СТРАЙКИ

непонятки, они завтра сдержат ПАДЕНИЕ   РТС  ФЬЮЧЕРСА,.., а как мои купленные путы, как будут премию считать на путы нижних страйков(тетта, вега, СИГМА, ПРО дЕЛЬТУ ВООБЩЕ МОЛЧУ…… там «лебедь,»рак" и щука", ПОЛУЧАЕТСЯ…

нашел ОИ 

подскажите как посмотреть распределение ОИ по страйкам

Плейлист начал развиваться.
Начинающим опционщикам пригодится. Доступно и легко.

Сегодня второй урок.
Ничего сверхъественного, но кое-что познавательно.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Заголовок по сути верный,
но сначала пройдемся трактором по моей публичной ленте прогнозов. 





( Читать дальше )

Хотел посоветоваться с экспертами – кто как подбирает страйки при направленной торговле опционами.

Итак, я понимаю куда двинется акция, и примерно насколько. Точное время начала и завершения движения угадать сложно, поэтому я беру опционы с запасом срока (скажем 3-9 месячные). Т.е. это не краткосрочные опционы (угадывание результатов ER и т.п.), а именно на 3-9 месяцев. Торгую в Америке, андерлаинги — акции компаний.

Вопрос, какой выбрать страйк, чтобы обеспечить максимальный профит от вложений?

Ведь это далеко необязательно что надо покупать опцион именно того страйка, куда ты предполагаешь придет цена БА.

Так вот, какие вы используете алгоритмы/расчеты или оценки для выбора самого выгодного страйка?

 

Расскажу о своем опыте. Мой практический опыт на разных акциях говорит, что при движении в ожидаемом направлении максимально вырастает цена опционов, чей страйк удален примерно на 10% от текущей цены БА. Это действует в случае, если цена БА прошла только 5%, и все 10%, и даже 15%. Понятно, что при бОльших движениях цены уже имеет перекладываться в более дальние страйки. Причем что интересно, несмотря на то, что отношение цены опциона к его дельте тем лучше, чем дальше страйк вне денег, в реальности далекие опционы при движении цены БА в пределах 20% не вырастают так грандиозно (за счет других греков), и простой выбор по коэффициенту цена разделить на дельту – не дает лучшего результата.

( Читать дальше )

Про уровни.
Есть у меня одна система, которая торгует фРТС по уровням.
У неё пара параметров, определяющих уровни (шаг сетки и сдвиг сетки).
Вот так выглядит качество этой системы при прогоне всех сдвигов от 0 до 2500 для сетки цены с шагом 2500 (как страйки в опционах):



















По ординате доходность системы в процентах. Т.е. чем ближе сетка уровней к сетке страйков, тем лучше показатели системы.
Это, конечно, по истории посчитано. В реальности тупо торгуется по страйковым уровням.

Как вы уже знаете из предыдущих серий, я не резидент США, но торгую на их рынке. И пока, и все время — я астролог, но не забываю быть опционным трейдером. А поскольку мое кредо — принципиальная честность, даже когда этого делать не нужно ;`), то показываю свои сделки, в том числе не прибыльные, то есть с зафиксированным убытком.



Разъяснительные комментарии.

United States Oil (USO) — это ETF на фьючерс lightsweet: американский сорт нефти WTI.

Согласно астро-прогнозу, я ждал падения нефти в интервале с 18 до 25 сентября (SeptWk4). Конечно, при высоко_точном прогнозе я мог прикупить путов на ближнюю экспирацию (18.09), однако наученный горьким опытом, что прогнозы могут смещаться + — сутки, а то и больше… Потому не торгую чисто фьючерсы, чтобы не выбивало стопами.

Итак, осознанно рискнул на следующую неделю, справедливо полагая — лучше переплачу за тэту (временной распад), чем потеряю все 18.09 (пт), а прогноз сбудется 100 %, но перейдет на пн.

( Читать дальше )