Постов с тегом "ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ": 6258

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ


торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.

В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.

Нейросеть выбрала лучшие акции

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

TRIP, оптимальная цена для покупки — 24.29$. Цель — 26.369$. Вероятность роста 78.2%
ZG, оптимальная цена для покупки — 58.51$. Цель — 63.1711$. Вероятность роста 77.4%
PBF, оптимальная цена для покупки — 11.73$. Цель — 12.64$. Вероятность роста 73.4%


Результаты поста от 2021-11-18

TTM, купили по 32.6$. Продали 16 декабря по 31.92$. Итоговый процент -2.09%
BRKS, купили по 117.26$. Продали 15 декабря по 99.77$. Итоговый процент -14.92%
ACH, купили по 12.86$. Продали 7 декабря по 13.827$. Итоговый процент +7.52%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

как роботишка сходил в кровавую баньку во вторник с утреца

коротко об алгоритме
— запущен в марте 2020
— инструменты: 11 CFD на голубые фишки, список на скриншоте
— long only
— входы (трендовый фильтр — EMA), стопы и тейки — функция от волы (ATR)
— поза по каждому инструменту разбивается на 10 частей

после баньки эквити фигакнулось на уровень июля
как роботишка сходил в кровавую баньку во вторник с утреца

детализированный отчет

как роботишка сходил в кровавую баньку во вторник с утреца

( Читать дальше )

Как учитывать спреды в бектесте?

Привет, написал свою стратегию торговли на американском фондовом рынке, но не знаю, как учитывать спреды на бектесте при продаже актива (вхожу по цене открытию дня, стоп лосс 0.1% от открытия). Пока что пользуюсь такой метрикой расчёта потерь со спреда в базисных пунктах = 100 / sqrt(средний дневной объем за месяц в млн долларов) / 2. Но как-то много достаточно получается, например, у акции с объемом 50млн$ потери от спреда будут 0.07% от суммы сделки, что около моего стоп лосса. Такие потери похожи на правду или я что-то не учел / переоценил?

Стратегия "Отбой от уровня" с оптимизацией и без. DeskBot.net

Благодарим Тимофея Мартынова и его команду за мощный проект Смартлаб! Многие годы этот ресурс не теряет актуальности и при этом каждый день здесь есть новый полезный и интересный контент! Искренне желаем процветания данному проекту!

DeskBot.net - Конструктор торговых стратегий и роботов.

Сегодня мы рассмотрим статистику по довольно простой, но эффективной стратегии. Очевидно, что открывать лонг на максимальных ценах не совсем разумно, так как можно нарваться на глубокую коррекцию. А значит будет и большая просадка.

Стратегия:
Попробуем открывать лонг на растущем рынке от нижних границ ценового канала.
И открывать шорт на падающем рынке от верхних границ ценового канала.


Возьмем базовые настройки Конструктора стратегий и включим готовые пресеты. В частности, мы активируем функцию стратегии ОтбойПлюс. Стратегия торговли от границ ценового канала. Сделки совершаются только в направлении тренда, по фильтру двух скользящих средних: EMA1 и EMA2.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Хакатон по созданию алгоритмических стратегий без программирования

Коллеги, приветствую.

Сегодня 15.12, в четверг 16 декабря, а также в понедельник 20.12 в 19:30 мск пройдут 3 Хакатона, во время которых я буду создавать алгоритмические стратегии с помощью superbot.

Каждый Хакатон будет посвящен своему рынку: товарные фьючерсы, фьючерсы на акции и индексы, валютные фьючерсы.

В процессе вы сможете понаблюдать как происходит подготовка, генерация и тестирование стратегий без кода и программирования.

Ссылка на сегодняшний (15.12) Хакатон (19:30 мск)

https://start.bizon365.ru/room/fxbz/hakaton

С уважением, Владимир Чамин, superbot.pro


Днк бот + Импульсы (статистика/обсуждение)

Всем привет! Давненько я не появлялся, но работы было много. В последнее время я плотненько занимаюсь настройкой ДНК с автоматическими каналами, так как вижу в этом потенциал, примерно 20 -30 процентов в год. Плюс я еще и торгую руками, поэтому днк торгуется пока без моих ручных каналов.

По импульсному роботу была небольшая просадка, но за сегодня он все отбил и заработал.
По автоматическим каналам, пока все идет без особых проблесков, но тут нужно дождаться определённой дистанции, чтобы делать выводы.

Днк бот + Импульсы (статистика/обсуждение)



🚀 Палю грааль! Создание прибыльной торговой стратегии. DeskBot.net

Мы выражаем благодарность команде TSLab.pro и лично Андрею Артышко, за отличный торговый терминал с возможностью тестирования и оптимизации торговых стратегий!

Мы разработали Конструктор стратегий, в котором изменением настроек будем тестировать одну из классических торговых стратегий. Рассмотрим влияние математических и статистических моделей на доходность этой стратегии.

DeskBot.net - Конструктор торговых стратегий и роботов.


Исходные данные
Для примера мы возьмем:
— Котировки на фьючерс РТС (RIZ1);
— Таймфрейм 1М;
— Классическую трендследящую торговую стратегию пересечения скользящих средних. Если быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то открываем лонг. В обратном случае, открываем шорт.
— Тейк-профит и стоп-лосс возьмем, например, по 1%. (Сейчас не принципиально 2, 3, 5 или 10 процентов брать. Переоптимизация нам не нужна. Главное, чтобы соотношения тейка и стопа были 1 к 1, без вероятностного перевеса исполнений выходов в одну из сторон.);

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Торгуем по динамической лесенке.

Депозит 1.470.000 рублей.

Лимит на 1 акцию 210.000 рублей. Лимит на 1 сделку 30.000 рублей.

Текущая сетка динамической лесенки.

 
Торгуем по динамической лесенке.

Сделки по акциям.

Полюс Long09.12 13300 2 акции.

Текущие позиции по акциям.

Газпром Long 06.10 396,0 70 акций. Long13.10 360,0 80 акций. Long22.11 320,0 90 акций.

ГМКН Long12.04 25200 2 акции. Long28.09 22400 1 акция.

Лукойл Long25.06 6800 4 акции. Long19.11 6750 4 акции.

Новатэк Long13.09 1980 15 акций. Long27.10 1800 17 акций. Long22.11 1600 19 акций.

Полюс Long19.04 15200 6 акций. Long09.12 13300 2 акции.

Роснефть Long28.09 638,0 50 акций.

Сбербанк Long10.08 363,0 80 акций. Long19.11 327,0 90 акций.

Текущая лесенка по акциям.

 Торгуем по динамической лесенке.



( Читать дальше )

Нейросеть выбрала лучшие акции

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

GCP, оптимальная цена для покупки — 31.75$. Цель — 34.5231$. Вероятность роста 69.0%
NOV, оптимальная цена для покупки — 13.52$. Цель — 14.729$. Вероятность роста 68.7%
FIZZ, оптимальная цена для покупки — 45.42$. Цель — 48.7945$. Вероятность роста 67.2%


Результаты поста от 2021-11-12

MRO, купили по 16.59$. Продали 10 декабря по 15.805$. Итоговый процент -4.73%
FCX, купили по 41.46$. Продали 10 декабря по 38.165$. Итоговый процент -7.95%
WRLD, купили по 233.82$. Продали 10 декабря по 227.8$. Итоговый процент -2.57%

Итого: из 3 сигналов 0 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Базовый алго-флоу на Wealth-Lab 7 и мой алго-флоу там же (часть 1 из 3).

Часто тут пишу про Wealth-Lab. Сейчас это значимая часть моей алго-инфраструктуры. Но ни разу даже картинки Велс-Лаба не показал)). Пришло время все исправить. Покажу новый велс и немного приподниму вуаль, защищающую мой подход и мой алгоритмический флоу (как тэщщу, где беру идеи, как оптимизирую, как выбираю значения параметров и т.д.).

 

Базовый флоу на Wealth-Lab 7.


Кодим стратегию. 

Базовый алго-флоу на Wealth-Lab 7 и мой алго-флоу там же (часть 1 из 3).

 

В начале Initialize видно, как удобно организована работа с таймсериями в векторном стиле.

             

Можно и без кода стратегию запилить.

Базовый алго-флоу на Wealth-Lab 7 и мой алго-флоу там же (часть 1 из 3).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн