Стратегия

мне вчера в комметах рассказали 2 хороших новости:

1) На человеческой глупости можно заработать
2) человеческая глупось бесконечна!

 кто-нибудь пытался использовать психологию тильта в алгоритмическом трейдинге?

ведь все мы знаем, как слить, это элементарно!!! а можно ли также заработать, увеличив плечи и входя контр-тренд осовной стратегии, главное, чтобы она была средне-высокочастотной.  или наоборот входя по стратегии, просто увеличив лотность после серии убытков за ОДИН! день?

я вчера назвал этот режим трейдинга: Full Tilt Trader


???

вы используете какой-нибудь нетрадиционный манименеджмент, выученный по граблям на минном поле?

Ребята всем привет.
Хочу поделиться своими соображениями по поводу работы на нашем фондовом рынке.
Читая различные посты складывается мнение, что  большинство хочет срубить на рынке много и по быстрому.
И я так понимаю большинство работает на РТС-Фортс. (В принципе как и я сам)
Давайте подумаем за счет кого мы сделаем деньги быстро и много? У кого мы пытаемся отнять деньги …ведь конечно все знают что заработок на фьючерсном рынке это обязательно (на 80%) убыток другого.
1.Профессиональные участники рынка: Банки и брокеры (Управляющие средствами).У этих парней деньги водятся.
2.Крупные участники которые могут работать напрямую минуя брокера.(Обеспеченные люди ).У них поменьше но тоже есть. Правда этих людей не так и много.
3.Частные лица с капиталом от 30000 до нескольких миллионов. (Обычные люди пытающиеся разбогатеть. Средний возраст 25-35 лет). Их много а денег у них мало.
4.К моему большому сожалению иностранные инвесторы нас не сильно жалуют.


( Читать дальше )

    Случайно набрел на дилинг, предоставляющий возможность работать с основными мировыми индексами без комиссии. Стало интересно что — к чему, просмотрел все индексы, прогнал по стратегии и отличилась ни чем не примечательная (извиняюсь за тавтологию) французская CAC40. По ней доходность выше, просадки чуть меньше.
Не вдаваясь в подробности стратегии могу сказать, что она трендовая. Кто нибудь торгует CAC40 или хотя бы следит? А может быть есть там какая то специфика. 

Идея простая, сработать на выкупе под новый год.
Рынок с начала года уже в минусе, такого фонды не любят, для управляющих разор. Думаю выкуп под конец года хотябы в мааааленький + будет логичен с этой точки зрения.
Прогноз Голдмана по Си-Пи 1200, это примерно соответствует 150 000 по ризе...
Думаю могут реально вытянуть немного повыше. 

Если Итплия все же треснет, то не хочется понести значительных убытков.
Естественно в итоге получаем Колл Бэк Спрэд. 

А вот собственно позиция, которую я предлагаю на декабре 2011.
Пропорция для того, чтобы было на какие средсва ею управлять в случае сильного роста — в пределе 45% от депозита в ГО.

www.option.ru/analysis/option?shportf=bc1ed7a84713fb50396a600349e69da9#position 

Однажды у Эйнштейна спросили, знает ли он выигрышную стратегию игры в рулетку. «Да, я знаю одну», — ответил Эйнштейн. «Она состоит в том, чтобы воровать фишки со стола, когда крупье отвлечется
если серьезно

есть старая забитая рулетошная стратегия «Мартингейл» удваение ставки при проигрыше,
по нашему «Усреднение»  — стратегия плохая, на слив депозита, но
есть интересная стратегия "удвоение ставки при выигрыше"
в чем ее смысл,

обыграть казино можно  только играя на деньги самого казино,
при первом выигрыше удваивая ставку вы ставите деньги самого казино
против казино, рискуя только первоначальной ставкой,  и если вам улыбнулась удача несколько раз подряд,
ваш выигрышь может быть теоритически не ограничен.

казино Монте Карло ведет запись всех спинов за много лет,
был результат в N году когда 35 раз подряд выпадало красное,

( Читать дальше )

Всем добрый вечер. Хотел бы вас спросить - каким методом вы отрабатываете свою торговую систему ?

Как обычно строят торговые системы? Придумывают условие для входа в позицию и условие для выхода из позиции, потом применяют полученные условия на ценовой график и получают эквити системы как сумму результатов сделок. Таким образом, если представить текущую ситуацию в момент принятия решения в виде набора разных числовых факторов (цена, волатильность, показания разных опорных индикаторов и прочее), то алгоритм системы будет бинарным, то есть выдавать два значения: «вход в позицию» или «выход из позиции». Это привычный всем способ построения системы, но у него есть свои недостатки.

Например, предполагается, что каждый раз мы входим в позицию одной и той же долей капитала. Однако очевидно, что такой подход довольно негибкий, ведь рыночные ситуации могут иметь разную степень определенности, возможно, иногда имело бы смысл войти в позицию небольшой суммой. То есть, кажется разумным, что объем позиции все-таки должен как-то зависеть от тех самых исходных факторов, а алгоритм торговой системы должен выдавать не крайности («без позиции», «войти на все»), а долю капитала, плавно изменяющуюся от нуля до максимально возможной.

( Читать дальше )

сегодня четвертый день полноценной работы на демке по фьючерсу ртс.
баланс нынче 500 тыс. вариационка еще 27.
работа- скальпинг, объем — 15-20 контрактов набираю, доливаюсь на вариационку. стопы ставлю далекие (чисто от резких выпаов сильных) минуса закрываю руками.
ТП обычно выставвляю. иногда фиксируюсь по чуйке.

 
Писал в постах ранее, что не знаю работоспособность стратегии до конца, пока нету сильных движений в одну сторону. тут как бэ у меня флэтовая большае стратегия и в длинном ьезоткатном тренде может быть плохо.
еще вот с гепами интересные ситуации склаюываются — все гепы до этого были в одну сторону со сделкой. обидно за Тимофея на этот счет. 

Треть фондов использует стратегию Long/Short Equities (длинные и короткие позиции по акциям). 13% применяет стратегию CTA/Managed Futures — торговля на товарных рынках, в том числе фьючерсами на товары. Примерно такая же доля приходится на стратегию Event Driven — торговлю активами компаний, в которых происходят (или должны произойти) существенные корпоративные события (дефолт, реструктуризация, слияния и поглощения и т.п.). Еще одна крупная категория — стратегии Fixed Income (длинные и короткие позиции по облигациям, как правило,— высоколиквидным государственным). На практике хедж-фонды работают по нескольким стратегиям, например Long/Short Equities и Fixed Income.

Тактика большинства стратегий состоит в том, что хедж-фонд держит две позиции — длинную (лонг) и короткую (шорт), что позволяет получать доход и при растущем, и при падающем рынке. Дьявол кроется в деталях. Например, успех стратегии Long/Short Equities зависит от правильного выбора бумаг для лонга и для шорта. Акции, по которым открыт лонг, должны расти лучше рынка при росте и падать меньше — при падении. Обратная ситуация для бумаг, по которым открыт шорт. Они должны расти хуже рынка при росте и падать сильнее — при падении.

Как работает стратегия Long/Short Equities на практике?


( Читать дальше )

Сразу говорю пишу для себя, а не для обозрения и обсуждения смартлабовцами. хотя если будут коменты- буду тока рад.
Сегодня первый день как мне удалось довольно долго нутри дня поторговать (обычно торгую только после 18:00 на фортсе демо),  на форе тоже также, свинг.
Как мои дела сейчас:

• сейчас в моем активе есть два советника на МТ4 написанные собственноручно по своим идеям. Первый советник — трендовый на М15, берет по 300 пп (или трайлинг стоп) при стоп лоссе в 20-30 пп. Однако количество этих стопов в обще йторговле — 70%. Все же этого хватает чтобы быть в стабильном плюсе. Второй советник писал как скальпера (для работы совместно с первым советником, дабы лоси свои отыгрывать). Как скальпер в итоге он показал себя отвратительно, сливаясь планомерно все время теста. Подкрутил немного, потестил, прооптимизировал… и получился хороший советник среднесрочный (реально среднесрочный — 2-3 недели между/в сделке) на Н1 по EURUSD. 
• Ручная торговля как никогда отвратительна. Нормально заработал на падении  середине недели и все и даже больше профита потерял на откатах. жесть и маразм. совершенно не доволен собой. Сегодня тоже весь день в тильт. Итого я имею нереально огромные минуса за 2 недели. По моему, стоит попробывать перейти на другой рынок и наконец начать работать по стратегии. Я не знаю как заставить себя работать именно по стратегии, а не по «ооо, да тут верняк, ща 20 пипок возьму на пол маржи и выскачу». Утрирую, но так.
• ПОшел второй месяц торгов на фортсе демо на квике. Первый месяц, откровенно говоря, прошел в пстую в силу того что поторговал я в этот период в начале и в конце, без стопов, без тейков, на всю маржу… кароче на «пох». результаты там даже не помню (так как был в сделках последний раз как заходил). по прошествию месяца демо счет заблочили, результат так и не узнал, да и не интересно. Потому что «не показательные» результаты. А вот сегодня за 1 день сделал 20% к депо (причем 10% в основную и 10% в вечерку сделал). Работа была близка к уловиям стратегии, однако отклонения были. Честно говоря это первый день полноценной торговли RIZ. Техничность и волатильность инструмента очень понравилась. К квику привык и даже пристратился. ОЧень теперь нравится (ребята в моих постах ниже так и говорили- за это спасибо).

Ну что от дальше? А дальше планы намечаю следующие:

( Читать дальше )