Стратеги

Добрый день!

Недавно разбирался с данным вопросом, возможно кому-то будет интересно. Итак, есть компания, которая аккумулирует деньги инвесторов, в ее задачу входит распределение денего по управляющим.  Управляющие работают с крупными суммами и долгосрочно. На стороне компании работают аналитики, задача которых оценить текущее состояние рынка  и спрогнозировать состояние рынка в будущем (не цену, а именно состояние рынка, так называемые «market regime»). Управляющие исходят из того, что в долгосрочной перспективе переиграть рынок невозможно, поэтому используют в торговле index tracking (действительно, зачем заниматься активным управлением, если management fee позволяет заработать хорошую зарплату и к тому же сами инвесторы соглашаются с бенчмарком, за которым следует управляющий). Допустим есть управляющий X, который не работает с нашей компанией, но который показывает неплохие результаты управления, по нему есть статистика доходности, он оперирует крупными суммами и так же использует index tracking. Мы не можем предложить нашим инвесторам этого управляющего, но попробуем скопировать его стратегию, не зная его торговую стратегию. 

( Читать дальше )

06.05.2014, Москва — Медвежьи настроения достигли рекордных за последние 5 лет значений. Индекс настроений стратегов определяется как доля повышательных или понижательных тенденций в общем числе рекомендаций стратегов крупнейших банков– по материалам AForex.
Рост медвежьих настроений полезен для рынка акций, считает Савита Субраманян, глава отдела стратегии и количественного анализа Bank of America Merrill Lynch. Исторически, стратеги аллокировали в акции в среднем 60-65% своих портфелей. В апреле этот показатель упал до 52.2%.
Некоторое снижение доли акций в портфелях не означает ожиданий падения рынка акций – история показывает, что после подобных снижений рынки растут еще по несколько лет. Г-жа Субраманян, пользуясь логикой «от противного», считает, что настроения стратегов свидетельствуют о грядущем росте рынков. Между тем, индекс S&P500 стоял в 1% от своего абсолютного исторического рекорда в прошлую пятницу. 

В дополнение к топику smart-lab.ru/blog/169386.php  что бы не быть голословным выложу тут несколько сделочек своих и обьясню их


Это тф 5минут, скажете зачем я вошел на откат? А вот зачем

( Читать дальше )

Успейте подать заявку на конкурс «Лучший Частный Инвестор 2013» — осталось совсем немного времени – в эту пятницу, 15 ноября, прием заявок будет окончен.

На данный момент число поданных заявлений преодолело отметку в 4,5 тысячи! Вы можете стать одним из участников, даже если опыт на Бирже мал – это отличная возможность попробовать свои силы в трейдинге.

Чего только стоят показатели номинации «Лучший Трейдер — Новичок» — у участников в «топе» этого рейтинга доходность колеблется в районе 90%!

Отметим и другой тренд: временами очень выгодно «залечь на дно», яркий пример – топовый участник номинации «Лучший трейдер-стратег», чья доходность уже превысила 100%, при использовании не самой активной инвест-стратегии.

Нет времени на сомнения – отправляйте заявку на участие в конкурсе «ЛЧИ 2013» прямо сейчас http://investor.moex.com/
 

Может ли считаться стратегия прибыльной, если соотношение прибыльных к убыточным сделок 80% к 20%, в среднем 3-4 прибыльных к одной убыточной, но… одна убыточная сделка приносит убытка больше, чем одна прибыльная, но меньше, чем серия прибыльных сделок? Т.е. в среднем прибыль по одной сделке 

Коофицент Шарпа, если поможет это профи-0,29, матожидание 14,81, максимальная просадка 1,26%.

Тест руками по сигналам входа-выхода на реальном счету. FORTS, SI,GOLD, платформа MT5 в Открытии.

Предлагаю вашему вниманию сбоник внутрибанковских учебников ML, GS, Citi, etc.

[Bank of America, Andersen] Efficient Simulation of the Heston Stochastic Volatility Model.pdf
[Bank of America] An Introduction to Agency MBS Derivatives.pdf
[Bank of America] Credit Strategy — Monolines — A Potential CDS Settlement Disaster.pdf
[Bank of America] Fixed-Rate IO Mortgages.pdf
[Bank of America] Guide to Credit Default Swaptions.pdf
[Bank of America] Hybrid ARM MBS — Valuation and Risk Measures.pdf
[Bank of America] Introduction to Agency CMO Structures.pdf
[Bank of America] Introduction to Cross Currency Swaps.pdf
[Bank of America] Option Prices Imply a Dividend Yield — Examining Recent Trading in JPM.pdf
[Bank of America] Outlook for the RMBS Market in 2007.pdf
[Bank of America] Prepayments on Agency Hybrid ARM MBS.pdf
[Bank of America] Pricing Mortgage-back Securities.pdf

( Читать дальше )

Привет всем!

Я на рынке совсем недавно. Решил попробовать алготрейдинг.

Торговую стратегию для Si написал в MS Visual Studio и подключив в Wealth-Lab оттестил. Пока взял только лонги.

Результаты вроде неплохие — тестировал на истории за 2 месяца.



( Читать дальше )

Продолжу делиться наблюдениями. Увы, стратегом быть в наше время не так уж и просто :). Много их уже выбыло за эти три недели. Причины банальные. Либо работа с несколькими инструментами, да еще и с миллионом, как у howtotrade. Либо размытость правил и соответственно их незнание. От этого пострадал, в частности, trader-journal, работающий с лимитными заявками, превышающими 10 в день. Даже если сработает за день только одна заявка, такой трейдер вылетает из номинации стратегов. По-моему это несправедливо. Сейчас trader-journal уверенно занимал бы 1-е место среди смартлабовцев. Есть большая вероятность вылететь из стратегов и у тех, кто увлекается стопами. Ставит их слишком близко и перезаходит заново…
 
И тем не менее. О чудо! Количество стратегов только за последнюю неделю увеличилось в 2 раза! Темпы значительно превышающие общий рост участников. Стратеги: 193 -> 412. Все участники:
1367 -> 1659. Получается увеличение всех участников произошло за счет увеличения стратегов. Видимо, последние делают медленно ВСЕ, даже регистрацию :). Может, просто, они выжидали, ждали момент для наилучшего вхождения?


( Читать дальше )

Всем привет! Решил еженедельно публиковать результаты стратегов входящих в первую 30 (выделены). Интересна, так сказать, динамика и их место среди остальных смертных. :) Пока их представитель Egoist на почетном 6-м месте. К настоящему времени, стратегов в списке - 11 (30%). Но будет ли больше в итоге?..


( Читать дальше )

короткое видео про риск/вознаграждение
www.youtube.com/watch?v=XkzVIFOJUyE&feature=player_embedded#!