Статистика

11:31. Итак, все шортят. Все думают, что если они сидят 24 часа в сутки у монитора, глядя на ползающий вниз-вверх график, это сделает их богатыми людьми. Меня тут обвинили в том, что «новости компаний», которые я тут пишу, никому не нужны и надо писать больше о трейдинге, торговых методах и т.п. То есть для реальных пацанов (то есть настоящих трейдеров). Хотя лично я глубоко убежден в том, что с технической точки зрения человечество не придумало ничего нового и все методы зарабатывания денег на рынке остались такими же, как и 100 лет назад.
Такой тренды, который мы сейчас наблюдаем на рынке, встречается раз в год, если повезет. Грех не найти исторические аналогии и посмотреть, как история таких трендов развивалась в прошлом. Сейчас я покажу, чем, на мой взгляд, должны заниматься трейдеры, вместо того, чтобы тупо смотреть в свои мониторы
Возьмем 2003 год:

• 2003
• Сезон: апрель-июнь
• Жизнь тренда: 3 мес
• Рост 47%
• Коррекция 17%
• Время коррекции 8 дней
• Характерные признаки разворота? Пробитие линии тренда
• Нюансы: посадка Лебедева

• 2003
• Сезон: август-октябрь
• Жизнь тренда: 3 мес
• Рост 49%
• Коррекция 24%
• Время коррекции 8 дней
• Характерные признаки разворота? Ускорение тренда с последующим планым замедлением
• Время ускорения тренда: 3 недели
• Рост во время ускорения тренда: ~8%
• Нюансы: посадка Ходорковского

• 2004
• Сезон: ноябрь-апрель «Президентское ралли»
• Жизнь тренда: 4,5 мес
• Рост 62%
• Коррекция 25%
• Время коррекции 18 дней
• Характерные признаки разворота? Ускорение тренда
• Время ускорения тренда: 2 недели
• Рост во время ускорения: 9%
• Нюансы: выборы прошли, начался суд над Ходорковским и Лебедевым, банкротство Юкоса

• 2004
• Сезон: август-октябрь
• Жизнь тренда: 2,5 мес
• Рост 49%
• Коррекция 15%
• Время коррекции 8 дней
• Характерные признаки разворота? Ускорение тренда, резкий рост объемов
• Время ускорения тренда: 1 неделя
• Рост во время ускорения: 17%

 

• 2005
• Сезон: май-октябрь
• Жизнь тренда: 5 мес
• Рост 70%
• Коррекция 18%
• Время коррекции 12 дней
• Характерные признаки разворота? Ускорение тренда, рост объемов
• Время ускорения тренда: 2,5 недели
• Рост во время ускорения: 17%
• Нюансы: РФ была недовешена у нерезов после дела Юкоса, Газпром пер на фоне либерализации.

• 2010
• Сезон: июль-декабрь
• Жизнь тренда: 5 мес => Судя по времени жизни тренда, коррекция должна случиться вот-вот
• Рост 29% => По историческим меркам величина для российского рынка небольшая
• Состояние рынка: ускорение тренда, рост объемов => Именно такое состояние рынка предшествовалонаступлению коррекции >10%.
• В наст момент ускорение продоллжается неделю, а во время ускорения тренда рынок вырос на 9%, что по историческим меркам уже сигнализирует о вероятном окончании ускорения.
  
• Величина коррекции в этот раз может быть меньше в % соотношении, посколькув рассмотренных исторических примерах были более высокие темпы роста

• Исторический опыт оказывает, что дневные объемы большого предсказательного значения не играют.
• Кроме того, у разворотов сильных трендов часто появляется информационный повод

Стоит понимать, что я провел очень грубый и поверхностный анализ, который может послужить примером для более детального разбора полетов всех трендов. Только зачем их изучать, куда-то лезть, напрягаться? Ведь на рынке все так просто: нажал кнопочку и деньги с экрана монитора полились прямо к вам в карман. Именно по этой причине большинство из вас сидит сейчас в шортах, а кое-кто, я уверен, уже на грани маржин-колла.
dr_mart

ubertrader:
Интересное наблюдение
Решил посмотреть как драйвят RI внутри торговой сессии, убрал все гэпы между сессиями и склеил разрывы.

Наблюдение состоит в том, что после 2008 года основная сессия (с 10-35 по 18-45) вносит крайне малое значение в трендовость Price Action, а основная движуха происходит вечером.

RI основная сессия (10-35 по 18-45), гэпы склеены (см. нижнюю часть рисунка).



После 2008 тупой боковик, тренда 2009 как-будто и не было.

RI вечерка (18-45 по 23-50), гэпы склеены (см. нижнюю часть рисунка)



Зато в вечерку рынок сделал 100 000 пунктов роста по RI. Только мне одному кажется, что российские акции никак не влияют на рынок? Все смотрят за нефтью и SP?

p.s. Говорят введение вечерки решило для рынка проблему гэпов, — пиздеж и провокация. Убираем первую минутную свечку и проблема гэпов возвращается, это к вопросу о нормальном премаркете для ФОРТСа.

Кумулятивный размер гэпов по RI с 2006 года (c 10-31 по 23-50), фиолетовой вертикальной чертой отмечено время введения вечерней сессии в 2008 году.




UPD: Решил посчитать соотношение объема вечерке к общему, в среднем это 15%. Получается 15% объема двигают рынок?)))


 

22:48. Отчет по рынку труда США

• Занятость выросла впервые за 5 месяцев
• Занятость выросла на 151,000 — выше всех прогнозов
• Частный сектор прибавил 159,000.
• Август-сентябрь пересмотрены вверх на 110,000
• Безработица осталась на уровне 9.6%
• При этом общая численность рабочей силы сократилась на 254 тыс — плохой признак.
• Безработица U6 (underemloyment rate) составляет 17%.
•  
• Сектор услуг +146,000
• Строительный сектор +5,000
• Производственный сектор -7,000
• Розница +27,900
• В общем, статистика такая, что инвесторы пока могут спать спокойно:)

В общем, все данные прекрасны и замечательны. Единственная неприятность — это укрепление доллара после выхода статистики
EUR/USD упал на 200 пунктов в пятницу.

dr-mart

16:59. Стата как все уже поняли вышла лучше прогноза. Все зарядили лонги но чё то пока стоим.

Dr_Vas-ka

16:21. Рынок полный отстой. Даже в отдельных ликвидных бумагах не видно ничего интересного. Я не торгую 4-ю сессию подряд. Ждем стату. После статы можем и порасти немного

dr-mart

21:34. Если рынок сегодня так и закроется, то я завтра тоже стану оптимистом. Я не гений и не умею предугадывать такие движения, как движение наверх сегодня. Противоход был очень мощный и по всем рынкам: отскочил EUR/USD, отскочил S&P500, вернулась нефть.

Сегодня нас еще ждет Бежевая Книга в 22:00мск, а завтра утром до открытия выход пакет статы из Китая за сентябрь, так что перенос позиций сопряжен с риском.

dr-mart

19:14. Обидно конечно. Мои планы сработали на ура, а исполнил на рынке я очень слабо. Говорил, что ниже 155500 ниже не должны пойти — говорил. Говорил, что после статы подрастем — говорил. Надо завязывать с этими прогнозами и работать над дисциплиной.
dr_mart

16:34 Все логично пока. Собрали стопы и наверх. Стату считаю не такой уж и плохой.

dr_mart

15:15. Какие у вас ожидания по статистике на 16:30? Куда пойдем — вверх или вниз? Лично я продолжаю придерживаться той точки зрения, которую высказал вчера — после статистики рынок должен развернуться наверх.
Прогнозы с сайта Bloomberg:

dr_mart

10:05. Самое правильное — это не лезть в рынок до 16:30. Думаю, до выхода статы рынок будет «шуметь»,
dr_mart