Ставки

Начнем мы как обычно, с расхваливания биржи ставок -  BETFAIR (которая нам ничего не платит за это, кроме высоких коэффициентов) благодаря которой вчера, 5 сентября 2020 года, любой желающий мог бы заработать хорошо денег, поставив по ходу встречи на Борна Чорича во встрече со Стефаносом Циципасом. Подробно мы расписывать ситуацию не будем, просто скажем, что Циципас имел 6 матчболов и не смог оформить победу, а при счете 2-1 в сетах в его пользу и 5-1 в геймах во время 4 сета умудрился проиграть. Так вот в такие моменты, когда фаворит ведет с таким разрывом на аутсайдера дают коэффициент 100 и даже на много больше. Приведем простой пример идущего сейчас поединка онлайн соперников с промерно такой же оценкой вероятности до матча – Давидович Фокина – Зверев (коэффициент до начала матча на победу Зварева такой же как на победу Циципаса 1,10 – 1.13) смотреть рисунок. Но зачем мы вам это рассказываем?

( Читать дальше )

Денежно кредитная политика регулятора привела к снижению ставок привлечения средств крупнейшими банками до малопривлекательного для вкладчиков уровня — 3.5-4% в рублях.

Но, как говорится, не Сбером единым...

На рынке все еще остались небольшие кредитные организации предлагающие достаточно привлекательные условия пассивообразующим клиентам.

Предложение для юрлиц по остаткам на 40702 счетах

---------
Срочные размещения ИП и юрлицам (лимит страхования такой же как и у физлиц — 1.4 млн руб)


( Читать дальше )

Сегодня 29 августа 2020 года состоится финал ATP в США в Цинциннате. Встречаются Новак Джокович с Милашем Раоничем. Этот матч примечателен тем, что это будет уже 11 встреча личных противостояний этих соперников. И из 10 последних игр в 10 побеждал Новак Джокович, причем 8 из 10 завершились сухой победой в сетах.

Мы считаем, что Джокович сможет победить и в этот раз, поэтому будем ставить на его победу в матче по коэффициенту 1,35 (а это возможность сделать больше 35% за 2 часа в валюте USD).
Биржа ставок BETFAIR, например, дает на победу Новака коэффициент 1,38 а в лайф событии можно взять итого больше. Мы в нашем фонде смогли сделать почти +100% на прошлом поединке с участием Новока на его победе, поставив по кф1,95 пруфы есть тут:

prntscr.com/u7yfwo

ПС: Самое главное – не забываем про управление капиталом и используем риск менеджмент. Использовать на одну сделку рекомендуется не более 2% от капитала, ибо любая сделка может проиграть. Желаем удачи и богатого опыта!

Вашему вниманию еженедельный обзор долларовой ликвидности и денежного рынка США.

Данные по денежному рынку на этой неделе вышли полные, поэтому есть возможность углубится в баланс денежного рынка и более внятно определить состояние ликвидности.

 

Начнем с обзоры баланса ФРС и динамики прямого кредитования ФРС

На неделе баланс ФРС сократился на 20 млрд долларов, красной линией динамика баланса ФРС от недели к неделе, и мы видим, что несмотря на рост баланса, последний остается в боковой динамике.

Синяя линия – это динамика от недели к неделе объемов прямого кредитования депозитарных учреждений у ФРС. Также наблюдаем плоскую динамику.

Что можно сказать: спрос на ликвидность в финансовой системе США сошел на нет, а значит на рынке снова превалирует избыточная ликвидность.

 

Далее иллюстрация к показателю избыточной ликвидности

( Читать дальше )

В этом видео я представляю вашему вниманию свой долгосрочный и краткосрочный взгляд на рынок золота.



( Читать дальше )

На текущей неделе ФРБ Сент-Луиса выпустило короткие данные по денежному рынку США. Поэтому не буду вас утомлять выкладками, кому не интересно, можете перейти к выводам, они в коне статьи.

 

Начнем с обзора баланса ФРС и кредитования в США

Красная линия – это баланс ФРС, который на последней неделе вырос на 53,36 млрд долларов.

Синяя линия – это динамика кредитования коммерческими банками, показатель взят по всем банкам и видам кредитов.

Как видим, на прошлой неделе баланс ФРС сильно вырос, при этом спрос на кредит последней инстанции низкий, что говорит о балансе денежного рынка. Доллары есть и они есть в избытке.      

 

Далее перейдем к показателям абсорбции (поглощения) долларовой ликвидности

( Читать дальше )

Вашему вниманию еженедельный обзор долларовой ликвидности и денежного рынка США.

Данные по денежному рынку на этой неделе вышли полные, поэтому есть возможность углубится в баланс денежного рынка и более внятно определить состояние ликвидности.

 

Начнем с обзоры баланса ФРС и динамики прямого кредитования депозитарных учреждений

На неделе баланс ФРС вырос на 12 млрд долларов, красной линией динамика баланса ФРС от недели к неделе, и мы видим, что несмотря на рост баланса, последний остается в боковой динамике.

Синяя линия – это динамика от недели к неделе объемов прямого кредитования депозитарных учреждений у ФРС. Также наблюдаем плоскую динамику.

Что можно сказать: спрос на ликвидность в финансовой системе США сошел на нет, а значит на рынке снова превалирует избыточная ликвидность.

 

Далее иллюстрация к показателю избыточной ликвидности

( Читать дальше )

Ставки на первичном рынке в первом эшелоне держатся в районе 6%, во втором эшелоне — 7-8%, в третьем эшелоне рыночные выпуски привлекают инвесторов ставками от 13% и выше (в коммерческих облигациях даже до 18%), крупные заемщики, но дебютанты на рынке выходят в диапазоне 10-12% годовых.

Средневзвешенная ставка — 6,69%

Средняя ставка MIACR — 4,17%
Диапазон ставки MIACR — 3,96-4,3%

Средняя ставка RUONIA — 4,23%
Диапазон ставки RUONIA — 4,04-4,3%



( Читать дальше )

На текущей неделе вышли полные данные по денежному рынку США, нам открылась более полная картина по состоянию долларовой ликвидности. И надо сказать, денег все меньше, что не дает продолжить бычий тренд на фондовом и товарном рынке. 

Начнем по старинке с объемов дневных РЕПО и баланса ФРС:

Красная линия – дневные РЕПО

Синяя линия – баланс ФРС в динамике от недели к неделе.

Как видим, спрос на суточные РЕПО сократился до ноля, но все программы выкупа ценных бумаг и кредитные линии остаются действующими, на что еще раз указал Дж. Пауэлл на заседании в среду.

Объем баланса ФРС снова сократился, на этот раз потери 16 млрд долларов. Надо сказать, что баланс скорее в боковой динамике и это обусловлено не сворачиванием QE, а снижением спроса на долларовую ликвидность.

Далее перейдем к обзору избыточных резервов коммерческих банков, хранящихся на счета в ФРБ:

( Читать дальше )

В общем, статья в комерсанте — https://www.kommersant.ru/doc/4433424

Вкратце о чем речь:

В понедельник, 22 июля, в Госдуму внесли законопроект, конечная цель которого — сделать так, чтобы вкладчик понимал, что он подписывает. Иногда вкладчикам обещают высокие проценты, а потом выясняется, что они возможны при определенных условиях.

Депутаты обяжут банки четко и крупным шрифтом информировать вкладчиков о минимальной гарантированной ставке в договорах по депозиту.

Если поправки примут, в договорах по банковским вкладам значение минимальной гарантированной процентной ставки будет записано «в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы» максимальным шрифтом.

( Читать дальше )