Советники

Желтое золото выросло более чем на 10% в свете неопределенности валютного рынка. Президент США успел вывести Штаты из Тихоокеанского партнерства, закрыть въезд из семи мусульманских стран, продолжает политику изоляции от Мексики, провел вербальную интервенцию на доллар. Последовательная реализация предвыборной программы оказалась неожиданным шагом. Внутри США и за их приделами не привыкли, что амбициозные лозунги предвыборной гонки так скрупулезно будут исполнены. В долгосрочной перспективе доллар продолжит терять привлекательность в глазах инвесторов в связи с повышением пошлин для Китая и его товаров и настойчивым стремлением Дональда Трампа опустить доллар на запланированный уровень.

Но не стоит без оглядки вкладывать средства в желтое золото – Джанет Йеллен не дремлет. ФРС анонсирует три повышения процентной ставки в текущем году. Поэтому золото будет расти только полгода. Во втором полугодии стоит ожидать повышение стоимости доллара в связи с запланированным повышением ставки.

Приветствую вас, уважаемые трейдеры. Хочу предложить вам замечательный софт для трейдинга: Автоматическое выставление стоп лосс и тейк профит для терминалов — Quik, MT5, MT4. Также на нашем сайте (www.стопипрофит.рф) есть эффективные торговые роботы. Сделайте первый шаг на пути к профессиональному трейдингу. Ваша доходность в разы увеличится, риски станут минимальны, а процесс торговли быстрым и очень удобным!

Добрый день!

Все очень просто. Стабильность — это длинные деньги, т.е. накопления и инвестиции. Для длинных денег нужна правовая среда, защищающая инвесторов — т.е. обычных людей, создающих свой капитал через накопления. Защита заключается в том, что любой инвестиционный продукт (или как принято называть — управляемая инвестиционная схема) должен быть лицензирован, а предлагать эти продукты публике должны люди, обладающие соотвествующей квалификацией — т.е. понимающие для чего нужны инвестиционные продукты, какие у них риски и как вписать инвестиционный продукт в общий финансовый план человека, включая страховки и ипотеку. Такая схема позволяет решить несколько проблемм, актуальных для России:

1. Мальчики/девочки, продающие продукты будут немного лучше образованы
2. Брокеры не смогут создавать и продавать «истории», вместо инвестиционных продуктов
3. Многочисленные гуру, предлагающие «инвестиционные продукты» окажутся вне правового поля

Если же человек решил самостоятельно заниматься инвестициями, то он идет на биржу, но при этом он должен удовлетворять определенным требованиями по квалификации. Так работает во всем мире, эта схема отлажена и ничего нового придумывать не нужно. Однако стоит отметить что порог входа в профессию финансового советника весьма низкий и соотвественно сразу ожидать серьезных качественных изменений не стоит, но в долгосрочной перспективе данная инициатива как раз способствует развитию финансового рынка России.

Что мне не нравится:

1. Ограничения по капиталу для трейдеров, не для нашей страны с сильным неравенством в доходах. Я думаю, что разумно было бы ввести ценз по капиталу, а для недокапитализированных участников обязательные экзамены ФСФР 1.0
2. Бред про иностранные квалификации типа CFA и ACCA. Ладно ACCA, хотя при чем тут бухгалтеры? Но CFA не в одной стране мира эта сертификация не дает никаких преимуществ для работе на рынке — потому как это «техническая сертификация», а не профессиональная. В США — Series7, в Англии — CISI, везде свои локальные экзамены.

По поводу Германа Клименко, он все правильно сказал, однако форма в которой он передает свои мысли больше напоминают 90-е, чем современные реали. Про мат в социальных сетях вообще молчу. На мой взгляд, это пошло. Я думаю, что он является профессионалом по электронной коммерции, но представлять весь интернет — это немного другое. 

Создание приемлемого инвестиционного портфеля может быть как времязатратным, так и сложным; и управление таким портфелем требует затрат в размере примерно 1% от размера активов.

Портфельные инвестиции (в оригинале — «sustainable investments», также «социально-ответственные инвестиции» — четкого определения нет, по всей видимости, наиболее подходящий «благозвучный» перевод будет «портфельные инвестиции», подразумевая портфельные инвестиции простых смертных, а не фондов — пер.) учитывают вопросы финансовой прибыли наряду с социальными, экологическими и политическими вопросам. Но робосоветники могут сделать инвестирование проще, используя алгоритмы для автоматического вложения денек в активы. Причем, эти алгоритмы учитывают предпочтения пользователя. Услуги робосоветников, как правило, дешевле, чем услуги обычных консультантов. Как правило, услуги робосоветников стоят примерно 0,3-0,5% от объема активов.

Ни кто не задумывался над контролем подобранных параметров оптимизации по распределению цен закрытия например? Те берем какой то период, на нем оптимизируем, выбираем лучшие параметры, а так же строим график распределения вероятности цен закрытия. В процессе торгов если текущее распределение стало отличаться например на 20% от построенного по оптимизированному периоду то останавливаем торговлю и заново проводим оптимизацию. По идее такой способ будет точнее и быстрее (возможно даже кривая доходности не начнет загибаться) показывать что параметры оптимизации «уплыли». Кроме того, быстроту можно достичь за счет построения гистограммы распределения на меньшем ТФ чем торгуемый. (Те АТС торгует на часе а график распределения вообще может быть на минутках). 
Какие подводные камни могут быть? Или есть что-то аналогичное интересное показывающее что параметры оптимизации уплыли быстрее чем это станет очевидно по кривой доходности? 

ЗЫ Или ятормоз и все именно так и делают, а до меня только это дошло?

PeriodMA — период скользящей средней;
TrailingSto — трейлинг стоп в пунктах;
IN_Point — количество пунктов, при прохождении которых от скользящей средней открывается/закрывается сделка.

Этот несколько доработанный советникможно скачать с моего сайта (№3 в архиве).

            О опасностях подстерегающих при оптимизации, и о том как снять розовые очки при оптимизации ТС.

                В процессе составления ТС, особенно при использовании индикаторов с настраиваемыми параметрами неизменно встает вопрос: «А какие именно значения параметров использовать?». Часто при составлении ТС параметры которые были подобраны на «глазок» оказываются неустойчивыми либо вообще плохими на длительном куске истории, и сама собой возникает идея поиска наилучших параметров путем перебора всех возможных или каким либо методом. Но тут нас подстерегает один айсберг из за которого утонул не один Титаник.