СИСТЕМА

Уже много раз наблюдал, как люди здесь проявляют просто чудовищной силы интерес к довольно обычным системам. Более того, на ровном месте возникают интриги, что я считаю совсем не способствует здоровой атмосфере сайта.  Попробую немного оздоровить ситуацию.

АЛЬЗО!
Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем. Сперва эквити и характеристики:

Инструмент —  ДолларРубль, исполнение на фьючерсе Si.
Тип системы — трендовая, по закрытиям дня (внутри дня ничего не делаем).

Эквити:





( Читать дальше )

Всем известна гипотеза, по которой движение цены на графике является не более, чем хаотичным блужданием. Большинство трейдеров с ней, конечно, не согласны. Одни просто потому, что надеются на лучшее — надо же во что-то верить. Другие потому, что в совершенстве овладели искусством штамповки переподогнанных граалей и по этой причине искренне заблуждаются. 

На самом деле, чем тщательнее исследуется рынок, тем больше поводов для грусти. Если взять любой кусок данных конечной длины, то несложно подобрать факторы и построить модель, которая какую-то часть цены объясняет, уменьшает дисперсию. Однако должно быть понятно, что просто взять данные и построить по ним модель — это не решение задачи. Это подгонка под данные. 

Любой фактор взятый с потолка даст какую-то корреляцию с изменениями цены, не бывает факторов с нулевой корреляцией. Казалось бы — насочиняй кучу факторов, сложи всех в модель — и вот оно, счастье. 

В суровой реальности оказывается, что подавляющее большинство факторов уменьшают дисперсию на тренировочных данных, но увеличивает ее на тестовых. То есть ничего не объясняют, а просто мешаются. Каждый фактор в модели должен пройти какую-то дополнительную проверку, например кросс-валидацию. Ну или ее варианты для чайников — out-of-sample, форвардное тестирование, хоть что-нибудь. Если прошел — тогда да, фактор можно положить в модель, иначе — в мусор. И вот тут оказывается, что почти все идет в мусор, а на том. что не идет, грааля с супердоходностью не построить. И начинают в голову лезть гипотезы случайного блуждания. 

( Читать дальше )

ДНЕВКИ. Можно по такой системе работать? Мнения.    All Trades    Long Trades    Short Trades    Buy & Hold    
Net Profit    245 920,63р.    100 424,24р.    145 496,39р.    -46 162,05р.
Profit per Bar    284,63р.    168,50р.    542,90р.    -36,87р.
Total Commission    -539,12р.    -238,76р.    -300,36р.    -2,05р.
                
Number of Trades    192    83    109    1
Average Profit    1 280,84р.    1 209,93р.    1 334,83р.    -46 162,05р.
Average Profit %    0,96%    1,36%    0,66%    -22,54%
Average Bars Held    4,50    7,18    2,46    1 252,00
                
Winning Trades    79    41    38    0
Win Rate    41,15%    49,40%    34,86%    0,00%
Gross Profit    561 087,72р.    306 461,69р.    254 626,03р.    0,00р.
Average Profit    7 102,38р.    7 474,68р.    6 700,68р.    0,00р.
Average Profit %    5,65%    6,46%    4,77%    0,00%
Average Bars Held    6,46    9,46    3,21    0,00
Max Consecutive Winners    7    4    7    0
                
Losing Trades    113    42    71    1
Loss Rate    58,85%    50,60%    65,14%    100,00%
Gross Loss    -315 167,09р.    -206 037,45р.    -109 129,64р.    -46 162,05р.
Average Loss    -2 789,09р.    -4 905,65р.    -1 537,04р.    -46 162,05р.
Average Loss %    -2,31%    -3,62%    -1,54%    -22,54%
Average Bars Held    3,13    4,95    2,06    1 252,00
Max Consecutive Losses    7    5    11    1
                
Maximum Drawdown    -40 237,65р.    -39 061,21р.    -35 770,92р.    -200 910,00р.
Maximum Drawdown Date    23.07.2008    21.07.2008    05.11.2009    20.01.2009
                
Profit Factor    1,78    1,49    2,33    0,00
Recovery Factor    6,11    2,57    4,07    0,00
Payoff Ratio    2,45    1,79    3,10    0,00

Код стратегии: http://pastebin.com/hcrjuXgE

Посмотрим на эквити 2-х трейдеров, назовём их условно Красный и Синий:



По графикам явно видно, что Красный — успешный и стабильный, в общем со всех сторон молодец, а Синий — унылый сливальщик, о котором и говорить не стоит.

Но на самом деле оба трейдеры одинаковы!
При длительной торговле параметры обоих трейдеров абсолютно равны!


( Читать дальше )

Распределение средств между системами в портфеле, на основе вероятной просадки каждой системы

Имеется портфель, в которых входит N различных систем. Как нужно распределить стартовое депо E между отдельными системами?




Пусть по каждой системе мы знаем вероятную просадку r(i), для работы 1 лотом (например, по итогам тестирования на истории).

Тогда распределим капитал между системами так, чтобы в результате вероятные просадки всех систем были одинаковы, то есть все системы несут одинаковые риски.


( Читать дальше )

У нас есть некоторая система, торгуется постоянным лотом.
Мы протестировали систему на истории с лотом равным 1, и посчитали её характеристики:
A — размер средней положительной сделки,  B — размер средней отрицательной, P — вероятность положительной сделки,
и Q=1-P — вероятность отрицательной сделки.

Вопрос: Какую просадку может дать такая система при дальнейшей торговли тем же лотом равным 1?




С довольно большой вероятностью (около 99%) просадка с момента старта системы не будет превышать величину
DDM_Estim = 2.25*(A+B)^2*P*Q/(AP-BQ)
Разумеется, эта оценка работает только в случае положительного среднего системы.
На картинках нарисована немного другая ситуация, просадка измеряется не с момента старта, а постоянно в каждой точке.

( Читать дальше )

РЕБЯТА КТО ЕСТЬ ЕГО УЧЕНИКИ ВЫШЛИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА ТЕКСТОВЫЕ ФАЙЛЫ СТРАТЕГИИ АЛЕКСАНДРА РЕЗВЯКОВА СТРАТЕГИЮ СЕМИНАРОВ ИЛИ ХОТЬ ЧТО НИБУДЬ!!! ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ТОРГОВАТЬ ПО ЕГО СИСТЕМЕ НО У НАС ЕГО СЕМИНАРЫ НЕ ПРОВОДЯТ!!! РЕБЯТА  В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА СДЕАЙТЕ МНЕ ПОДАРОК ВЫШЛИТЕ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ ПО РЕЗВЯКОВОЙ СИСТЕМЕ? НА МОЙ АДРЕС-  sorento144@gmail.com   пожалуйста!!!

Большинство людей думают, что торговать можно только тренды. А ведь на рынке большую часть времени идёт боковик, в котором трендовые системы сливают (причём иногда очень сильно и никакой ММ не помогает минимизировать просадки).

Хочу показать, что для боковиков есть свои системы, причём на мой взгляд, даже более эфективные, чем трендовые:



Верхний график — котировки, нижний — эквити.
Система очень простая, по классическому принципу — купи дешевле, продай дороже.

PS
тут swantrade.livejournal.com/29546.html чуть больше деталей, если интересно, но в принципе и так всё понятно 

Работает не долго. Сделок много. Основное время сделок 1-4 часа.
Для форекса — стандартное плечо 100. Про макс загрузку счета говорить рано, но в теории до 100%. Фактически пока не встречал такой загрузки.
Бекстетсты не делал — потому что бессмысленны.



( Читать дальше )