ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Прочитал вот тут о том, что некоторые товарищи, при тестировании стратегий, ослабляют гайки критериев для IS и затягивают их для OOS.

Например, соотношение Прибыль/MaxDD для IS 3, для OOS 1.5.

В связи с чем вопрос: у вас критерии одинаковые или они различаются для IS и OOS и почему? И что вы думаете по поводу такого подхода?
Ещё вопрос про соотношения периодов IS и OOS. По ссылке говорят, что используют соотношение 3:2. Я использую 4:17. А вы?

Результат хороший, но есть еще, что нужно доработать.

✅Результат за 14.08: +$122,57 (+0,61%)

( Читать дальше )

Новая версия сервиса прогнозирования трендов на основе нейронной сети, теперь с российскими индексами!

Я писал уже (https://smart-lab.ru/blog/930359.php) про сервис Prediction AI, который строит рекомендацию для скальперов и интрадейщиков с помощью ChatGPT. Вчера запустил новую версию, рассказываю.

Если вы думали уже о том, чтобы прикрутить ChatGPT или другую нейронную сеть к трейдингу на MOEX, у меня есть хорошая новость. Я прикрутил 😎

Как всегда буду очень благодарен за лайки, это сильно мотивирует писать дальше.

Внимательно смотрю за тобой. Дочитай пост до конца.

👉 Я заправляю в нейронную сетку данные о текущих заявках (стаканы), приправляю котировками за последний час и текущим рыночным сантиментом, полирую данными об объемах и еще парой секретных ингредиентов, а потом прошу сеть разобраться с этим всем зоопарком. Сделать прогноз будет ли цена расти или падать, и насколько.

Важный момент — данные в нейронку загружаются с таким расчетом, чтобы выдать краткосрочный прогноз. На ближайшие 5-10 минут, не более. Так что, эти прогнозы будут полезны скальперам, активным интрадейщикам и иже с ними.

( Читать дальше )

Привет. Хочу выложить пару интересных мега сделок 4% и 11% за сегодня 14 августа (копии апрельских) В конце сильного движения все-таки удалось роботу войти по тренду, но из-за резкого разворота, в первой сделке потерял более половины из 10% прибыли. Зато вторая сделка вытянула полностью, но и здесь есть ложка дегтя. С недавнего времени начал закрывать прибыль частями, и из-за этого вместо 3000+ пунктов взял только 2250.  Как только не тестировал частичное закрытие, всегда теряется от 5 до 10% прибыли в среднем, но зато становится меньше убыточных дней. Хз что предпочтительнее, пока в сомнениях.
 

Добавлю разгромные сделки конца недели (10-11 августа). Роботу никак не удавалось войти по тренду, пару стопов вообще обидных испортили всю картину.




( Читать дальше )

Предыдущие части были здесь и здесь, но потом Тимофей их прое упустил.

В предыдущих публикациях я говорил, что использую почти все системы, описанные Ларри в этой книге. Все, кроме одной. В общем то Ларри ее и не описывает в книге как законченную систему, а лишь показывает методы построения. Видимо поэтому и названия у этой системы в книге нет. Назовем ее Big Fish.


В книге описана структура рынка в виде, в котором ее видит автор (привет секте ЗигЗага!). На основе этой структуры и строится система. Чтобы было понятнее о чем речь придется немного процитировать книгу:

Понимание структуры рынка

В то время, как чартисты придумали странные названия почти для каждого движения и колебания цены, они, похоже, пропустили самое главное свойство рынка, а именно, цена (представленная ежедневными барами, у которых вершина бара указывает самую высокую цену сделок в этот день, а основание бара –самую низкую цену сделок) движется строго определенным и почти механическим образом. Это все равно, что учить новый алфавит – как только вы научитесь понимать буквы, вы сможете читать слова, а как только вы узнаете слова, сможете читать текст.

( Читать дальше )

✅Результат за 11.08: +$150,22 (+0,75%)

( Читать дальше )

1. Про результаты АЛГО СТРАТЕГИИ ABIGTRUST

Четыре месяца назад я анонсировал запуск алгоритмической стратегии ABIGTRUST на своих ресурсах, которую мы запустили вместе с Ильёй Гадаскиным и его алгоритмической командой на сервисе COMMON FINAM. Стратегия реализуется с помощью торговых роботов. Из-за нашего желания дать возможность людям с небольшим капиталом присоединится к ней она реализуется только частью торговых алгоритмов, в то время как в индивидуальном порядке мы можем запустить их все, что значительно улучшает стабильность результата. Но даже в таком виде, стратегия оправдывает ожидания и принесла почти 42% дохода при просадке в 12%. Конечно, любому профессиональному инвестору понятно, что на таком непродолжительном горизонте делать выводы некорректно. Но мы уверены в правильности работы стратегии, так как имеем трэк работы алгоритмов на ресурсе МФД за 10 лет. Подробнее о стратегии можно прочесть здесь — ABIGTRUST, а при желании и возможностях можно присоединится с полной стратегии, где использованы все алгоритмы.

( Читать дальше )

Прошел ровно год с момента начала публичной торговли стратегии Trend Forever.  

Итоговый результат за год 93%, что при просадке в 9% меня крайне устраивает. Изначально планировал в районе 60% доходность, а тут такой джекпот.

С интернетом в Дагестане, как правильно написал Т-800 грустно очень, но компенсирует всё красота природы местной. Поэтому подробный отчет и о поездке и торговли напишу по приезду домой.

( Читать дальше )