Статистика

взялся подсчитать новогодние гэпы с 2000 по 2012 и с 96 по 2012.

2000-2012
гэп вверх в 8 случаях из 13
гэп вниз в 3\13

96-2012
гэп вверх 11\17
гэп вниз 4\17

 В остальных случаях в НГ график шел вбок. Если быть точнее, под словом «гэп» подразумеваю первую недельную свечку индекса РТС в новом году.

Терминал не давал данные раньше 2002 года, поэтому часть взял отсюда: http://www.yarovoiy.com/indexes-170909.html 

Там в некоторых случаях непонятно какая была первая свечка НГ — красная или зеленая, поэтому в 96, 97,99 -ых я посчитал что был гэп вверх, в 98 — вниз.

PS С другой стороны последние 3 года с 2010 по 2012 гэпы были вверх. Это может настроить спекулянтов покупать с надеждой на очередной рывок, что чревато.

экономика в Г… НО а рынки нехотят падать.

 
 

• Отток из российских фондов продолжается десятую неделю подряд: на этот раз минус $115 млн или на 0,87% от активов под управлением. 
• Общий объем притока в российские фонды с начала 2012 года по 12 декабря снизился до $522 млн.
• Китай привлек рекордный объем средств в своей истории (статистика EPFR ведется с середины 2009 года) — $1,4 млрд.

Источник

Первичные заявки на пособие снижаются уже 2 месяца. 
Сегодня: Прогноз 370к, фактически 343к
Что это тренд или сезонный фактор?

 
Однако не наблюдается восстановления экономики и стабильности в розничных продажах.
Сегодня: прогноз 0,5%, фактически 0.3%



( Читать дальше )

Расскажу про небольшую приблуду, которая имеется в терминале Ninja Trader. Называется «Монте-Карло симуляция» или «Monte Carlo simulation». Смысл приблуды — взять ваши трейды, и случайным образом эмулировать результаты вашей торговли фигову тучу раз — чтобы посмотреть:  если вы ничего не будете менять в своей торовле — с какой вероятностью вы получите какой результат за определенное количество трейдов.
Приблуда прячется в отчетах: бектест, оптимизация, walk-forward и результаты торговли. Туда и отправимся.
Тыкаем в любую строчку отчета правой конопкой мыши:



Выбираем параметры:

( Читать дальше )

Привет.
Сейчас готовлю материалы для подготовки одной работы в университете.
 
Нашел очень много интересных материалов на сайте ЦБ РФ, причем таких, от которых страшно становится, но про это в другой раз.

Сейчас же интересует информация по некоторым показателям, так как работа делается не ради работы, а чтобы разобраться в политике ЦБ.

Если сложно ответить, можно просто сказать, где мне прочитать об этом .

Что хочется изучить — влияние всех этих показателей на рынок акций/ОФЗ/Корп. облигаций/курсом рубля к доллару. Есть ли корреляции между инструментами и показателями.


«Задолженность кредитных организаций перед Банком России по операциям прямого РЕПО» — что дается кроме акций и облигаций в залог по данным операциям? Можно ли заложить акции или облигации, получить рубли и купить на них доллары? А можно ли заложить облигации, получить рубли, и купить на эти деньги ещё облигации (это пирамида репо?).

Стоит ли включать деньги, полученные на аукционе РЕПО более чем на 7 дней, в общие расчеты? Или их выбросить? Или рассматривать это как возможные факторы влияния?

( Читать дальше )

Уровень безработицы в ноябре составил 7.7% (прогноз: 7.9%)

Число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре выросло на 146 тысяч (прогноз +85 тысяч). 

Пока что не удается публиковать постоянно, т.к. автопост не доделан, а просыпаться в 10 утра, я не умею, но скоро все будет.

Что интересного?

Вчера было зафиксированно самое бычье настроение за историю текущего контракта:
 

Максимальный сентимент + 5 зеленых свечек подряд

( Читать дальше )

Пост Максима Милованова про тейк и стоп очень понравился. Решил продолжить тему...
Пришёл Иван-дурак на рынок фондовый и валютный, и стал он сразу торговать круглые сутки.
Знал Иван, что дурак, а посему решил положиться на свою удачу сказочную… И жену.
Систему он выбрал такую:
монетку кидает, если орёл – покупает, если решка – шортит.
А Василиса Премудрая (его жена и по совместительству риск-менеджер) стала следить, когда лучше сделки Ванюшки закрывать...
 
Ось X – стоплос.
Ось Y – тейкпрофит.
Чем зеленее – тем больше профит, красный – слив.
 
Вот что будет на DAX:

Это евробакс:



( Читать дальше )