ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Недавно я опубликовал несколько полезных скриптов, позволяющие облегчить скальпинг на ММВБ (см. ссылки), советую посмотреть если ещё не посмотреть.

Речь сегодня пойдёт про подсчёт средних и крупных плотностей. Если вы проходили обучение скальпингу, то должны знать, что плотности играют немаловажную роль в момент принятия решений (опущу тему спуфинга, так как это не относится к этой теме поста). Возникает вопрос, как правильно рассчитать эти значения? Как часто нужно обновлять данные?

Если я не ошибаюсь, не существует строгого стандарта касаемо поиска нужных значений. Одни ориентируется по значению стоимости шага цены и ликвидности, другие тупо вбили значения из методички. Когда я проходил обучение в одном из пропов, меня научили правильно (на их взгляд) рассчитывать эти значения. Можно получить конкретные цифры (которые зависят от проторгованных объемов), но их вычисление слегка затруднительно, а так-как торгуется свыше 100 инструментов, обновление этих данных превращается в адовый кошмар.

( Читать дальше )

Депозит 1.470.000 рублей.

Лимит на 1 акцию 210.000 рублей. Лимит на 1 сделку 30.000 рублей.

Текущая сетка динамической лесенки.

 
Сделки по акциям.

ГМКН Long29.03 19600 2 акции.

Роснефть Long24.02 320 94 акции. Sell29.03 384 94 акции. +6016 рублей.

Роснефть Long24.02 384 78 акций. Sell01.04 448 78 акций. +4992 рублей.

Текущие позиции по акциям.

Газпром Long30.12 341,0 240 акций. Long21.02 280 110 акций. Long24.02 240 130 акций.

ГМКН Long30.12 22650 3 акции. Long29.03 19600 2 акции.

Лукойл Long05.01 6750 8 акций. Long21.02 6000 5 акций. Long24.02 5250 6 акций.

Новатэк Long12.01 1800 32 акции. Long 18.01 1600 19 акций. Long21.02 1400 21 акция.

Полюс Long17.02 13300 8 акций. Long22.02 11400 3 акции.

Роснефть Long30.12 595,0 100 акций. Long21.02 512 59 акций. Long21.02 448 67 акций.

Сбербанк Long30.12 294 270 акций. Long14.01 255 110 акций. Сбербанк Long21.02 219 140 акций. Long22.02 183 160 акций. Long24.02 147 200 акций.

Текущая лесенка по акциям.

 

( Читать дальше )

    Считается, что если вовремя (когда очнувшиеся режут лосей и скидывают плечи) продавать дорогое на хаях шортокрылов, а откупать дешёвое на лоях лонгокрылов, то перехват эстафетной палочки у приневоленных медведей или быков позволяет, дескать, стабильно (до финального выноса) зарабатывать на своевременной продаже волатильности тем, кто не рискует переселяться в дорогостоящий зоопарк имени Лосейника и выбывает из эстафеты по любой цене.

   Кто не рискует, тот не пьёт шампанское водку, подаренную цыганами! По правилам биржевой эстафеты проиграть можно не только лишь ставку, но и весь остальной залог за кредитное плечо ниже стопа, если не успеть вовремя остановиться, по сути экстренно

( Читать дальше )

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ANIP, оптимальная цена для покупки — 28.5$. Цель — 30.7365$. Вероятность роста 80.5%
PRTS, оптимальная цена для покупки — 6.68$. Цель — 7.1724$. Вероятность роста 78.8%
ZG, оптимальная цена для покупки — 48.08$. Цель — 51.6193$. Вероятность роста 75.7%


Результаты поста от 2022-03-04

OXY, купили по 51.625$. Продали 7 марта по 54.7252$. Итоговый процент +6.01%
ENPH, купили по 157.32$. Продали 8 марта по 168.44$. Итоговый процент +7.07%
SIG, купили по 68.17$. Продали 14 марта по 72.634$. Итоговый процент +6.55%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Приветствую. Давно не пишу про свой алготрейдинг, но исправно веду статистику одного счета, что бы показать, что он жив-здоров) 
Вот мои роботы (торгуют фьючерс Si с конца 2014 года) подошли к еще одной исторической отсечке — вышли в плюс после продолжительного плато за 2021 год:



Думаю, что после начала всем известных событий, не только мои роботы, а весь алготрейдинг в целом переживает свои лучшие времена!
«Кому война, а кому — мать родная». И это, отчасти, печально.


Берегите себя!

Начнем с традиционной таблицы

 

Собственно писать особо нечего. В февральском обзоре я писал, что на 25.02 остался в позиции деньги+»синтетика». В отсутствии торгов меня волновало только то, что будет с «синтетикой» на мартовских фьючерсах. Немного успокоило сообщение Мосбиржи:

На срочном рынке даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов переносятся, если в день экспирации торги по базовым активам этих контрактов не проводятся на Московской бирже. О дате их исполнения будет сообщено дополнительно.

Но волнения по поводу ликвидности остались. Позиция должна была принести 0,1% по портфелю на экспирацию чисто по ценам, но результат был не ясен из-за комиссии за экспирацию и расчетов по ней (я ни разу не выходил на экспирацию).

На открытии торгов 24.03 увидел аномальную бэквордацию на Газпроме – почти 10 руб. И поэтому счел  за благо зафиксировать неожиданную прибыль с понятной комиссией. 10 руб. не «поймал», получилось ~8.5 руб. На Сбербанке даже меньше – около 5 руб. В итоге после удержания комиссии брокера прибыль составила 0,73% по портфелю.

( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.
Продолжаю публиковать свои прошлогодние заметки с Дзена на СмартЛаб.

  Картинка из интернета

В прошлой статье про торговых роботов от Альфа Инвестиции мы подвели итоги их работы с февраля по май 2021 года. Успех и прибыль улетает от нас всё дальше и дальше. Кажется, что это утопия и роботы ничего не зарабатывают. Но, на самом деле, мы не очень внимательно читали инструкцию от Альфа Банка. Возможно, что наш старый способ выбора пятёрки лучших роботов из большого списка оказался не самым правильным решением. Дело в том, что при опубликовании рейтинга роботов Альфа Банком, мы на следующий день запускаем их сразу в бой и не даём им времени поработать на «живых» данных.

( Читать дальше )

( Читать дальше )