Постов с тегом "Стоп лосс": 512

Стоп лосс


На каком уровне правильнее ставить стоп лосс?

Можете ли посоветовать что нибудь путное почитать по определению уровней стоп лоссов?
Как это зависит от характера бумаги, периода торговли, ликвидности бумаги и т.д.

20 против 50%

    • 02 декабря 2015, 17:10
    • |
    • skyy
  • Еще
MarketWatch основываясь на результатах Института Политических Исследований подтвердил, что благосостояние 20 самых богатых американцев превышает общее состояние 50% граждан США. Т.е. 20 против 152 миллионов человек. В активе 20-ки $732 миллиарда, а топ 400 всего мира обладает $2,34 триллионами.

По другим странам разрыв ещё больше, так как доход среднего американца $5-7 тысяч в месяц. Заходя на рынок изначально нужно понимать, что переиграть его невозможно. Все стратегии просто меркнут если не учитывать движение и желания «больших денег».

Если предтавить себе, что даже один из этой 20-ки будет активно работать на бирже (пусть даже 10% от капитала), то есть кукл или нет больше не вопрос. Правильно подстроиться или просто понять направление их инвестиций — главная стратегия. Пересидеть, усредниться — реально может стать большой бедой для депозита. Конечно, трудно себе предтавить как «качегарят» их миллиарды на бирже трейдеры, которым распределяют их портфели, но амбиций там побольше наших уровней, систем и алгоритмов.

К чему я это — стопы даже для среднесрока ставить нужно.
Где же взять миллиард?..



Коротко о риск-менеджменте в трейдинге.

   Риск-менеджмент – это основа любой торговой стратегии или системы, это ее «святой грааль». Не так важна сама стратегия по поиску точек входа и выхода, как соблюдение рисков в каждой сделке.
   Для того, чтобы достичь успеха в торговле, преуспеть как трейдер, нужно уметь грамотно управлять рисками, контролировать их. Что же нужно делать, чтобы риски были минимальны, а прибыль была приятной:
   1. Норма риска.
   2. Установка стоп лосс.
   3. Расчет оптимального лота.

   НОРМА РИСКА
   Норма риска это, наверное, основа риск-менеджмента. Смотря на то, сколько мы готовы средств со своего депозита подвергнуть риску, зависит и объем сделки, которую мы откроем. В учебниках по трейдингу советуют открывать сделки, риск на которые не будет превышать 10% от средств депозита. Оптимальным же будет содержание риска в размере 1-2%. Это значит, что при депозите в 1000 долларов, в случае срабатывания стоп-лосса наш убыток должен составить не более 10-20 долларов.

   УСТАНОВКА СТОП ЛОСС
   Гарант сохранения вашего депозита от маржин колла (margin call). Многие трейдеры не рекомендуют торговать, используя уровень ограничения убытков. Аргументируют они это тем, что институциональные трейдеры, большие игроки якобы охотятся за теми уровнями, где находится основная масса стопов, и выбивая их, начинают идти в нужную нам сторону. Но зная, это можно поставить уровень немного дальше обычного, с запасом и в таком случае пойди в сделке с институционалами. Еще одним преимуществом использования стоп лосса для риск менеджмента является тот факт, что в периоды всплеска волатильности, во время выхода новостей, закрытия крупной позиции, различных происшествий, уровень ограничения убытков позволит вам потерять лишь часть от вашего депозита, хотя вы могли потерять гораздо больше. Именно уровень стоп лосс помогает в риск менеджменте выставить лимит потенциальных потерь, что является основой для нормы риска в вашей стратегии форекс.

   РАСЧЁТ ОПТИМАЛЬНОГО ЛОТА
   Еще одной составляющей риск менеджмента на рынке форекс будет правильный расчет лота. Это значит, чтобы контролировать риски нужно определить, какой объем сделки оптимален при данном риске и при текущем объеме депозита.

   В конце еще раз хотелось бы отметить, что не столь важны знания принципов и правил применения риск-менеджмента, сколько необходимо неукоснительно их соблюдать.

   С Вами был и остается Алексей Torden, всем стабильных профитов и до новых встреч.


На NYSE отменят стопы?

           Кто что думает по этому поводу?

Subject to effectiveness of a rule filing with the SEC, NYSE and NYSE MKT will no longer accept new Stop Orders and Good Till Cancelled (“GTC”) Orders beginning February 26, 2016. Additionally all existing GTC and Stop Orders residing on the NYSE book will be cancelled. Firms wishing to receive electronic outs on that date, will need to remain connected to NYSE gateways until 6:00 PM. Information on the Fix Tag combinations for Stop and GTC Orders can be found in this document.

Оригинал тут:
 https://www.nyse.com/publicdocs/NYSE_Client_Notice_Removal_of_Stop_and_GTC_orders_112015.pdf


Money Saver - бесплатный автоматический риск менеджер

MoneySaver — бесплатный автоматический риск менеджер

 Money Saver - бесплатный автоматический риск менеджер

День добрый.

Хочу поделиться с вами программой для ограничения убытков на день. У меня как думаю и у многих, в торговом дне больше прибыльных сделок, но одна убыточная забирает всю полученную прибыль, оставляя только надежды на возвратное движение цены. Кажется, что сейчас цена развернется, но этого не происходит. Думаю многим знакомо это чувство.

Цель программы ограничить убыток и защитить трейдера от сделок при эмоциональном потрясении, если трейдер не может принять решение о закрытии убыточной позиции.

Суть программы безумно проста, не дать пользователю совершать сделки при превышении лимита потерь на день. При превышении лимита, программа снимет все ордера, стоп-ордера и тейки на рынке Фортс. Закроет все позиции по фьючерсам при наличии контрагентов в стакане. Закроет Quik. Не даст открыть Quik в этот день.

 Как установить робота в Quik?



( Читать дальше )

Хотите получать прибыль на бирже? Убейте надежду

Хотите получать прибыль на бирже? Убейте надежду

Над вратами биржи (если б они только были) стоило бы написать: «Оставь надежду, всяк сюда входящий…» Потому как пока вы надеетесь, вы будете терять. Лелея надежду, вы будете держаться за плохие активы, давать им второй, третий шанс и медлить с тем, чтобы их продать. Отчего так происходит? Оттого, что все (и я — не исключение) любят покупать акции, но никто не любит продавать их с убытком. 

Ведь продать акции с убытком значит принять свое поражение и потерять остаток надежды. Кажется: пока есть бумага есть и надежда (на то, что она подрастет и поможет хотя бы вернуть свое). Но это ловушка нашего эго. Убыток не перестает быть убытком из-за того, что мы не хотим его признавать.

Однако что происходит, когда вы отказываетесь от всякой надежды и продаете? Вы становитесь реалистом и примиряетесь с тем, что на рынке нужно уметь терять. Впрочем, есть и хорошая новость, и она заключается в том, что источник проблем — совсем не убыток, а не умение им управлять. И пусть две истории из 

( Читать дальше )

Стопы - один ответ на всех.

Нужны ли стопы?

Стоп он всегда существует, даже если ты его не поставил.

1. Не поставил и торгуешь без плечей при условии, что готов ждать  просадок долго — закроешься сам руками, т.к. будешь видеть сколько других прибыльных идей проносится мимо тебя;
2. Не поставил и торгуешь без плечей и готов ждать прибыли вечно — твою позу закроет брокер по требованию нотариуса, у которого открыто твое наследственное дело;
3. Не поставил и поза с плечем — закроешься сам т.к. терпеть такой убыток больше невозможно (ручной стоп) или закроет брокер по маржин коллу.

Поэтому — позаботься о нем заранее, чтобы о нем не позаботился кто-то другой. )


Ставите ли вы стоп-лосс?

Ставите ли вы стоп-лосс?

Да
Нет
Всего проголосовало: 44
Действительно интересно узнать

"Срабатывание STOP заявки не означает совершения сделки"

Вчера столкнулся с любопытной историей. Первый день торговал срочный рынок МБ после долгого перерыва и сразу же нарвался на казус. Поставил связанную заявку в рамках ЛЧИ 2015. Потом рынок вынесли, — смотрю, стоп должен был сработать, а поза все равно висит. Хотя это не срабатывание стопа в моменте мне было скорее в плюс, чем минус, все равно решил поинтересоваться у брокера, в чем же проблема — чтобы в будущем не загадить результат совсем уж сильно.

Получил ответ:
Заявку Вы выставили правильно. И сработала она верно, что и отражено на присланном Вами скриншоте. Срабатывание STOP заявки не означает совершения сделки.  Оно означает порождение соответствующей заявки MARKET. Вот с этим порожденным приказом и возникли проблемы – на основном контуре MatriX в районе 16.30 наблюдались задержки маршрутизации заявок. Поэтому Ваша заявка была выведена на биржу с опозданием, а в последствии отменена сервером.    

Отменена сервером? А почему?
А ничего что за этой отменой возникает неконтролируемый убыток?
Я как-то за последние 11 лет торговли, в том числе и через этого брокера, привык к тому, что стоп заявки исполняются всегда. Я реально не припомню ни одного случая, когда брокер не исполнил бы стоп (другое дело что в альфа-директе они бывало выходили с запаздыванием и большим проскальзыванием, но все же срабатывали), но чтобы сервер отменил мой стоп — такое в моей практике впервые.

P.s. Лчи идет в минус, вины брокера в этом минусе нет:)
"Срабатывание STOP заявки не означает совершения сделки"

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн