СБербанк

Аномалия в фьюче Сбера

Вчера многие ломали голову с вопросом «почему июньский фьюч вырос на 7% ?»

Мол из-за переноса выплаты дивов.

Но есть одно но.

Ни один другой фьюч ни сентябрьский, ни мартовский (земля ему пухом) не показали сопоставимого движения.

Простой перенос даты собрания (даты выплаты дивов) ну уж никак не мог это вызвать, да еще чтоб фьюч обогнал базовый актив, когда ему положено быть на 1-2% дешевле в месяц до экспирации.

Так что же было?

Кто-то из больших неудачно настроил алгоритм смены фьюча. И скоро эта несправедливая ситуация с ценой вернется на круги своя.

Но главный вопрос – а почему Сбер перенес собрание?

И это не просто подержать бабло еще месяц. С учетом того, что французы, поляки, немцы, бриты и амеры находятся на Украине и все больше речей в СМИ по этому поводу думаю, что у Сбера больше инфы и они оставляют себе возможность стать газпромом 2.0.

Если Ната подтвердит свое намерение присутствия на Украине, то это февраль 22-го.

В среднесрочном портфеле стараюсь держать сильные акции с растущими трендами.

Вчера Сбер объявил, фактически, о переносе выплаты дивидендов
(кстати, инсайдеры заработали на фьючерсе, SBRF-6.24, движуха началась за 10 минут до выхода новости).

Наблюдательный совет Сбербанка принял решение
провести годовое собрание акционеров 21 июня 2024 года, говорится в сообщении банка.
Собрание пройдет в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 20 июня.

Дата закрытия реестра акционеров банка
для участия в годовом собрании —
27 мая 2024 года
(конец операционного дня).

ДИВИДЕНДЫ СБЕРА
(около 33р., если утвердят 50% от чистой прибыли по МСФО)
БУДУТ РЕШАТЬ В 3 КВАРТАЛЕ, А НЕ ВО 2.

Новость отрицательная.
На этой новости, Сбер падал.
Когда вчера весь рынок стал падать,
Сбер выкупали и Сбер упал так же, как и индекс
(примерно на 1%).

Акцию, просадки в которой выкупают, можно считать сильной.
Да и по мультипликаторам, P/BV около 1.
Купить лидера по балансовой стоимости — это разумно.

Фьюч на индекс мосбиржи
На дневном графике цена пробила границу розового канала и сходу добралась до следующей сильной поддержки в виде границы желтого канала, от которой и пробует отскакивать. Чуть ниже расположена граница зеленого канала, в котором цена движется с октября 20022г. Удержание границ зеленого и желтого каналов достаточно важно, их пробитие (особенно с тестом снизу и откатом) может отправить цену далеко вниз
Для сделки ждем тест желтого(326250), зеленого (324075) или розового (330175) каналов, кластерную зону 322550-323050 и гориз.уровень 318175.
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — гориз.уровни 329800, 327500, 321600


На часовом графике цена без ретестов (что может говорить об отсутствии истинности движения) пробила несколько важных уровней и в итоге добралась до границы синего канала и трендовой, откуда и отскочила
Для сделки ждем тест фиолетового (329175 на утро) или синего (326350) каналов, трендовых(326075 и 324500 на утро) или гориз.уровней 329275 и 330975

Хроника 19 марта...

1) Сначала Сбер заявил, что ГОСА состоится 21 июня, (где, скорее всего, в повестке будет вопрос утверждения дивов за 2023 г.)
а рынок закладывал дивиденды от Сбера раньше, в мае, и т.к. доля Сбера приличная в индексе — он начал дружно сползать вместе с зеленым Халком к 15 часам дня 

2) Затем около 17 вечера глава российской разведки Сергей Нарышкин сообщил о данных внешней разведки, из которых — лягушатники хотят отправить своих 2к солдат на Украину (на первоначальном этапе) и станут тем самым легитимной и лакомой целью для ВС РФ, это ознаменовало следующее сползание индекса

3) А после этого еще стало известно, что Президент разрешил УК ПИФов продавать акции из списка страт. компаний. Изменения к Указу №520 вступают в силу с момента опубликования — 19 марта 2024 г.

Изменения в Указ и список компаний:

МЫСЛИ по рынку?

🤔 Я думаю Вы уже заметили и знаете, что рынок решил двинуться ниже. Да и кстати, заметили его интересные повадки?

Долго стоит, стихает перед бурей и с легкостью пробивает вниз 3300, уходя на 3254 в минимуме. То есть буквально недавно индекс торговался у 3344, а сейчас речь идет о почти сотни пунктов ниже. Жестко.

Что из хорошего сегодня было?

Индекс закрыл гэп, который мешал ему жить. Гэпа, который приходился на уровень 3270 больше нет. С этим и поздравляю Вас товарищи. Однако знаете, как Я себе представлял это закрытие гэпа?

📝 Закрытие и сразу же поход выше, потому что гэпы засасывают и притягивают к себе цену, а у ММВБ есть и другие гэпы снизу, которые нужно будет перекрывать, если быстро от него не уйти. Например следующий гэп приходится на 3210 (микро гэп). Но есть и еще один, который приходится на 3153. 

Честно сам не очень верю, что в ближайшее время индекс туда придет, однако это будет замечательно, ибо появится интересная возможность закупить акции сильно ниже текущих цен.

Курсы валют ЦБ на 20 марта: 
💵 USD — ↗️ 92,2243
💶 EUR — ↘️ 100,1047
💴 CNY — ↗️ 12,7729 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снизился на 0,95%, составив 3 264,97 пункта.

▫️ Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения (в т.ч. по вложениям на ИИС типа III), сообщает Банк России. Поправки в Налоговый кодекс приняты сразу во втором и третьем чтениях, закон, как и ожидалось, будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 г. От уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тыс. руб. в год. Т.о., максимальный размер вычета может составить от 52 тыс. до 60 тыс. руб. ежегодно в зависимости от размера доходов инвестора. Подробнее: www.cbr.ru/press/event/?id=18524 

▫️ Инфляционные ожидания населения в марте снизились до 11,5% (11,9% месяцем ранее), — данные опроса, проведенного по заказу ЦБ. Напомним, наряду с самой инфляцией, инфляционные ожидания населения являются одним из важнейших факторов, влияющих на решение по ключевой ставке.