Стратегия

Сегодня многие наверное думают, что настал последний день более менее активной торговли. Ан нет, формируя позиции на праздники не забывайте, что завтра много важной макроэкономической статистики по Китаю утром. Наше открытие завтра может быть достаточно волатильным.

По рынку все наши предположения за эти два дня исполнились и теперь вчерашние и позавчерашние покупатели с раздражением смотрят на на уходящии вниз котировки. Как это и предполагалось — эффект от вербальных интервенций Локхарда почти растворился, да и не только он. Неожиданное снижение ставки Китаем также было проглочено и уже спокойно переваривается рынком. 

Наши перспективы

На сегодняшний день ситуация пока представляется следующим образом. Укрепление валютной пары доллар-рубль негативно сказывается на фьючерсе РТС. Два актива опять медленно разъезжаются — каждый в свою сторону. Наш нефтегазовый сектор пока держится за идею, что нефть не уйдет на новые низы. Как только это станет фактом, распродажи в этом секторе не заставят себя ждать.

( Читать дальше )

Май:
MSCI EM -11,7%
MSCI World -9% — худш с мая 2010
Последний раз такое падение: сентбярь 2011, май 2010.
MSCI Russia -21,4%, 3-й мес подряд хуже чем EM
Russia — 2-й худший в MSCI EM после Венгрии (-22,9%)
RUB -12% — макс с сентября 2009
Brent -14,7%
Золото — единственное сырье, которое осталось в плюсе с начала года.

Отток средств в мае составил $697М или 1,3% от всего объема ЕМ.
В сентябре 2011 доля оттока РФ была выше:  -2,4% — значит простор для оттока сейчас еще имеется.

Падение рубля подорвало позиции банковских акций РФ
Потребительский сектор тем не менее остался стабилен
Акции нефтяных компаний — защитная игра.
Энергетический сектор — самое сильное разочарование.

Дисконт РФР к ЕМ на 12 мес составит 52%.
Наибольшее понижение прогнозов по прибыли макс в банках и металлургии.

Росс компании активно выкупали свои акции:

 

Все цифры взяты из стратегии ВТБ Капитал 

если можно спокойнее зарабатывать ночью на СМЕ на 6E…

 
В мае всегда работает одна лишь стратегия для внутридневной торговли: short..
Открываешь несколько новостных акций, особенно те, которые GAP up… немного ждешь и short… Выход: либо close вчерашнего дня, либо уровень сопротивления на графике с бОльшим период, чем 5 минут.
Примеры сегодня: IMGN, AUXL, DECK, MDVN...
PS: не торопиться со входом..
 

Поздновато, но к сожалению времени не было сюда закинуть.

 Сплетен, слухов и другой неподтвержденной информации на рынке масса. Рынок начинает показывать силу. Правда пока только по утрам. Но это уже закономерность и надежда на выздоровление. В отсутствии снижения в Штатах и Европе, наши БД тоже не стремятся к продажам.

Так что пусть дрожат от страха все, а мы ничего не боимся и работаем по этому каналу. Пилим недопиленное. 



Картинка уже из прошлого, но канал устоял. 

Для троллей и недалеких людей повторяем, что наша стратегия среднесрочная. Лонг набирался от 143 000 по фРТС и вниз до 130 000, а потом и до 126 000. Система торговли описана в блоге, поэтому все вопросы просьба туда направлять. Отвечать на посты типа «вот лошара» не будем отвечать по этическим соображениям, в т.ч. из-за нежелания портить карму :).

Позиции по портфелю и другие посты не появившиеся на смарт-лабе здесь http://cowperwoods.livejournal.com/

Удачи!

Мы в первых рядах и нас рать ))).

Этих нескольких дней нам было достаточно, чтобы понять всю беспомощность нашего рынка перед крупными спекулянтами, играющими на понижение. Ну что же, поиграем с ними и мы в кошки мышки, предоставим ликвидность, купим дешево, продадим дорого.   

На наш рынок давят несколько проблем.факторов:

1. Греция — до 17 июня не будет никакого решения. Ни в отношении дефолта, ни в отношении новых договоренностей. Причина простая — договариваться пока не с кем. Народные избранники пока еще не выбраны.

2. JPM — это пока главная тайна. Оценить степень и размер убытков этого банка представляется возможным наверное только правлению банка. Нам остается только гадать на кофейной гуще.

3. Макроэкономическая статистика. Позитивные новости пока не смогут оказать значимого влияния, а вот негатив будет отыгрываться сполна. Так что можно вообще пока про неё забыть.

По идее, эти три фактора будут оказывать постоянное негативное влияние. Рынок достиг уровней — рядом с которыми он останется до конца июня. Событие которое произойдет 17 июня не станет поворотным, а вот неделя после выборов будет очень напряженной. 

( Читать дальше )

Наверняка каждый из нас на своем пути терял деньги в течение длительного времени, а все это происходило из-за несоблюдениявашей системы (стратегии). Терпение, выжидание сигнала, храбрость, чтобы сделать вход, дисциплина, чтобы установить стоп — это неотъемлемая часть торговли для достижения поставленных целей.Система — это залог успеха, но некоторые не соблюдают её.
продолжение здесь  

Это картинка из прошлого блога по рублю. 



Там писал что любую игру на отскоках в риме хорошо бы хеджировать рублём так как он видимо будет слабеть. На данный момент думаю эту ГиП мы отработал иполностью. 

Теперь следующее.





( Читать дальше )

Вчерашний отскок к 135 000 по фРТС не состоялся. Сегодня скорее всего снова произойдет тестирование (пробой) низов.

Негативный тренд относительно развивающихся рынков  (BRIC) был сформирован еще вчера вечером, когда Бразилия открылась в отрицательной зоне и за торговый день лишь усугубила снижение. Индикатор интереса к сырьевым активам — валютная пара австралиец-доллар также снижалась всю торговую сессию. В тоже время следует обратить внимание, что основные продажи по странам БРИК ведутся  в направлении Бразилии и России.

Динамика и график наглядно свидетельствуют
(Индия красный, Россия зеленый, Китай оранжевый, Бразилия желтый)



 

( Читать дальше )

Как и обещала, публикую результаты торговли по своей стратегии "Простой вход" по прошествию 8 месяцев от начала торговли.
 
Торговля началась 12 августа, общая доходность на 30.04.2012  составила  17,82%, при риске от 0,25% до 1% (с 16 января 2012) на сделку.
Доходность за апрель составила -9,31%, то есть апрель 2012 года был самым негативным для трендовой стратегии за весь её период торговли.
 


( Читать дальше )