Статистика

Второй торговый день июля ретроспективная раскладка по нему:

02 июля 1997 года (биржа РТС)
424,75 — 447,94________________ рост + 5,46%

02 июля 1998 года (биржа РТС)
142,60 — 144,21_____________снижение — 1,13%

01 июля 1999 года (биржа РТС)
131,48 — 133,67________________ рост + 1,67%

04 июля 2000 года (биржа РТС)
176,38 — 178,66________________ рост + 1,29%

03 июля 2001 года (биржа РТС)
213,74 — 212,54_____________снижение — 0,55%

02 июля 2002 года (биржа РТС)
359,77 — 356,29_____________снижение — 0,96%

02 июля 2003 года (биржа РТС)
502,96 — 518,07________________ рост + 3,01%

02 июля 2004 года (биржа РТС)
564,97 — 566,45________________ рост + 0,25%

04 июля 2005 (биржа РТС)
717,60 — 720,51________________ рост + 1,63%

04 июля 2006 (биржа РТС) 
1512,04 — 1539,52______________ рост + 1,82%

03 июля 2007 (биржа РТС) 
1911,77 — 1939,84______________ рост + 1,47%

02 июля 2008 (биржа РТС)
2242,51 — 2255,46______________ рост + 0,57% 

( Читать дальше )

Бесконечная череда ужасных скандалов, вызванных обнаружением токсинов в пище и лекарствах в Китае, показывает, что регуляторы не хотят и не могут контролировать проблему. Здесь также видна предрасположенность – злые языки скажут, что у нее культурные корни — к массовой манипуляции данными с целью достижения победы любой ценой. И китайская экономическая статистика попадает именно в эту категорию.

 
В любой стране можно найти следы настоящего бюрократического безумия, с помощью которого государство скрывает реальную картину происходящего. Так в США очень и очень трудно получить правдивые или, по крайней мере достаточно реалистичные, или уж по самой крайней мере не полностью сфабрикованные, данные по безработице и занятости. Но Министерство труда по крайней мере публикует большое количество дополнительной статистики. Так что в дополнение к практически бесполезным заголовочным данным, которыми размахивают СМИ и политики, провозглашая победу, мы получаем цифры, указывающие на более глубокие разломы [любопытный спор по проблеме можно найти здесь read Yves Smith’s post].


( Читать дальше )

Первый торговый день июля ретроспективная раскладка по нему:
 
01 июля 1997 года (биржа РТС)
418,63 — 423,87_______________ рост + 1,25%
 
01 июля 1998 года (биржа РТС)
151,35 — 145,72_____________снижение — 3,72%
 
01 июля 1999 года (биржа РТС)
125,65 — 131,48________________ рост + 4,64%
 
01 июля 2000 года (биржа РТС)
171,40 — 176,38________________ рост + 2,91%
 
02 июля 2001 года (биржа РТС)
216,11 — 214,79_____________снижение — 0,61%
 
01 июля 2002 года (биржа РТС)
353,79 — 361,78________________ рост + 2,26%
 
01 июля 2003 года (биржа РТС)
501,87 — 502,96________________ рост + 0,22%
 
01 июля 2004 года (биржа РТС)
583,32 — 585,15________________ рост + 0,32%
 
01 июля 2005 (биржа РТС)
706,38 — 717,87________________ рост + 1,63%
 
03 июля 2006 (биржа РТС)
1494,74 — 1512,04______________ рост + 1,17%
 
02 июля 2007 (биржа РТС)
1897,70 — 1911,75______________ рост + 0,74%
 
01 июля 2008 (биржа РТС)
2303,11 — 2242,74___________снижение — 2,62%
 
01 июля 2009 (биржа РТС)
967,44 — 977,94________________ рост + 1,09%
 
01 июля 2010 (биржа РТС)
1339,48 — 1288,72___________снижение — 3,79%
 
01 июля 2011 (биржа РТС)
1906,71 — 1937,57______________ рост + 1,62%
 
Соотношение дней роста и снижения: 11 к 4-м. В 8-ми случаях рост превышал 1%, три случая снижения были под 3%, в общем день обещает быть скорее всего с довольно ярко выраженной динамикой.

Наш старший аналитик Мойша Шнеерзон сделал глубокое исследование, чтобы дать прогноз о реакции рынка на предстоящие сегодня данные по статистике из США. И пришел к заключению, что после сегодняшней статистики фьючерсы на индексы S&P и Доу-Джонс начнут падать.

Сегодняшняя статистика из Штатов оказалось заметно хуже вчерашних данных по рынку недвижимости.

Индекс доверия потребителей хоть и не пикирует вниз, но всё же снижается уже четвёртый месяц кряду, оказываясь в каждом случае хуже прогнозов. При этом ситуация здесь по-прежнему не выглядит столь пугающе, и пока можно судить лишь о коррекции с посткризисных максимумов:



Что касается индекса доверия потребителей, то он разочаровал куда сильнее. Вместо ожидаемых 5 п.п. его значение оказалось -3 п.п. Глядя на его динамику последних лет, не видно чётко выраженной тенденции, индекс регулярно «ныряет» в отрицательную область и затем благополучно из неё выбирается. Будем надеяться, что так будет и на сей раз: 

 

( Читать дальше )

Продажи на первичном рынке жилья США в мае сегодня очень порадовали, показав отличный рост сразу на 26 000! Более того, эта цифра в 369 000 оказалась также значительно выше прогнозов, что тоже очень позитивно.

Хотите верьте, хотите нет, но лично я считаю, что это очень положительный сигнал для фондовых рынков, тем более после того, как Бен Бернанке на прошлой неделе заявил, что до Нового Года точно не стОит ожидать QE3, ограничившись продлением операции твист ещё на полгода.



Так что я по-прежнему смотрю позитивно на рынок акций и советую тариться по полной (со стопами разумеется), тем более сейчас мы находимся в районе сильной поддержки по индексу ММВБ:

( Читать дальше )

 
Оригинал статьи находится тут: http://www.shark-trading-group.com/


Основная задача, которая стоит перед трейдером — это анализ. Трейдер должен анализировать абсолютно все: техническое состояние акции, баланс между покупателями и продавцами, характер покупателей и продавцов, общее настроение рынка, выходящие новости и макроэкономическую статистку. Но на этом анализ для успешного трейдера не заканчивается: каждый из нас должен анализировать себя и свою торговлю, обеспечивать себе постоянную положительную обратную связь. Усиливать свои сильные стороны и стараться не работать в слабых областях. Помогает наладить обратную связь и отрегулировать торговлю  статистика. Ее роль очень трудно переоценить, только статистика может сказать какие ошибки мы допускаем, что у нас лучше всего получается, а что получается хуже.
Для анализа сделок существует специальный сервис -Маркетстат

( Читать дальше )

Если попробовать найти какой-то скрытый смысл в сильном движении фьючерса, можно обнаружить например что более 2% фьючерс на S&P500 двигался не более 25 раз с 2009 года, и последующий день и даже неделя вели себя совершенно рандомно, т.е. как проваливалось, так и отскакивало.

Говоря простым языком, во вчерашнем сливе нет никакого указания на то что сегодня слив продолжится, так же как и вероятность отскока составляет 50%.

Не впадайте в крайности, друзья, крайности это очень опасно :)

Сегодня неплохо порадовала статистика из США, касающаяся строительства.

1. Строительство новых домов, хоть и не оправдало надежды специалистов, однако в целом вышло чуть ниже предыдущего значения месяц назад. В целом, график показывает умеренный рост уже четыре года, что уже является достаточно неплохим сигналом:



2. Зато очень порадовало число выданных разрешений на строительство (а это между прочим опережающий индикатор, так как отражает предполагаемую активность на строительном рынке в ближайшем будущем). Вместо ожидаемых 730 000 показатель оказался на уровне 780 000 выданных разрешений!



Фондовые рынки по всему миру ответили на эти новости вполне понятным ростом. Так что будем верить в бычий сценарий развития событий!

( Читать дальше )