стимулирует снижение затрат на единицу продукции, повышение качества продукции. Межотраслевая конкуренция путем перелива капиталов из отрасли в отрасль формирует оптимальную структуру экономики, стимулирует расширение наиболее перспективных отраслей. Важную роль в рыночном регулировании имеет соотношение спроса и предложения, существенно влияющее на цены. Растет цена- это сигнал к расширению производства, падает- сигнал к сокращению.

( Читать дальше )

Все это время как я на рынке, а это 3 месяца, я думал что индексы высчитывают котировки акций и показывают средний показатель. Например сегодня индекс РТС упал, в то время как акции, имеющие вес в индексе это сбер, газ, лукойл, держались. Потом через некоторое время упали котировки сбера. Так каким образом высчитываються котировки индекса, от спроса и предложения фьючерсов на них, или же высчитыванием средней значимости всех акций входящих в нее?

Чисто техника, пробую себя там — где не сильна. ;-) 

Обратите внимание на индекс доллара.
Видим что ему не удалось закрепиться выше ключевой отметки 97.50, что создает риски дальнейшей коррекции. 
Или разврот произошел на отметке 100 и по 97.50 коррекция закончилась?

;-)


Ваши мысли?   

Команда StockSharp начинает проведение вебинаров для начинающих и опытных алготрейдеров. Первым на очереди Бесплатный вебинар совместно с компанией Финам, который пройдет под девизом “Укрощение Гидры в прямом эфире”!

 

Одним из наиболее востребованных наших продуктов является S#.Data, она же Гидра. Гидра уникальная программа. Она подключается к огромному количеству источников ( РТС, ММВБ, Quik, SmartCOM, Plaza2, Финам, Transaq, Google Finance, Yahoo Finance, AlfaDirect, LMAX, Oanda, Interactive Brokers, OpenECry, Blackwood (Fusion), FIX, Micex Bridge, DukasCopy, MBTrading, TrueFX, GainCapital, Rithmic, FinViz, MFD, BTCE, BitStamp, УкрБиржа), и умеет скачивать абсолютно все типы маркет данных. И свечки, и тики, и стаканы, и даже ордер лог.

Программа абсолютно бесплатна, и приобрела популярность как среди российских, так и среди американских и европейских пользователей.

Укротив Гидру вы сможете с легкостью скачивать, хранить и работать с историческими данными. Используется потрясающее сжатие данных (месяц истории может занимать всего несколько мегабайт). А для тех кто любит классику можно хранить данные в простом и удобном формате .csv.

( Читать дальше )

Я всегда думаю откуда на рынке деньги? Каждый день брокеры уносят колоссальные суммы с рынка в виде комиссионных. Каждый день трейдеры уносят колоссальные суммы с рынка. Если подумать, то утверждение что если один трейдер зарабатывает то другой теряет не верно при растущем рынке. При растущем рынке могут все зарабатывать. При падающем рынке тоже, почему то все трейдеры могут зарабатывать ))) Если рынок падает, например в акции, то капитализация компании падает — а трейдеры с короткими позициями зарабатывают. Можно ли в этом случае сказать что краткосрочные трейдеры забирают деньги акционеров? А если брокер дает в долг акцию ( при шорте ) то он теряет деньги на том что продает по высокой цене трейду, потом покупает по низкой? Верно ли в этом случае считать рынок мультипликатором денег? Как известно банки из денег делают дополнительные деньги, как бы из воздуха и создают инфляцию. Я не мастер выдавать четко свои мысли но как то так, если кто понимает в этом что нибудь, буду очень благодарен за объяснение…

Лучший тренд в моменте — по-прежнему падающий рубль. Идет красиво, безоткатно. Даже нефть развернулась в пятницу, но рубль не обращает на это внимание. В целом рынки вяленькие, я бы пока ничего не трогал, кроме рубля и нефти.

Сегодня:
15:00 инфляция Германии
15:30 расходы на потребление США
16:05 Эрик Розенгрин (ФРС) выступает
17:00 промышленный PMI США

p.s. есть некоторые намеки (пока только намеки) на коррекцию фондовых рынков глобал