Стратегии

   Многие из тех, кто программируют своих роботов на Wealth-lab сталкиваются с серьезной проблемой невозможности проторовывать свой код на других платформах из-за того, что на сторонних платформах нет нужных индикаторов, либо они реализованы иначе — стратегия торгует по-другому и получается работа проделана впустую.
Но есть решение и я с Вами им поделюсь!
 
На самом деле лицензионный Wealth-lab  - это всего лишь оболочка, все его плюсы в специальных дополнениях (Extensions ), библиотеках индикаторов, и компонентах. Все эти «вкусности» пишут пользователи со всего света, на протяжении уже 10-ти лет.
 
В прошлой статье, написал, что Wealth-не очень шустрый и  на мой взгляд торговать через него, используя маркет ордер, можно только часовки. Да и отсутствие стакана удручает.

Так, что делать, если мы хотим проторговывать более мелкие тайм-фреймы, или опционы, или вообще, FOREX?
Мы можем торговать например, через Stocksharp, но вдруг там нет тех индикаторов, которые нам нужны и их придется самому переписывать.


( Читать дальше )

В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.


( Читать дальше )

Эта тема будет интересна скорее инвесторам, которые хотят зарабатывать не напрягаясь и спать спокойно, чем большинству спекулянтов, мечтающих быстренько «сорвать куш и уйти на пенсию». Хотя при «уходе на пенсию» и им эта тема будет близка :))
 
Частные управляющие и управляющие компании используют для работы на финансовых рынках разнообразные стратегии и способы для управления капиталом инвесторов. И большинство из этих стратегий напрямую зависят от личностных качеств управляющих, их опыта и объективности восприятия рыночной конъюнктуры.
 


( Читать дальше )

Задался вопросом «Можно ли заработать на простой стратегии основанной на EMA 13», при тестировании использовал дневной таймфрейм.
Buy — цена закрылась выше 13EMA;
Sell — цена закрылась ниже 13EMA.
Тестировал за 2005год, если кого то тема заинтересует выложу тесты до 2013 года.

1. Закрытие сделок обратным сигналом.


Счет за год слит почти под 0.

( Читать дальше )

Подскажите скальперы, кто как торгует на м1, вот какая у вас стратегия? Я попробовал скальпировать по стакану, хрень какаето, не получаеться, 50\50 зарабатываю… Как определяете движения в 40-50 пунктов(с учётом пяти знаков после запятой). Подскажите, а то в последнее вермя тоько скальпингом и можно заработать… Честно говря пока даже плохо с индикаторами разбираюсь))-раньше м15 по новостям торговал, но это опка в прошлом.

Уважаемые смартлабовцы, выкладываю для скачивания и изучения всем желающим, кому может быть интересно, проект, касающийся адекватной оценки основных валют.
(Проект делался под дальнейшее использование на валютных фьючерсах.)
Над проектом работал в феврале-марте 2013, всё для понятности и доступности для всех делалось в Excel.
Всё затеяно ради получения следующей картинки:

Теперь можно догадаться, что это график изменения индексов валют на основе расчета всех основных
8 валют: USD,EUR,GBP,CHF,JPY,CAD,AUD,NZD
Смысл идеи: курсы всех валют зависят друг от друга в той или иной степени.
Формулы расчета индексов без труда найдёте в файле.
Для расчёта брал цены закрытия прошедшего дня.
Далее по полученным индексам строил график индикатора RSI с периодом 24 (взято для примера от балды — как бы max рабочих дней в месяце:).
Применений может быть множество, главное для меня была сама идея. А так, можно зашить и фондовые индексы и акции и сектора кому как угодно:) Дерзайте и всё получиться, отнеситесь не как к рыбе, а как к удочке. Есть инструмент, составь технологию и получай результат!

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет! Не легка жизнь трейдера. Вот и моя стратегия (опционная комбинация) перестала приносить доход начиная с декабря 2012. Не могу наверно ей правильно управлять при волатильности ниже 25, а может еще что… Долго ждал что ситуация поменяется и в конечном итоге решил больше не ждать и поменял стратегию. Торгую по новой уже месяц и вот что вышло:




( Читать дальше )

В разделе Торговые стратегии появилось коммерческое предложение торговой системы для торговли фьючерсным контрактом на курс доллар США – Российский рубль. С описанием системы можно ознакомиться на этой странице. Стоимость системы демократична и до конца 2013 года составляет 175 USD.
Торговая система продается в ЗАКРЫТОМ (скомпилированном) коде для программ Multicharts и Omega Research Prosuite 2000i в виде SEF и ELS файлов.
Агентское вознаграждение при продаже данного товара: 14,24 USD. Как заработать смотреть тут.
Основные показатели системы для 1 контракта:
Profit Factor > 2
Drowdawn < 500
Непрерывно прибыльных сделок 5
Непрерывно убыточных сделок 7
Прибыль за год 3200
Прибыль в месяц 270
Эквити системы с 01.01.2009 по 10.05.2013 года:


( Читать дальше )

Речь пойдет об одном трюке, который Ральф Винс описывает в своей книге “математика управления капиталом”

Допустим, вы хотите инвестировать часть денег, скажем 100000 рублей и встает вопрос, как это сделать оптимальным образом. Рассматриваются два варианта. Вариант первый – купить акции на все деньги, что называется здесь и сейчас, по цене предлагаемой рынком. Вариант второй – разделить все деньги на несколько равных частей и покупать частями в течение некоторого времени. Например, разделить 100000 на 10 частей и покупать каждый месяц на сумму 10000. Предполагается, что у вас нет никакой информации о краткосрочной тенденции на рынке, рынок равновероятно может пойти как вверх, так и вниз. Вопрос: какой вариант выбрать как наиболее выгодный? Обладает ли один из вариантов преимуществом в среднем?

Ответ Ральфа Винса можно найти в книге “Математика управления капиталом” в разделе “Усреднение цены при покупке и продаже акций”. Ответ Ральфа Винса однозначен в пользу второго варианта (варианта покупки частями) и… НЕВЕРЕН!

Желающих разобраться, настоятельно рекомендую прочесть эту небольшую в 2 страницы главку от начала до конца и проследить всю цепочку спекуляций, которая приводит к ошибочному заключению. Весь смак заключается в том, что Ральф Винс предлагает нам технику из разряда как заработать денег в игре в орлянку. В орлянку, потому что он обосновывает свой метод на абсолютно случайном рынке, где, по его же словам: “нет зависимости в ежемесячных изменениях цен”. Делается вывод, что в среднем (ассимптотически) для такого рынка вариант покупки частями будет давать преимущество. Так вот, господа, это величайшее заблуждение! Не надо быть экспертом по теории вероятности и статистике чтобы понять это. Понять, что в принципе нет такой стратегии, метода, техники, которая бы имела преимущество, смещая мат. ожидание выигрыша в положительную сторону при игре в орлянку или при случайном блуждании цены. Еще раз специально подчеркну, что здесь речь идет о рынке для которого у вас нет какой либо информации об изменении цены, т.е. 50% на 50% цена пойдет ввверх или вниз – это все что вы знаете. Допустим вы не трейдер, не владете техническим анализом, не читаете новостей, но хотите вложить деньги оптимальном образом. Вот Ральф Винс как раз для вас и предлагает технику усреднения, а я говорю, что она работать не будет. Т. е. выхлоп этой техники в среднем будет ровно такой же как и любой другой техники: будь то покупка всех акций за раз, в день, когда вы решили инвестировать, или в день, на который вам указал астрологический прогноз, или будь то инвестирование частями по любой мыслимой функции или алгоритму от календарного дня…

( Читать дальше )