Страх

Когда был max пессимизм и
(13 июня утром, страх санкций на НКЦ),
была идеальная точка входа,
на max страхе
(у кого были свободные средства и профессиональное, а
не любительское понимание рынка).

Когда пошёл пессимизм, мысли про SBMM и о недостаточной, не космической доходности портфеля,

Логика рынков во всём мире — это двигаться так, чтобы
максимальное количество мелких спекулянтов
потеряли деньги.
Я именно про спекулянтов.
Информационный фон помогает, т.к.
новости на момент выхода уже устарели
(если это не землетрясение и т.п.
неожиданный для всех форс мажор).

Индекс Мосбиржи по дневным



Личное мнение.
Коррекция закончилась как только стала понятна причина коррекции
(санкции на Мосбиржу и НКЦ).

Когда индекс был 3500+, основная причина была не понятна.
Повышение налогов было ожидаемо.
Зато 13 июня с утра, причина была полностью понятна.

С уважением,
Олег

В начале 2020 года, когда я начал инвестировать, у меня было много сомнений в целесообразности и эффективности вложения денег в фондовый рынок РФ. История нашей страны не может похвастаться долгим и стабильным периодом процветания.
За последние 100 лет в России произошли следующие потрясения:

• Первая мировая война
• Гражданская война (свержение царской власти)
• Вторая мировая война (Великая отечественная)
• Афганская война
• Развал СССР
• Чеченская война
• Дефолт
• Крым
• Пандемия
• Конфликт с Украиной (еще продолжается)

Как вы понимаете, в таких условиях создавать капитал и инвестировать не очень комфортно.

Действительно, инвестиции в акции имеют определённый риск и это касается не только российского фондового рынка. Однако, история показывает, что фондовый рынок способен преодолевать многие серьезные препятствия и обеспечивать инвесторов прибылью даже тогда, когда другие финансовые инструменты бессильны.

Например, ниже два графика, показывающих динамику индекса Доу-Джонса (первый индекс на американский рынок акций) в Первой и Второй мировых войнах:

Дамы и господа! От имени всех котов поздравляю вас с наступлением 2024 года и приглашаю вас принять участие в очередной встрече трейдеров Смартлаба в Москве, которая состоится в ПТ, 5 января в 15:00 по адресу: Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького, сбор перед колоннадой (с внешней стороны) — как 2 года назад!!! Приглашаются все желающие (кроме полных банкротов!).

Полчаса на сбор опоздавших и в 15:15 выдвигаемся через парк по набережной в сторону Ленинского проспекта. Предварительно ресторан: хинкальная Арго по адресу: Ленинский проспект, 25:

Туда рассчитываем прибыть примерно в 16:30. Формат: «каждый сам платит за то, что он съест и выпьет». По деньгам: обязательный сбор 1000 руб. с человека (простите, но инфляция съела цены в 500 и 700 руб.!) – разумеется, сумма вычитается из вашего финального счёта (ориентируйтесь минимально на 1200 – 1500 руб.). По напиткам: ром будет, если пьёте водку, коньяк, то приносите. Вино тоже. Пиво не берите, есть в меню! Будем стараться сидеть до упора (23:00), поэтому ещё и в 20:00 не поздно подтягиваться.

• Человеческий мозг устроен так, что потеря денег вызывает более сильные эмоции, чем радость от выигрыша. Это основная причина, почему инвесторы опасаются входить в акции, которые уже потеряли значительную часть стоимости. «А вдруг упадут еще?» — думает инвестор.
• Эффект прогрессии: Если акция падает, многие думают, что она будет падать и дальше. Это непросто отголоски прошлого, но и страх перед неизвестным будущим. «Лучше подожду, пока она перестанет падать,» — рассуждает инвестор, но зачастую лишь упускает отличную возможность.
• Следование толпе: Инвесторы часто смотрят на других. Если все продают, кажется, что и они должны продавать, ведь не может большинство ошибаться? Это приводит к тому, что инвесторы боятся идти против толпы и покупать акции, когда все их продают.

Рост с начала 2023г. 79%

Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 27%.

Портфели EXCEL с датами и весами по каждой позиции

(прозрачно и честно) -

в закрытом канале.

Какой у меня портфель – рассказываю в ролике,

всего лишь за 11 минут.

В США – падение, но на нашем рынке страха нет.

Как измерить страх:

RVI по индексу РТС — это индекс страха

(аналог VIX по S&P500).

Индекс RVI = 29 (т.е. по РТС – обычный боковик).
Индекс волатильности российского рынка (RVI) -

индикатор ФОРТС, который

рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.

При расчёте индекса, используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов со сроком до экспирации более 30 дней.

Снова падает рубль.

Судя по среднесрочному падающему тренду в индексе RGBI (индекс ОФЗ),

Ставка ЦБ России будет расти (возможно, на пике будет и 15%).

Почему гос. банки, МинЭК и гос. чиновники постоянно прогнозируют укрепление рубля.

Большинство новичков и многие опытные инвесторы считают, что успех на фондовом рынке зависит от правильного выбора стратегии и торговой системы. Однако, со временем они сталкиваются с разочарованием, убеждаются в том, что идеальные сигналы и четкие приёмы управления капиталом и рисками не приносят ожидаемой прибыли, а только убытки. Проблема заключается в том, что эти безупречные правила не могут соблюдаться под воздействием эмоций. Таким образом, контролирование собственных эмоций крайне важен для спекулянтов и инвесторов. Без исключения знать, как спекулировать с холодной головой.

Эмоции имеют большое влияние на результаты трейдинга

Многие успешные трейдеры акцентируют внимание на значимости психологии при работе на финансовых рынках. Знаменитый американский психолог, практикующий спекулянт и тренер Ван Тарп, какой-никакой обучил большое количество признанных фаворитов в трейдинге, разработал программу (чарт Тарпа), чтобы оценивать поведение некоторых факторов на их успех. В этой диаграмме он уделяет важное значение следующим аспектам:

Уже сегодня ИИ-модели используются бизнесом и пользователями на повседневной основе, разрабатываются и выходят новые нейросети.

Рекомендую сериал про то, как может использоваться искусственный интеллект в трейдинге. Самый известный пример из жизни – инвестфонд BlackRock с технологической платформой «Аладдин».

Индекс страха (2022)

Компьютерный гений Александр Хоффман вместе с лучшим другом Хьюго Квери создают трейдинговую модель, основанную на искусственном интеллекте. Система осуществляет виртуальные торги на фондовых биржах и обещает заработать миллионы, используя страх и поведение игроков. Но ситуация выходит из-под контроля, и ИИ обращается против своего создателя.



Фрагмент из сериала: