ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Честно отвечаю в этом посте на самый горячий вопрос для трейдера.

Как всегда буду очень благодарен за лайки, такой финансовый стриптиз редкая штука в трейдинге.

На фото не я, если что.

Я тут написал пост про разработку роботов под заказ (если кому-то надо смотрите вот тут smart-lab.ru/blog/931005.php), и в комментариях огреб классическое «зачем вам продавать роботов за копейки, если гребете миллионы на трейдинге». Понял, что стоит эту тему немного глубже раскрыть, чтобы снять эти тупые вопросы на будущее.

В представлении обывателя, алгоритмический трейдеры это такие неземные существа, живущие в белой башне заставленной мониторами и коробками от пиццы, на счетах которых крутятся цифры минимум с шестью нулями, в гараже стоит ламба, а на завтрак исключительно яичница с трюфелями.

Но давайте я расскажу, как дело обстоит на самом деле.

Настоящая жизнь

Разработку моего бота, который торгует для меня сейчас я начал в 2021 году. Год ушел на тесты, оптимизацию, постепенное наращивание объемов. И весной 2022 года я запустил его в полную торговлю на личном счете на те 50.000 USDT, которые у меня остались после банкротства офлайн бизнеса (вот в этой статье про это подробнее, если интересно: smart-lab.ru/blog/928213.php).

( Читать дальше )

Предлагаю порассуждать: группе людей дали по 1 млн рублей, 30 дней и холщовый непрозрачный мешочек в котором лежит 10 кубиков одинакового размера, среди них 6 черных и 4 белых. Задача: каждый день делать по одной ставке, угадывая цвет кубика. Если испытуемый угадал, то ставка удваивается, если нет, то теряет ставку. Победит тот, у кого через 30 дней будет больше всего денег на руках.
Какую стратегию действий вы бы выбрали? Как бы определяли размер ставки? на что бы ставили?



Вероятно здесь много разных подходов, с элементами пирамидинга или мартингейла. Но методы, которые применяются здесь вполне можно использовать и в инвестициях. Интересно было бы узнать о вашем подходе к такой задаче.

Ниже мой взгляд:

Я бы использовал 20% от банка, вот почему:

Критерий Келли — это математическая формула, названная именем Джона Ларри Келли-младшего в конце 1950-х годов, который ее и разработал. Первые упоминания формулы появляются вместе с именем Эдварда Торпа, который обыгрывал казино в блек джек, а позже решил применить те же механики в трейдинге.

( Читать дальше )

На крипторынке, который я сейчас торгую, полный штиль, котировки двигаются на сотые доли процента в день, что для крипты — все равно что смерть. Похоже, что ближайший месяц ничего особо не изменится.

Привет, это я.

По этому поводу освободилось свободное время, и я готов пока заняться разработкой роботов под заказ. Кому надо?

 

Немного про меня

 

— Разработкой роботов занимаюсь уже больше 20 лет;
— Реализовал десятки заказов от простых приводов для постановки заявок до сложных опционных систем;
— Успешно окончил курс «Алгоритмическая торговля» от Оксфордского университета в прошлом году;
— Основной доход получаю от работы моего робота ZeroToHero, который торгует волатильность на крипте;

 

Что это может быть?

 

Рассчитать и реализовать можно вообще любую идею: сложную статистику, алгоритм для постановки заявок, кроссбиржевой арбитраж, прямое подключение к бирже, работа бота в облаке, нейронные сети.

 

Сколько будет стоить?

 

Тут надо будет оценить объем работы. Мы связываемся, вы описываете задачу, оцениваем трудозатраты, рассчитываем цену.

( Читать дальше )

Михаил тут давеча рассуждал о сингулярности в трейдинге, там разные мысли звучали.

Я на это хочу посмотреть с точки зрения поиска торговых стратегий.
Я думаю, что сингулярность быстрее всего наступит для тех, кто медленнее всего ищет или обновляет свои стратегии. И позднее всего для тех, кто это делает быстро. Как подтверждение этого, можно рассматривать нытьё «рынок протух», «всё сдулось», «ничего не работает».

И такой вывод — тут есть два путя:

1. Либо сиди, смотри глазами на графики и весь остальной ТА, либо читай новости и прочее, связанное с фундаменталом и придумывай стратегии своим мозгом. В этом случае, считай, что пропал. Потому что медленно.
2. Либо напиши код, который будет искать стратегии сам. Используя данные ТА или ФА, читая за тебя новости, смотря на выход отчётности, да как угодно. В этом случае, считай, что женился.

Кстати сказать, попытки торговать нейросетями — это тоже второй путь: не придумывать стратегии самому, а доверить это машине.
И ещё один вывод: с каждым годом граалей становится всё меньше, да и мельчают они. Только представьте, сколько их было в первой половине прошлого века! А что сейчас? С мушиный пенис. Вангую: дальше будет ещё меньше, ещё мельче и ещё печальнее.

( Читать дальше )

В этом посте:

• вводная часть
• понятие «сигнал»
• примеры классических сигналов
• мой подход к определению сигналов
• как использовать подход
• оценка качества сигналов
• пример стратегии, основанной на сигналах
• заключение

Введение

У нас обещанного три года ждут, но я справился быстрее.

Начинал я, как и многие другие, не скажу, что с анализа, но с просмотра свечных графиков и графиков индикаторов. Думаю, что точно так же, как и другие, на их основании строил свои торговые системы. Знакомился с торговыми системами других. Обнаруживал, что они тоже работают по сигналам. По сигналам индикаторов, чего сами люди иногда, порой, даже и не понимали и не были способны формализовать. Еще самом начале процессе знакомства с биржей и торгами в голову пришла идея о том, что хорошо бы использовать сигналы разных индикаторов, комбинируя их между собой, чтобы найти оптимальные точки входа и выхода. Значительно позже в голову пришла идея о том, что те сигналы, которые мы видим на стандартных графиках — это лишь верхушка айсберга тех данных, которые мы можем использовать для статистического анализа и что на самом деле их гораздо больше.

( Читать дальше )

Коллеги, хотелось бы купить тики Ri, Si, Ng в csv файлах формата: DATE, TIME, LAST, VOL, ID, OPER по дням (основная сессия). 
Собственно все предложение. Можно писать в блог или в личку. Ну, есстественно, за вменяемые деньги. Качать займет достаточно времени, может у кого-то лежит в архивах.
Договоренность публична, гарантия мой ник с 2011 года. 

✅Результат за 10.08: +$129,03 (+0,65%)

( Читать дальше )

Потому что его ресурс ограничен и каждый год конкуренция растёт ещё выше, а пирог остаётся прежним.

Проблема простая — размер пирога ограничен.
А алкоготрейдинг на основе майнинга паттернов повторений приводит к окончанию.

В этой статье рассказываю об инструменте для активной внутридневной торговле на основе нейронных сетей. Как всегда буду очень благодарен за лайки, это сильно мотивирует писать дальше.

Сертификат об окончании курса «Алгоритмический трейдинг» от Оксфордского университета подтверждает — я слегка разбираюсь в теме, о которой тут рассказываю.

О чем вообще речь?

Возможно вы уже слышали про ChatGPT и его невероятные возможности? Если вкратце, это мощная нейронная сеть, которая умеет работать с запросами на обычным человеческом языке.

Недавно OpenAi выкатили новую версию 4.0 а кроме того открыли API чатбота для всех пользователей. API — это канал связи для программ разных разработчиков. Например, по API мой робот получает с биржи Бинанс информацию о текущих котировках и состоянии счета. Т.е. мы можем получить котировки с биржи, скормить их нейронной сети, и сразу отправить торговый приказ.

В этом месте вы подумали о том же, о чем и я? 🤪. Кстати, на курсе про алгоритмическому трейдингу, который я окончил в прошлом году тема «Нейронные сети» была номером один в списке технологий которые перевернут трейдинг в ближайшие десять лет.

( Читать дальше )

Сегодня Семёном был опубликован пост с названием USDRUB / Market Mid Price
Ссыль: smart-lab.ru/blog/tradesignals/930115.php

Все так долго ждали того, чтобы понять, откуда брать средневзвешенную цену по стратегии семена (Евгения калитвинского).

Чел конечно гемороится, ищет красивые картинки, обрезает их, чтобы никто не узнал откуда он берет эти СЕКРЕТНЫЕ данные.

Вот что он опубликовал:



( Читать дальше )