Системная торговля

В предыдущем посте, в котором я представил одну из своих систем, коллеги указали мне на большую просадку во время кризиса и на сделки с большим процентом в убыток.
Вот пример такой сделки:

Хорошо видно, что система во время кризиса попадала на нештатные закрытия биржи и тому подобные казусы. Уйти от этой проблемы я решил вводом определенного фильтра на волатильность.
В итоге получилась, такая усовершенствованная системка:

( Читать дальше )

В опроснике предел 20 пунктов. Понятно, что есть ещё фундамент и много чего другого. Но сабж - элементы техники. Понятно, что ТС – это комбинация различных элементов. Понятно, что ключевой элемент любой ТС (даже робота) – это человек. Цель опроса: 1. Структурировать в голове разные подходы(темы). 2. Прикинуть, где мёда нет =)

На определенном периоде проводилась оптимизация, далее система тестировалась на внеоптимизационных данных с заданными параметрами. 

Фьючерс Ri, часовики. Гепы учтены. 1 контракт, без реинвестирования. Комиссия не учтена. 

Картинки 1-2: период оптимизации (01.01.2009-31.12.2010)


( Читать дальше )

Нашел закономерность, которая периодически совершает абсолютно немыслимые сделки, подбирая экстремумы внутри дня! Но общий перфоманс оставляет желать лучшего. Никак не найду подходящие условия (фильтр), позволяющие отключать систему в неправильные дни…
 

Подарок всем жителям Смарт-Лаба.

Кто, хоть что-то понял, тому скидка в новой группе обучения. Срок обучения 10 мес.



Видео не вставляется, поэтому ссылка на Ю-ТУБ.

:) Излишний пессимизм порой не дает вам заработать больше денег, чем вы бы потеряли при черезчур оптимистичном подходе! :)

Очередное НЕнаучное исследование. В этот раз на тему проскальзывания. Анализ различных подходов и пример из личного опыта. И ещё: мой рабочий сайз более 100 контрактов, но ни разу не превысил пока 200 пунктов в одной стратегии. В начале текста я рассуждаю о необходимости проскальзывания вообще, а в конце о том, когда стоит начинать учитывать проскальзывание в тестах и почему.
 
Просматривал я тут интернеты на вопрос проскальзывания. Поразительно, многие пихают его сразу в систему на этапе начальной разработки! И ещё более удивительны трейдеры, которые проскальзывание вообще не учитывают. Я уже писал об этом несколько слов, хочу повторить свою мысль: не надо бездумно вставлять 100 пунктов по РТС на круг в тесты! Важно помнить, что системы бывают разные, соответственно, должен быть разный подход к разработке этих систем. Вообще, трейдеры, исследующие данную тему, часто приходят к выводу, что чем меньше сделок у системы, тем меньше будет проскальзывание. И, соответственно, чем больше система приносит в среднем за одну сделку, тем менее чувствительна она будет к дополнительным затратам на исполнение. Это, конечно, всё хорошо, «спасибо, кэп» скажите вы. Но интересно всё же, как работать с остальным системами, у которых не 20 сделок в год по +2000 пунктов в среднем каждая.


( Читать дальше )

после выхода s&p 500 на новые максимумы на прошлой неделе последовал откат.тем не менее нас ждет еще один выход наверх в ближайшее время

 
Узкая пила, наблюдающаяся на нашем рынке с начала августа ( полная противоположность августа прошлого года когда мы видели мощные движения после понижения агнеством s&p рейтинга сша ), пролила много крови частных инвесторов и спекулянтов. Хотя ситуация была прогнозируема по части максимальных уровней наверху. На  личном спекулятивном счете с начала второй декады августа я отказался на время от торговли при помощи робота и сейчас у меня сохраняются открытые 22 августа вручную позиции на фортсе лонг фьючерса на индекс ртс, сбербанк и газпром. Объем открытой позиции превышает баланс в 4 раза ( эквивалент плеча 1:3). Так же на счетах клиентов, торгующих под моим   консультированием сохраняются среднесрочные лонговые позиции открытые 2 июня (сбербанк, сбербанк преф., газпром, лукойл, втб + фьюч. на индекс ртс) плечо варьируется по заранее оговоренной с каждым клиетом степенью принятия величины рисков. (макс.1:1.5). Закрытие всех лонговых позицй по всем счетам будет в районе 1480-1485 по ндексу ММВБ. Ждать осталось недолго.

Одна отрада — раньше в таком рынке терял 6-8%%, после всех весенних доработок теряю 1,5% (от номинала). Но зарабатывать, как не умел, так и не умею.