Стейтмент

Всем привет!
Давно не писал свои вью на рынок. И по-видимому больше не буду :)
Напомню мою историю:   пришёл на рынок в 2010-ом — пол года мялся на акциях, потом пол года на фьючах, далее пол года на опционах и, наконец, пол года на фРТС. Всё это время торговал через АйТиИнвест (наверное год долбил их просьбами сделать принудительный риск-менеджмент, но безуспешно). Торговый депозит с 200к доходил до 600-700к, но потом опционы очень быстро уменьшили его в три раза (поэтому я всех отговариваю от того чтобы туда лезть :) ). В виду того, что стабильность в торговле никак не появлялась, весной этого года забрал оставшиеся 200к и решил что пока не добьюсь стабильности, больше денег на счёт не вносить.

В апреле открыл счёт на 50т.р. у United Traders. Меня привлекли два момента: 1 — принудительный риск-менеджмент, 2 — доплнительное торговое плечо.  Второе мне нисколько не помогло, более того мешало, т.к. позволило продолжать торговать в том же безбашенном стиле, как я торговал до этого с АйТи (см. май-август).  Зато принудительный риск-менеджмент сделал своё дело и нейтрализовал разрушительное действие второго пункта. Быстро осознав, что не начав уменьшение риска своей торговой системы, я прийду либо к окончательному сливу, либо к инфаркту — я начал плавно уменьшать риски и избавляться от вредних привычек как то: усреднение, перенос через ночь, желание предугадать направление движения рынка. Вообще я и раньше с этим боролся, но безуспешно.

( Читать дальше )

Мой стейтмент.

В этом августе в качестве исключения доходность с начала года считал не как среднюю между СЧА на начало-СЧА на конец, а как частное от СЧА на 31/08/2013. Связано это с тем, что был приток в августе (в середине) и этот приток ДС на порядок превышал СЧА на 1 августа. Весь приток был заинвестирован в идею смены цикла. Вторая половина августа была сплошной проверкой на прочность. Август был закрыт с существенным убытком.
Сентябрь также меня подразочаровал, потому  что честно признаться в сентябре прибыль была больше. Был допущен целый ряд ошибок, во-первых, поддавшись спекулятивному настрою, сделал первую серьёзную ошибку: в преддверии заседания ФРС смастерил «медвежье ожидание» (гипотеза была, что когда объявят о сокращении программы, первая реакция рынка будет распродажа, вот тут я и фиксанусь). Как все мы знаем, получилось ровно наоборот.  Это было отклонение от собственной стратегии, которая была выработана в августе на оставшиеся 4 месяца. За это был наказан.
Вторая ошибка, ряд решений, которые я принимал в сентябре, были следствием не до конца проработанных гипотез или не в то время (вообще с таймингом у меня постоянно возникают проблемы, даже, если гипотеза оказывается верной, мой тайминг даёт сбой).
 


( Читать дальше )

Зарегистрировался на ЛЧИ-2013 под ником «robot_Eugeny». Для меня это уже 3-й конкурс. Раньше торговал руками, сейчас исключительно автоматизированная торговля. Запущены 2 робота на индексе РТС: по краткосрочной и среднесрочной стратегии.
Цель: за время конкурса заработать более 20% (или 80% годовых) при максимальной просадке не более 10%. Т.е. делаю акцент на стабильности, а не на доходности.

Результаты ЛЧИ-2012:
http://eugeny8.blogspot.ru/2013/03/2012-eugeny.html 

Придерживаюсь консервативной торговли на крупном депозите, но после событий с кухней Финам пришлось окончательно проститься! Выводили 10 дней! Сегодня деньги поступили на банковский счет! Доходность небольшая-всего около 25%, но зато практически без рисков!

Оцените сам стартап и его идею! Может Тимофей поможет со своими консалтинговыми услугами!

Выход намечен на сентябрь 2013 tradeimage.net

 Сказ про первый “неплохой старт”

Примерно год назад, ребята из S# предложили мне интересную идею, отобразить сделки из конкурса лчи на графиках (старый топик). В интернете было много различных реализаций, но все они были мягко говоря не очень публичными и там нужно было ковыряться. В общем не “зашел, поигрался, ушел”.
Такую идею решил реализовать я, потому что она была и вправду мне интересна. Я потратил не мало сил и денег на нее. Вот вариант 2012 года:



( Читать дальше )

Набираю группу на обучение свинг-торговле американскими фьючерсами и частично форекс-парами.

1) Всего у меня 3 рабочих паттерна, периодически я озвучиваю входы по ним, отследить их можно по тегу «swing»:
 http://ya-marsel.livejournal.com/tag/swing 
2) Как видно, из п.1. угадываю я чаще, чем не угадываю.
3) Все паттерны предполагают не частую торговлю руками.
4) Торгуются +-30 фьючерсов, практически все из этого списка: http://finviz.com/futures.ashx 
p.s. около месяца назад добавились форекс-пары, точный список пока назвать не могу.

( Читать дальше )

Весьма печально наблюдать в след уходящему поезду. Не смотря на сумасшедший рост котировок на прошедшей неделе, смог заработать жалкие 0,02 %. При чем все сделки были от лонга, но постоянно выбивало по стопу.

Медведь показывает сегодняшний стейтмент улов )))