Стоп

Одна из самых неприятных ситуаций для трейдера — это когда выставленный стоп-ордер срабатывает по худшей цене или гораздо худшей цене, чем хотелось бы. Это явление называется проскальзыванием или слипеджем (от англ. slippage).

Почему это происходит и как этого избежать?🤔

Основные причины проскальзывания стопов 🧐

👎 Низкая ликвидность рынка. Если на рынке недостаточно покупателей или продавцов в момент срабатывания стопа, цена может резко измениться, и ордер исполнится по менее выгодной цене. Особенно часто это случается на тонких рынках или во время выхода важных новостей.

👎 Большой спрэд. Спрэд — это разница между ценой покупки и продажи. Чем он шире, тем больше будет проскальзывание. Например, если вы выставили стоп на продажу по цене 100.00, а на рынке в этот момент цена покупки 99.90, то ордер сработает по 99.90 или ниже.

👎 Гэп или рывок цены. Гэп — это ситуация, когда цена открытия следующей свечи значительно отличается от цены закрытия предыдущей. Это может произойти из-за выхода важных новостей, на открытии рынка или при низкой ликвидности. Если ваш стоп-ордер попадает в гэп, он сработает по цене открытия, которая может сильно отличаться от ожидаемой.

я посредственный трейдер: проходил обучение торговле фьючерсами, занимаюсь уже 5+ лет и до сих пор без получения дохода от своих трейдов.

Продолжительное время считал, что мне мешает тупая привычка двигать стоп от цены. Были микро периоды «не двигания стопа» в днях, неделях, а потом откаты, срывался и опять сдвигал.

Помимо чисто технических мер в виде установки стопа и запрета себе его двигать именно в момент нахождения перед терминалом и использовал и ментальные меры  в виде настройки сознания, а может и подсознания путем формирования и поддержания в повседневной жизни, до  во время включения и после выключения терминала соответствующего внутреннего диалога. Настраиваясь часто вспоминал выражение:

«человек единственное животное, которое не учится на своем опыте, а придумывает себе замысловатые оправдания»

Оправдания не придумывал, но опыт как-то впрок не шел: двигал стопы и двигал. Тут рассказывал. 

И однажды во время настройки мне вспомнилась такая ситуация: был у меня кот, ещё котёнком упал с дивана и ударился об пол личиком, потянувшись за ниточкой, которую ему водил сначала над диваном, а потом вынес за его границу… И все! Одного раз ему оказалось достаточно, чтобы запомнить урок и учитывать расположение нитки относительно дивана и перестать падать. Одного раза!

Сегодня мы рассмотрим крайне важный☝️ аспект торговли, а именно правила установки заявок стоп-лосс. Правильно использованный стоп-лосс минимизирует ваши убытки и высвобождает деньги для новых прибыльных сделок, потому не пренебрегайте ими. Рекомендую к прочтению вот эту статью. А для ответа на вопрос, когда выставлять стоп-лосс отлично подходит вторая статья.

📌 Всегда ли нужно выставлять стоп-лосс ?

🔹Нужно выставлять, когда идея для входа учитывает техническую картину: ценовые уровни, тренды, индикаторы. В основном это краткосрочные (реже среднесрочные) спекулятивные идеи, основанные на трендовых движениях, пробоях/отскоках от уровней, появлении следов крупных покупателей/продавцов, показаниях индикаторов и пр.

🔹НЕ всегда нужно выставлять, если основания для открытия сделки исключительно фундаментальные, тогда и закрытие позиции должно происходить только исходя из развития ситуации без жесткой привязки к ценовым уровням.

Ставлю на лидеров, 1-2 эшелон.
В неликвид не лезу
(портфель существенно выше 100 млн руб.).
Поэтому среднесрочно не держу Газпром, ВТБ и др.

Не ставлю стопы на фондовом рынке
(только на ФОРТС, стопы в голове, не в системе).
Есть идея (например, рост ММК), покупаю.
Продаю не когда будет достигнут уровень, а
когда буду считать, что идея себя исчерпала.

По уровням могу спекулятивно купить
(например, МТС купил в начале 2024г. и продал на прошлой неделе, до моего уровня 350 не дошли):
идея на ожидании IPO МТС банка и ожидании дивидендов. 

Пишу личное мнение:
конечно у каждого — своё мнение и это замечательно, когда у людей СВОИ, а НЕ ЧУЖИЕ МНЕНИЯ !

Например,
в 2023г. основными идеями,
которые исчерпали себя,
поэтому продал (с высокой прибылью):
— Полюс Золото (номер 2 по весу, но вместо дивидендов 10 июля 23г решили купить у своих аж 30% акций по 14200, в рыночная цена была 11 000),
поэтому перестали платить дивиденды и долг стал 2+ годовых EBITDA, поэтому продал осенью 2023г.
— Газпромнефть (замена руководства с марта 2023г., копирование структуры управления под Газпром, поэтому компания хуже рынка и эффективность, думаю, может стать как у Газпрома),

Открытый урок от трейдера компании Live Investing Group Азата Шайхутдинова: Торговля без стоп-лосса. Без эмоций. Без рисков. Без нервов.

26 сентября, во вторник, в 19:00 Азат проведет прямой эфир на YouTube-канале Live Investing Group.



На уроке вы узнаете:

— как избежать усреднения в торговле без стопов
— как уменьшить риск без снижения потенциальной прибыли
— как использовать метод сеточной торговли
— как вытягивать максимальный профит из скальперских сделок
— как осуществлять вход в сделку без риска
— как можно с умом управлять риском в сделках

Часто срабатывают стоп-лоссы? Решение есть!

Приходите на открытый урок, чтобы получить ответы на свои вопросы и получить новые знания в области риск- и манименеджмента.

Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, на наш YouTube-канал, и не забудьте включить оповещения, чтобы не пропустить открытый урок во вторник.

Ждем всех, кто хочет прокачаться в трейдинге!

Сегодня мы рассмотрим крайне важный☝️ аспект торговли, а именно правила установки заявок стоп-лосс. Правильно использованный стоп-лосс минимизирует ваши убытки и высвобождает деньги для новых прибыльных сделок, потому не пренебрегайте ими. Рекомендую к прочтению вот эту статью. А для ответа на вопрос, когда выставлять стоп-лосс отлично подходит вторая статья. А лучше читайте тут !)

На что обратить внимание:
📌 Всегда ли нужно выставлять стоп-лосс ?
🔹Нужно выставлять, когда идея для входа учитывает техническую картину: ценовые уровни, тренды, индикаторы. В основном это краткосрочные (реже среднесрочные) спекулятивные идеи, основанные на трендовых движениях, пробоях/отскоках от уровней, появлении следов крупных покупателей/продавцов, показаниях индикаторов и пр.
🔹НЕ всегда нужно выставлять, если основания для открытия сделки исключительно фундаментальные, тогда и закрытие позиции должно происходить только исходя из развития ситуации без жесткой привязки к ценовым уровням.

📌 Где размещать стоп-лосс ?